Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
54 documentos
Este cuaderno aplica TabM, un enfoque de redes neuronales tabulares, a filas de predicción de pares de divisas sin tratar los datos como una secuencia. Usa una infraestructura de ejecución compartida para ajustar el preprocesamiento dentro de cada pliegue de…
Este cuaderno crea un panel diario de variables para una estrategia de clasificación long-short en veinte pares de FX. Agrupa barras spot de cuatro horas en sesiones que terminan con el rollover de las 5 PM de Nueva York y, después, construye variables de…
Este cuaderno explica cómo el aprendizaje automático doble (DML) estima si el momentum de FX afecta a los rendimientos futuros tras ajustar por los factores de confusión configurados. Distingue esta pregunta sobre intervención de la predicción: los modelos…
Este cuaderno estudia cómo afecta el tamaño de las posiciones a los backtests de FX una vez que el modelo ha seleccionado los pares de divisas que se van a negociar. Mantiene las predicciones, la asignación de señales, los costes y la configuración de…
Este cuaderno audita las predicciones de validación registradas para un estudio de pares de FX. Comprueba que el catálogo incluya la población de modelos configurada, conjuntos completos de predicciones, artefactos disponibles e identidades de modelos…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo TabM para modelos de pares de divisas. TabM aplica una pequeña red neuronal a cada fila de decisión, en lugar de tratar las observaciones como una secuencia. El cuaderno obtiene de la configuración la arquitectura y…
Este cuaderno comprueba si los árboles con boosting de gradiente mejoran la clasificación transversal de pares de divisas frente a un modelo lineal penalizado. El universo de FX incluye pares que comparten divisas, por lo que las observaciones son…
Este cuaderno comprueba si los datos de divisas al contado de cuatro horas FX permiten una estrategia transversal diaria que ordene pares de divisas según su momentum y carry. Comprueba si los instrumentos declarados tienen precios en cada momento de…
Este cuaderno describe un análisis de aprendizaje automático doble del efecto asociado a un tratamiento de momentum en FX, tras ajustar por los factores de confusión configurados. Los modelos auxiliares flexibles estiman el resultado y el tratamiento a…
Este cuaderno configura una ejecución de previsión NLinear para pares de FX. El modelo utiliza una ventana retrospectiva fija y consecutiva y resta el último nivel observado, orientando el ajuste hacia los cambios durante esa ventana. Determina la ventana…
Este cuaderno audita el conjunto completo de predicciones canónicas de validación para un estudio de pares FX. Comprueba la identidad de los modelos, la disponibilidad de artefactos, la integridad, la cobertura de las etiquetas configuradas y si las…
Este cuaderno presenta comparaciones de precisión y tiempo de ejecución entre VectorBT Pro y VectorBT OSS, frente a ML4T, en estudios de caso de estrategias compatibles. Para ambas ediciones abarca la asignación de ETF, divisas cotizadas en USD y un panel de…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo compartido para ajustar redes convolucionales temporales a datos diarios de pares de FX. En vez de tratar cada fecha como una fila de características aislada, el modelo utiliza una ventana retrospectiva fija de…
Este estudio de caso evalúa señales diarias de momentum y carry en un universo pequeño y correlacionado de pares de divisas al contado de G10. El flujo abarca comprobaciones de viabilidad y etiquetas de retornos futuros, características diseñadas y basadas…
El documento explica cómo crear variables para pares de divisas a partir de tres modelos de series temporales ajustados: un filtro de espacio de estados que estima un nivel de precios que cambia lentamente, un modelo de Markov oculto de dos estados para los…
Este cuaderno revisa una estrategia de divisas seleccionada y su trazabilidad en el conjunto de reserva mediante artefactos de investigación registrados. Reproduce la elección a partir de un conjunto congelado de candidatos de validación, ordenando los…
Este cuaderno explica cómo construir retornos spot futuros de uno, cinco y 21 sesiones para un universo fijo de pares de FX. Primero asigna barras de cuatro horas a sesiones de trading con un calendario de cambio de día de Nueva York y luego calcula los…
Este cuaderno ejecuta la especificación de la estrategia de FX ya seleccionada con predicciones de prueba registradas. Conserva la señal, la asignación, los controles de riesgo, la regla de rebalanceo, los costes y la configuración de la cuenta; el conjunto…
Este cuaderno presenta una auditoría actual que compara VectorBT Pro y VectorBT OSS con ML4T en cargas de trabajo reales de estrategias con datos compatibles. Ambas versiones de VectorBT participan en la asignación de ETF, la asignación de divisas con…
Esta auditoría compara Backtrader y Zipline con ML4T en casos reales de estrategia, usando solo combinaciones de activos y contratos que cada motor y el paquete de datos congelado pueden representar de forma nativa. Incluye asignación de ETF y un panel de…
Este cuaderno evalúa si los datos de contado FX de cuatro horas pueden respaldar una estrategia transversal diaria que clasifique pares de divisas mediante momentum y carry, compre los más fuertes y venda los más débiles. No ajusta ningún modelo ni realiza…
Esta configuración describe una estrategia diaria long-short con 20 pares de FX. Fija la hora de decisión al cierre de Nueva York, la ejecución en la siguiente barra, el tamaño equiponderado y señales de clasificación basadas en momentum o carry. También…
Este documento describe un flujo compartido para entrenar redes convolucionales temporales con datos diarios de pares FX. El modelo consume una secuencia de longitud fija, y si falta un día esperado, cualquier ventana que cruce ese hueco queda excluida. El…
Este estudio de caso compara reglas fijas y móviles de stop declaradas para posiciones FX. Primero selecciona una estrategia matriz por etiqueta de una cohorte de validación sellada y después solo cambia la regla de riesgo de la posición. Como los stops…