Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno evalúa variables financieras y basadas en modelos por su relación con la rentabilidad de las siguientes ocho horas de contratos perpetuos de criptomonedas. Para cada liquidación, calcula correlaciones de Spearman transversales entre los…
Este cuaderno agrega resultados existentes de modelos con validación walk-forward en distintos casos financieros para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN y PatchTST con modelos de referencia lineales, de boosting de gradiente y redes neuronales tabulares.…
Este cuaderno examina si los factores de inversión publicados ofrecen primas de rentabilidad creíbles y se diversifican entre sí. Utiliza series de larga trayectoria y de distintos activos de AQR, junto con factores de renta variable de Fama-French, y aplica…
Este cuaderno trata el valor total bloqueado como datos alternativos y evalúa la hipótesis de que las condiciones del capital en DeFi pueden ayudar a predecir los rendimientos de ether. Define TVL como el valor en dólares de los criptoactivos depositados en…
Este cuaderno examina por qué el coeficiente de información de un modelo no determina el ratio de Sharpe de una estrategia basada en sus predicciones. En varios casos de estudio, compara la clasificación de señales con los resultados de backtests y analiza…
Este cuaderno implementa una adaptación educativa diaria de un modelo adversarial de factor de descuento estocástico. Una red de ponderación de cartera construye un factor a partir de los rendimientos excedentes del día siguiente, usando características y el…
Este cuaderno reúne resultados walk-forward ya obtenidos para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN y PatchTST en distintos casos de estudio, junto con modelos lineales, modelos de boosting de gradiente y referencias TabM. Informa de coeficientes de…
Este cuaderno exploratorio analiza datos horarios de futuros de CME en distintos productos y clases de activos, con el E-mini S&P 500 como ejemplo. Explica la jerarquía desde el producto hasta el contrato con vencimiento y la serie continua, resume las…
Este documento describe una interfaz de usuario para examinar resultados de backtests almacenados en un registro. Permite resumir el número de ejecuciones, inspeccionar especificaciones y ejecuciones individuales, ordenar resultados, comparar métodos de…
Este cuaderno analiza eventos financieros con marcas de tiempo en un grafo de conocimiento y distingue cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo la canalización de extracción creó la arista. Calcula los retrasos entre divulgación y…
Esta reseña de un capítulo describe un proceso basado en hipótesis para definir estrategias de trading antes del backtest. Relaciona los supuestos documentados sobre los datos y la configuración inmutable con el análisis exploratorio, los estudios de eventos…
Este cuaderno entrena un autoencoder básico con rendimientos horarios de una cesta de mercados perpetuos de criptomonedas. Los rendimientos se estandarizan con el periodo de entrenamiento y una red neuronal comprime la entrada multiactivo en una…
El documento describe un flujo de análisis compartido para comparar configuraciones de modelos entre estudios de caso. Primero selecciona una configuración por estudio y, a partir de esa selección, deriva resúmenes por pliegue y entre estudios para que los…
Este análisis reconstruye los ciclos de vida de las órdenes limitadas de NASDAQ a partir de mensajes ITCH, y sigue cada orden desde su envío hasta el primer evento relacionado con una cancelación o una ejecución. Distingue altas, eliminaciones, cancelaciones…
Este cuaderno define etiquetas de retornos de precios futuros para un panel fijo de contratos perpetuos de cripto y explica cómo su construcción afecta a todos los modelos y backtests posteriores. Desplaza las marcas temporales de apertura de las barras…
Este módulo de código fuente crea tablas de catálogo a partir de registros de experimentos con predicciones de modelos y backtests. Define campos reservados para procedencia, identidad, estado de finalización, disponibilidad de artefactos y métricas. El…
Este proyecto final explica cómo evaluar previsiones probabilísticas con la puntuación de Brier, la puntuación logarítmica, el error de calibración esperado y la nitidez, y cómo los diagramas de fiabilidad revelan en qué casos las previsiones sobrestiman o…
Este cuaderno evalúa configuraciones de secuencia LSTM y NLinear en productos de futuros de CME. Los modelos de secuencia consumen ventanas ordenadas de observaciones para comprobar si la trayectoria reciente contiene información adicional a la de las…
Este cuaderno aplica SHAP a nivel de token a un modelo FinBERT fijado que clasifica textos financieros como negativos, neutros o positivos. Envuelve la inferencia del modelo para preservar el orden de las etiquetas del checkpoint y después explica las…
Este cuaderno adapta TSMixer para predecir retornos futuros de ETF a partir de características históricas de momentum. Su arquitectura alterna una transformación lineal compartida a lo largo del eje temporal con un MLP de características aplicado por…
Este registro documenta un flujo multiagente que estima si Estados Unidos entrará en recesión antes de que termine 2026. Los agentes buscan indicadores y previsiones económicas, calculan probabilidades individuales, comparan sus razonamientos mediante debate…
Este cuaderno explica por qué hay que ajustar el ratio de Sharpe observado de una estrategia cuando se seleccionó entre muchos ensayos. Presenta el Deflated Sharpe Ratio (DSR), que compara el resultado seleccionado con un valor de referencia que aumenta…
Este cuaderno explica cómo ajustar un transformador para el reconocimiento de entidades con nombre en textos financieros, que identifica fragmentos como organizaciones, personas, importes, fechas y porcentajes. Se centra en las etiquetas de límites BIO y en…
Este notebook muestra un flujo de trabajo de calidad de datos para datos diarios de renta variable US OHLCV. Las comprobaciones estructurales abarcan valores nulos, duplicados, orden cronológico, coherencia de precios, valores negativos, precios obsoletos y…