Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara modelos LightGBM con una referencia ridge para predecir rentabilidades de ETF en dos horizontes. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones dependientes del régimen, como un comportamiento distinto del momentum bajo…
Este cuaderno convierte las clasificaciones de modelos en carteras sencillas de futuros perpetuos de cripto para que experimentos posteriores midan el efecto de cambiar el tamaño de las posiciones, los costes o los controles de riesgo. Aplica reglas de…
Este cuaderno muestra cómo ajustar reglas StopLoss, TakeProfit y TrailingStop para una cartera de momentum, manteniendo una separación cronológica entre calibración y evaluación. Prueba los anchos de cada regla por separado y sus combinaciones usando datos…
Este documento muestra cómo conectar una estrategia de momentum ETF de cinco días con Alpaca mediante una interfaz de estrategia compartida. La estrategia sigue el momentum de SPY, QQQ e IWM y genera señales cuando cruza un umbral. Los adaptadores…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Este cuaderno reúne estimaciones registradas de aprendizaje automático doble de varios estudios de trading y compara su incertidumbre y diagnósticos. Carga las filas actuales de los registros de cada estudio, comprueba la integridad de los registros y la…
Este cuaderno filtra características candidatas para un estudio de futuros CME frente a rentabilidades futuras. Para cada característica, calcula correlaciones de rango transversales entre sus valores y las rentabilidades posteriores, resume la correlación a…
Este cuaderno describe un filtro de señales candidatas para pares de divisas 20, que analiza una característica cada vez. Calcula la concordancia diaria de rango transversal de cada característica con la rentabilidad de la sesión siguiente usando solo…
Este tutorial crea un simulador mensual de rotación de ETF usando una clasificación de momentum ajustado al riesgo retrospectivo y un filtro de régimen basado en la curva de tipos del Tesoro. Al cierre de cada mes, la regla clasifica diez fondos según su…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de predicción ETF: actualizar los datos de mercado, recalcular características financieras, reentrenar un modelo Ridge, guardar artefactos de despliegue, generar predicciones transversales…
Este cuaderno compara LightGBM con un perceptrón multicapa mínimo, TabM y, de forma opcional, TabPFN para predecir rentabilidades transversales de ETF. Los modelos se evalúan en los mismos pliegues walk-forward mediante el coeficiente de información de…
Este cuaderno aísla los resultados del motor LEAN de una auditoría que compara ejecuciones conservadas de estrategias reales con perfiles de backtest de ML4T equivalentes. Identifica cuatro cargas de trabajo compatibles: asignación de ETF, financiación de…
Este cuaderno compara Random Forest con XGBoost, LightGBM y CatBoost en un panel de características de empresas anonimizadas y rentabilidades. El conjunto de datos proporciona divisiones temporales de entrenamiento, validación y prueba. Los modelos se…
El cuaderno explica el valor en riesgo como un cuantil de pérdidas y el valor en riesgo condicional, o pérdida esperada de cola, como la pérdida media más allá de ese umbral. Estima el riesgo de cola a un día de un ETF de renta variable amplio mediante…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones de holdout para una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto. Resuelve la configuración a partir de los resultados de validación, conserva la elección del punto de control y crea una nueva…
Este cuaderno evalúa una estrategia seleccionada de acciones y opciones del S&P 500 reconstruyendo su configuración de validación a partir de candidatos registrados con cobertura completa. Sigue el proceso desde una cartera de referencia equiponderada,…
Este cuaderno explica la paridad de riesgo jerárquica como alternativa a la asignación media-varianza cuando las estimaciones de covarianza son ruidosas. HRP agrupa los activos usando distancias de correlación, los ordena según la jerarquía, divide…
El documento explica cómo identificar regímenes de mercado dividiendo las rentabilidades en ventanas solapadas y tratando cada ventana como una distribución empírica. Mide la distancia entre ventanas mediante cuantiles ordenados y emparejados, de modo que…
Este cuaderno evalúa una estrategia semanal de straddles de opciones del S&P 500 usando backtests registrados y un proceso de selección fijo. Resuelve la configuración seleccionada a partir del registro tras aplicar una restricción de universo líquido, y…
Este documento explica cómo generar predicciones para un periodo reservado de microestructura del NASDAQ-100 usando una configuración seleccionada con datos de validación. Reajusta el modelo elegido usando solo el historial que termina antes del holdout, con…
Este estudio de caso ajusta modelos lineales regularizados a la rentabilidad de straddles cortos at-the-money mantenidos hasta el vencimiento. Como los ingresos por primas limitan la ganancia mientras que las pérdidas pueden crecer sin límite, unas pocas…
Este cuaderno usa datos reales de ETF para evaluar si una señal de momentum sigue siendo útil ante cambios razonables en el periodo retrospectivo, el régimen de mercado y la implementación. Calcula coeficientes de información transversales entre el momentum…
Este cuaderno crea una matriz mensual de modelos para un estudio de características empresariales US a partir de un panel publicado cuyas características ya se han ordenado entre empresas. Añade variables compuestas e interacciones usando valores de la misma…
Este cuaderno crea cuatro características basadas en modelos para la investigación de opciones del S&P 500: pronósticos de volatilidad para el día siguiente de GJR-GARCH y de volatilidad estocástica, además de las diferencias entre cada pronóstico y la…