Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
20 documentos
Este registro de un agente de investigación analiza si la Reserva Federal elevará el límite superior de su tipo objetivo durante 2026. Incluye un precio de mercado, búsquedas y estimaciones de probabilidad del agente. La primera justificación se inclina por…
Este cuaderno compara los contratos sobre eventos liquidados en criptomonedas de Polymarket con la plataforma regulada Kalshi como fuentes de datos alternativos. Explica cómo las normas de acceso, los activos de liquidación, los límites de posición y las…
Este cuaderno analiza eventos financieros con marcas de tiempo en un grafo de conocimiento y distingue cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo la canalización de extracción creó la arista. Calcula los retrasos entre divulgación y…
Esta reseña de un capítulo describe un proceso basado en hipótesis para definir estrategias de trading antes del backtest. Relaciona los supuestos documentados sobre los datos y la configuración inmutable con el análisis exploratorio, los estudios de eventos…
Este estudio de eventos utiliza modelos bayesianos de series temporales estructurales para estimar cómo afectan los anuncios de la Reserva Federal a un ETF de bonos ETF. Aprende la relación del activo objetivo con los rendimientos de ETF internacionales de…
Esta referencia describe dos fuentes públicas de declaraciones SEC para estudiar posiciones en renta variable y la actividad de personas con información privilegiada. Los informes trimestrales 13F muestran las posiciones institucionales, ya sea de un…
Este cuaderno explica cómo extraer transacciones de insiders del SEC en bruto del formulario 4 XML para la investigación cuantitativa de acciones. Utiliza un analizador XML para mantener el código, la fecha, el número de acciones, el precio y la dirección de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para convertir documentos anuales y trimestrales SEC en texto estructurado para posteriores análisis de sentimiento, temas y embeddings. Asocia las secciones deseadas con números de ítem específicos de cada…
Este módulo describe una interfaz de búsqueda para agentes de investigación, con un proveedor activo y otro simulado determinista. Las búsquedas pueden limitar el número de resultados y aplicar una fecha de corte de publicación, lo que permite investigar a…
Este cuaderno aplica métodos bayesianos de estudio de eventos con series temporales estructurales para estimar el impacto de los anuncios de la Reserva Federal en un ETF de bonos. Construye un contrafactual a partir de las relaciones previas al evento entre…
Este cuaderno repasa EdgarTools para explorar documentos SEC y extraer datos empresariales estructurados. Explica cómo identificar a los declarantes mediante un CIK estable, recuperar documentos por formulario y convertir informes anuales etiquetados con…
Este cuaderno muestra cómo analizar un grafo de eventos financieros sin confundir cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo lo extrajo el proceso del grafo. Carga relaciones 8-K con marcas de tiempo, mide los retrasos de divulgación y…
Este cuaderno presenta una canalización para extraer eventos corporativos estructurados de documentos SEC 8-K y cargarlos en un grafo de conocimiento Neo4j. Un modelo de lenguaje procesa los documentos por lotes para generar registros de eventos con sujetos,…
Este cuaderno explica cómo extraer secciones narrativas de informes 10-K y 10-Q para analizarlas posteriormente. Asocia los números de apartado específicos de cada formulario, convierte el HTML de los informes conservando los límites entre párrafos, limpia…
Este documento explica cómo medir rendimientos en torno a eventos como activaciones de señales, anuncios de resultados o publicaciones macroeconómicas. Su ejemplo práctico usa rupturas de impulso en ETF líquidos. Para cada evento, un modelo de mercado…
Este cuaderno compara los contratos de eventos de Polymarket liquidados en criptomonedas con los contratos regulados de Kalshi, y se centra en cómo las reglas de acceso y las políticas de cotización influyen en los precios y las preguntas que representa cada…
Esta utilidad describe un flujo de trabajo para recopilar documentos públicos SEC 10-Q, 10-K y 8-K y convertirlos en un conjunto de datos tabular común para investigaciones posteriores. Aplica una extracción de texto específica para cada formulario: los…
El documento describe un flujo de trabajo para convertir formularios SEC 8-K en eventos corporativos estructurados. Un modelo de lenguaje extrae relaciones entre eventos, mientras que comprobaciones explícitas del esquema validan nombres de entidades, tipos…
Este notebook explica cómo extraer operaciones de insiders del XML XML sin procesar del Formulario 4 de SEC para la investigación de renta variable. Trata cada bloque de transacción como unidad de análisis y conserva la relación entre el código de…
Este notebook describe características contextuales de evolución lenta para decisiones diarias de trading: ratios contables, condiciones macroeconómicas y codificaciones de calendario. Presenta medidas de valor y calidad, como el rendimiento de beneficios,…