Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
948 documentos
Este cuaderno compara cuatro diseños de redes neuronales para la misma tarea: predecir el próximo rendimiento diario a partir de una ventana de rendimientos pasados, agrupados entre ocho fondos cotizados. Describe cómo procesan la entrada una red densa, una…
Este análisis de viabilidad comprueba si los datos y los supuestos permiten una estrategia semanal que clasifique acciones del S&P 500 por volatilidad implícita at-the-money y compre las mejor clasificadas. Las opciones aportan la señal, pero las posiciones…
Este cuaderno evalúa modelos secuenciales para clasificar acciones del S&P 500 usando ventanas de sus historiales de superficies de opciones y precios. Combina un modelo lineal normalizado, sin memoria recurrente, con un LSTM cuyas compuertas transportan…
Este cuaderno muestra una interfaz unificada de OHLCV para Yahoo Finance, WikiPrices y FRED; después usa esas fuentes para datos actuales de ETF, acciones con largos historiales y series macroeconómicas. Expone un método de adquisición con alternativas…
Este cuaderno ajusta una red LSTM a características de microestructura de NASDAQ-100 para predecir rendimientos futuros en varios horizontes de minutos. A diferencia de un modelo lineal aplanado, un LSTM procesa cada observación en secuencia y aprende cuánta…
Este cuaderno final compara la ponderación equitativa, la volatilidad inversa, la optimización de media-varianza y la paridad de riesgo jerárquica con una señal común en un universo diversificado de ETF. Un modelo Ridge móvil usa características de momentum,…
Este cuaderno construye N-BEATS, una arquitectura neuronal de predicción totalmente conectada que procesa una ventana de entrada completa y predice una trayectoria futura. Su variante interpretable restringe los bloques para que expresen componentes mediante…
Este cuaderno describe cómo reconstruir un libro de órdenes límite de NASDAQ a partir de mensajes de mercado por orden de DataBento para un único símbolo y día de negociación. Presenta un motor modular que sigue el estado de cada orden, agrega órdenes por…
Este cuaderno examina cómo afecta la frecuencia de rebalanceo a la rotación, el rendimiento bruto y los resultados ajustados por costes de una cartera de ETF de momentum con los mejores rankings. Estima la rotación a partir de cambios históricos en los pesos…
Este cuaderno compara la recuperación estructurada de tipo grafo con la recuperación vectorial basada en embeddings sobre participaciones institucionales de los formularios 13F. Construye una instantánea de participaciones en un momento dado con un corte…
Este cuaderno muestra un flujo de trabajo para relacionar las operaciones perdedoras con las explicaciones del modelo asociadas a sus decisiones. Construye un panel de características de un solo activo SPY con datos de precios y macroeconómicos, entrena un…
Este cuaderno describe un flujo de backtest de 15 minutos para predicciones sobre acciones NASDAQ-100. Primero ejecuta una comprobación técnica con señales aleatorias: como el trading aleatorio debería perder dinero después de costes, un resultado rentable…
Este cuaderno construye medidas de microestructura del mercado a partir de datos de operaciones ITCH de NASDAQ, agrega las operaciones en barras intradía y distingue los indicadores indirectos de liquidez de las señales de flujo de órdenes y el estado del…
Este cuaderno crea etiquetas de rentabilidad futura para una estrategia que utiliza señales de opciones cotizadas y negocia las acciones subyacentes. Ajusta los precios diarios de las acciones por desdoblamientos y dividendos, usa un identificador…
Este cuaderno estima cuánto puede sobrestimar las rentabilidades una cartera de ponderación igualitaria de acciones US supervivientes, frente a otra que incluye empresas que salen del conjunto de datos. Primero examina cuándo registra salidas el panel y…
Este cuaderno estudia cómo afectan los costes de transacción a una estrategia NASDAQ-100 con rebalanceo frecuente. Primero aplica supuestos de costes en puntos básicos a backtests existentes antes de costes para mostrar cómo cambia Sharpe al aumentar los…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado como una forma de hacer que las cargas de factores latentes dependan de características observables de las acciones, en vez de asignar una carga fija a cada acción. Una…
Este documento presenta una familia de modelos de rentabilidad de empresas que supone que un pequeño conjunto de factores comunes no observados explica gran parte de la sección transversal. En lugar de predecir directamente las rentabilidades a partir de…
Este documento explica cómo las descomposiciones wavelet y las estimaciones espectrales móviles describen las rentabilidades financieras en distintas escalas temporales. Las wavelets dividen las rentabilidades en componentes que abarcan periodos…
Este cuaderno convierte conjuntos de predicciones de modelos en backtests comparables de opciones del S&P 500. En cada fecha de decisión semanal, ordena las rentabilidades previstas, selecciona los símbolos mejor clasificados del universo líquido y vende…
Este documento explica cómo comparar un modelo vigente con uno candidato mediante una evaluación en sombra antes de asignar capital. Fija de antemano sus funciones y los umbrales de promoción, y luego evalúa al candidato en cinco dimensiones: mejora del…
El cuaderno presenta un autoencoder supervisado para modelar factores de acciones. A diferencia de los autoencoders no supervisados, que aprenden un cuello de botella reconstruyendo la sección transversal, este modelo también incluye rentabilidades futuras…
Este cuaderno exploratorio describe la estructura y la interpretación de las barras de un minuto de NASDAQ-100 de AlgoSeek. Organiza los campos precalculados del conjunto de datos en precios y tamaños de cotización, precios de operación, diferenciales,…
El cuaderno explica cómo separar la variación continua de los precios de los saltos en las rentabilidades intradía de las acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de rentabilidades al cuadrado y usa la variación bipotencia como estimación…