Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este cuaderno explica cómo evaluar si las estrategias construidas sobre un panel de acciones US pueden soportar la fricción de trading. Fija una configuración por etiqueta usando el Sharpe de validación y luego recalcula los resultados de esa misma…
Este cuaderno muestra cómo conectar una interfaz compartida para estrategias de momentum de ETF con Alpaca, con una ruta simulada sin conexión disponible de forma predeterminada. Explica cómo pueden cambiar los adaptadores del bróker y de datos de mercado…
Este cuaderno muestra cómo evaluar un factor usando datos reales de ETF y un ejemplo de momentum derivado de precios. Mide coeficientes de información de Spearman transversales frente a rentabilidades futuras, compara horizontes y explica la diferencia entre…
MintEval evalúa si los modelos de lenguaje traducen instrucciones de traders a código que se comporta como la estrategia prevista. Construye estrategias de referencia con componentes combinables, las convierte en instrucciones coloquiales y pide a los…
Esta demostración comprueba si una implementación de cruce de dos medias móviles genera señales coincidentes en motores de backtest y trading real. Ambos motores reciben las mismas barras ETF preparadas y usan los mismos parámetros de estrategia y la misma…
Este cuaderno examina datos de operaciones y cotizaciones de AlgoSeek a nivel de tick para AAPL durante la caída del mercado de marzo de 16, 2020. Filtra el horario regular de negociación, separa las operaciones registradas de las actualizaciones NBBO y…
Este análisis reconstruye órdenes limitadas individuales de NASDAQ a partir de mensajes ITCH de alta, eliminación, cancelación parcial, reemplazo y ejecución. Mide si las órdenes se cancelan o se ejecutan y cuánto tardan en llegar a esos eventos, usando…
Este documento describe una comparación de motores de bases de datos para datos financieros de series temporales. Compara escrituras masivas, escaneos completos, consultas por intervalo temporal, agregaciones OHLCV y uniones as-of para datos de operaciones y…
Este cuaderno muestra la frontera de despliegue entre un pipeline de aprendizaje automático sin conexión y el motor LEAN de QuantConnect. Selecciona un conjunto de predicciones mediante el registro del estudio de caso ETF, verifica la procedencia del…
Este cuaderno compara el efecto de los costes de trading supuestos en estrategias de varios estudios de caso. Consulta backtests de sensibilidad a los costes para cada configuración de estrategia desplegada, compara el Sharpe bruto con el Sharpe neto al…
Este cuaderno presenta comparaciones de paridad entre Backtrader, Zipline Reloaded y un marco interno de trading con estrategias seleccionadas de casos de estudio reales. Incluye comparaciones de ETF y paneles de acciones de ETF y US para ambos motores…
Este módulo define una referencia de asignación mensual a ETF mediante una puntuación de momentum ajustada al riesgo: el rendimiento acumulado de los últimos periodos dividido por la volatilidad realizada anualizada. Selecciona los activos mejor clasificados…
Esta demostración describe la operativa de una estrategia cripto que funciona de forma continua y está conectada a un bróker de contado en USD. Adapta el universo más amplio de un caso de estudio de futuros perpetuos al conjunto más reducido de pares…
Este resumen reúne datos de configuración de nueve casos de estudio de trading que abarcan acciones, criptomonedas, divisas, futuros, opciones y carteras multiactivo. Compara el universo, la frecuencia de los datos, la cadencia de las decisiones, el modelo…
Este cuaderno presenta un marco determinista para comprobar si los procesos de backtest y trading en vivo funcionan de manera coherente. Compara las etapas que transforman las barras de precios en decisiones: cálculos de variables, predicciones, señales y…
Este cuaderno entrena un agente de aprendizaje por refuerzo para programar una orden de venta fija a lo largo de barras horarias de un mercado de futuros perpetuos de criptomonedas. Su estado incluye rendimientos retardados, volatilidad, volumen de la hora…
Este cuaderno usa datos de operaciones y órdenes derivados de NASDAQ ITCH para ilustrar patrones de microestructura. Examina la autocorrelación negativa de primer orden en los rendimientos de operaciones tick a tick, compara el efecto con los rendimientos…
Esta demostración amplía un flujo de trabajo de una sola orden a un rebalanceo diario para un universo fijo de acciones estadounidenses de gran capitalización US. Explica cómo comparar las posiciones actuales del bróker con los objetivos del modelo, crear…
Este caso de estudio evalúa straddles cortos at the money sobre componentes del S&P 500, abiertos semanalmente y mantenidos hasta el vencimiento con cobertura delta diaria. Su principal decisión metodológica es modelar rendimientos hasta el vencimiento: la…
Este cuaderno evalúa cómo afectan los supuestos de costes de transacción al Sharpe de validación de una asignación seleccionada de acciones y opciones del S&P 500. Si está disponible, conserva la configuración elegida mediante un conjunto de candidatos…
Este caso de estudio de NASDAQ-100 investiga si las señales de microestructura de 15 minutos pueden resistir los costes de trading. El flujo de trabajo evalúa el flujo de órdenes, la antigüedad de las cotizaciones y los spreads relativos; después compara una…
Este cuaderno comprueba si una estrategia diaria de clasificación de acciones de US cuenta con suficientes datos utilizables para una evaluación justa antes de ajustar un modelo. Explica cómo formar un universo en cada momento con sus componentes históricos,…
Este documento presenta un análisis de sensibilidad a los costes para una estrategia fija de momentum de ETF. Mantiene constantes el universo, las ponderaciones, el calendario y el simulador mientras vuelve a ejecutar el backtest con distintas comisiones por…
Este análisis examina un universo fijo de 100 ETF en nueve grupos de activos. Comprueba la cobertura por fondo y año, confirma que el panel de precios coincide con la configuración de grupos, revisa los valores nulos y el orden de OHLC, y compara el volumen…