Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
842 documentos
Este script de prueba ejecuta un flujo de investigación reducido de futuros CME, desde las predicciones del modelo hasta las ponderaciones de cartera y el backtest. Comprueba que las predicciones cubran exactamente las claves esperadas de producto, marca…
Este cuaderno plantea una forma descriptiva de convertir rentabilidades brutas en rendimiento neto mediante la modelización separada de fricciones de trading, financiación y gastos de fondos. Su estructura de costes parametrizada calcula los costes de…
Este documento describe un flujo de trabajo para recopilar rendimientos de bonos del Tesoro e indicadores económicos de FRED, alinear series con distintas frecuencias de publicación a un calendario diario y cargar o filtrar el conjunto de datos resultante.…
Este módulo describe una interfaz de búsqueda para agentes de investigación, con un proveedor activo y otro simulado determinista. Las búsquedas pueden limitar el número de resultados y aplicar una fecha de corte de publicación, lo que permite investigar a…
Este módulo define una función objetivo diferenciable para el aprendizaje integral de carteras. Convierte ponderaciones de riesgo acotadas por activo en exposiciones de cartera mediante el escalado por volatilidad, calcula las rentabilidades brutas medias de…
Este caso práctico explica por qué no se pueden probar stop-losses, stops dinámicos y otros overlays a nivel de posición en carteras de características de empresas de US construidas a partir de observaciones mensuales. El backtest vectorizado aplica un…
Esta configuración especifica un experimento de clasificación y rebalanceo de ETF en posiciones largas. Define un amplio universo de 100-ETF que abarca exposiciones a acciones, bonos, materias primas y regiones, con decisiones mensuales y ejecución en la…
Este cuaderno construye intervalos de predicción para pronósticos de gradient boosting y compara la predicción conformal dividida con la regresión por cuantiles, la regresión por cuantiles conformalizada y la inferencia conformal adaptativa. La predicción…
Este estudio de un panel de acciones de US usa un modelo lineal penalizado como referencia para predecir rentabilidades futuras a partir de variables observadas al cierre. El conjunto de variables contiene mediciones superpuestas de momentum y volatilidad,…
Este tutorial compara barreras fijas de stop loss y toma de beneficios, stops dinámicos, salidas escaladas por ATR, una señal de salida de aprendizaje automático y combinaciones de estos métodos con datos diarios de SPY. Las barreras fijas se simulan desde…
Este tutorial operativo muestra protecciones en tiempo de ejecución para un sistema de trading real mediante un bróker sintético. Enseña cómo SafeBroker rechaza órdenes cuando los datos de mercado son demasiado antiguos o las pérdidas diarias superan un…
Este cuaderno reúne un agente de previsión a partir de un cliente de modelo de lenguaje, una herramienta de búsqueda y un ciclo limitado de turnos. El agente busca pruebas y devuelve una probabilidad binaria con una justificación. Su analizador de respuestas…
Este cuaderno evalúa si el coeficiente de información (IC) de una señal se distingue del ruido cuando las observaciones sucesivas son dependientes. Ilustra el problema con una señal de momentum y datos de ETF, y explica cómo los rendimientos futuros…
Este cuaderno compara formas de cerrar operaciones largas de ETF: objetivos de beneficio y stops fijos, stops dinámicos, barreras escaladas por ATR, señales de aprendizaje automático y combinaciones. Construye indicadores y simulaciones de operaciones, y…
Este documento explica una referencia de validación para predicciones de modelos sobre futuros CME. En cada decisión semanal, los productos se clasifican por rendimiento previsto; el grupo mejor clasificado se mantiene en posición larga y el peor, en…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para caracterizar series de mercado antes de modelarlas. Empieza con gráficos de precios y rendimientos de SPY, niveles de VIX y la distribución de rendimientos para identificar tendencias, agrupamiento de…
Este cuaderno presenta un marco para evaluar un backtest de asignación de ETF mediante los rendimientos diarios de la cartera y una referencia SPY correspondiente. Abarca medidas de riesgo y rendimiento como Sharpe, Sortino, Calmar y drawdown máximo;…
Este cuaderno explica cómo la incertidumbre del modelo puede aportar información más allá de una estimación puntual. Ajusta un modelo de volatilidad estocástica en el que la volatilidad logarítmica latente evoluciona con el tiempo y los rendimientos siguen…
Este sistema de evaluación separa cuatro tipos de fallos en una canalización financiera de generación aumentada por recuperación: recuperar evidencia pertinente, fundamentar las respuestas en esa evidencia, rechazar preguntas que no se pueden responder y…
Este análisis consulta un flujo de backtest registrado para una estrategia mensual de renta variable US basada en características empresariales. Informa la incertidumbre del Sharpe, medidas de probabilidad y Sharpe deflactado, comparaciones emparejadas entre…
Este cuaderno evalúa stops de pérdidas por posición, stops dinámicos y salidas por tiempo en la línea de asignación con mayor Sharpe de validación entre los candidatos elegibles con cobertura completa. Compara cada superposición con su propia estrategia base…
Este cuaderno compara reglas de ponderación de carteras para una estrategia de opciones del S&P 500 que vende straddles. Mantiene fijos los símbolos seleccionados y los demás parámetros de la estrategia, y sustituye la referencia de ponderación igual por…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de ejecución a una configuración ya seleccionada de perpetuos cripto. Mantiene fijos el modelo, el punto de control, la regla de entrada, el asignador y el control de riesgo, y vuelve a ejecutar la estrategia con…
Este capítulo repasa el aprendizaje profundo para series temporales a partir de una pregunta práctica: ¿cuándo aporta información el orden de las observaciones que no recoge la predicción transversal y qué diseños de modelos pueden aprovecharlo? Trata las…