Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
842 documentos
Este análisis de solo lectura reúne predicciones de validación de varias familias de modelos para evaluar si están completas, con qué precisión ordenan las acciones, si la capacidad de clasificación persiste entre pliegues y si modelos aparentemente…
Este cuaderno usa SHAP para explicar los pronósticos de rendimientos de ETF mediante regresión Ridge. En un modelo lineal, las atribuciones de características tienen una relación de forma cerrada con los coeficientes ajustados y las desviaciones respecto a…
Este cuaderno describe cómo generar un conjunto de predicciones fuera de muestra para un modelo de opciones del S&P 500 seleccionado previamente. Fija la configuración a partir de los resultados de validación, vuelve a ajustarla con datos anteriores al…
Esta herramienta describe un método para explicar los rendimientos de una estrategia con modelos de tres o cinco factores de Fama–French, con la opción de incluir momentum. Alinea los datos diarios de factores con los rendimientos de la estrategia, detecta…
Este cuaderno prueba un diseño de salida con dos modelos en datos horarios de perpetuos de BTC, ETH y SOL. Un clasificador de entrada identifica rentabilidades futuras inusualmente altas; luego su probabilidad prevista se combina con características técnicas…
Este capítulo presenta la gestión del riesgo como parte del diseño de estrategias y de las operaciones de trading real. Aborda la medición del riesgo de cola con el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional, la profundidad y recuperación del drawdown,…
Este cuaderno evalúa las rentabilidades publicadas de factores como posibles componentes de cartera. Separa tres preguntas: si la rentabilidad media de un factor supera un exigente umbral estadístico, si los factores se diversifican entre sí por razones que…
Este cuaderno evalúa salidas a nivel de posición en posiciones de futuros perpetuos de criptomonedas seleccionadas en una etapa de asignación anterior. Define stops de pérdida fijos, stops dinámicos ligados al mejor precio de cada posición y salidas…
Este cuaderno compara coberturas de riesgo en backtests de casos de estudio, incluidas reglas de stop, stop dinámico, límite de pérdidas, freno por drawdown y objetivo de volatilidad. Carga los resultados de las coberturas de cada estudio, selecciona una…
Este cuaderno reúne un sistema de previsión de cuatro etapas: un panel de agentes de investigación, agregación de probabilidades, debate adversarial y un supervisor que identifica desacuerdos, busca pruebas aclaratorias y emite una probabilidad final. La…
Este cuaderno muestra cómo entrenar una red generativa antagónica con características de ETF diseñadas y privacidad diferencial. Presenta los parámetros de privacidad épsilon y delta, explica por qué DP-SGD recorta el gradiente de cada registro antes de…
Este cuaderno aplica inferencia clásica de mínimos cuadrados ordinarios a características de ETF y rentabilidades futuras. Examina estimaciones de coeficientes, errores estándar, estadísticos t, valores p y pruebas de heterocedasticidad, autocorrelación de…
Este cuaderno muestra cómo ajustar reglas de stop-loss, take-profit y trailing stop para una cartera de momentum, conservando un periodo de reserva cronológico. Compara barridos de parámetros unidimensionales, cuadrículas conjuntas de reglas y estimaciones…
Esta visión general organiza varios casos prácticos de trading por clase de activo, tamaño del universo, frecuencia de datos, ritmo de decisión, régimen de costes y protocolo de evaluación. Recoge la configuración declarada de cada estudio y presenta tablas…
Este cuaderno muestra cómo utilizar una red de correlaciones estimada en una ventana para describir un universo de acciones y crear una cartera diversificada mediante redes. Selecciona símbolos líquidos usando solo datos disponibles antes de la evaluación,…
Este cuaderno crea un asignador LSTM que convierte secuencias de rendimientos de ETF y características de volatilidad móvil directamente en pesos long-only para la cartera. Una salida softmax mantiene los pesos no negativos y la inversión total. En lugar de…
Este cuaderno evalúa cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de futuros CME seleccionada en otra fase del proceso de investigación. Aplica una cuadrícula de costes totales, dividiendo cada nivel a partes iguales entre comisión y…
Este cuaderno compara PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib y skfolio ajustando asignadores de cartera con un panel compartido de rendimientos de ETF y evaluando sus pesos congelados en observaciones posteriores. Abarca asignaciones de media-riesgo, riesgo de cola,…
Este módulo de asignación compartido convierte predicciones transversales en pesos de cartera. Clasifica activos por puntuación para seleccionar posiciones largas o cestas superiores e inferiores para carteras long-short. Los pesos de las posiciones pueden…
Esta guía de conjuntos de datos describe un flujo de trabajo para obtener series de FRED, alinear observaciones con un calendario diario y cargar indicadores seleccionados para analizarlos. Los ejemplos incluyen rendimientos de bonos del Tesoro, el…
Este documento modela la gestión de órdenes de brókeres y bolsas como una máquina de estados finitos. Define estados explícitos para el envío, la confirmación, la aceptación, las ejecuciones parciales, la cancelación, el rechazo, el vencimiento y la…
Este cuaderno desarrolla la solución de Almgren–Chriss para liquidar una posición equilibrando el impacto de mercado con el riesgo de seguir expuesto a los movimientos de precios. Usa el déficit de implementación respecto al precio de llegada, modela por…
El documento explica cómo construir características de microestructura basadas en operaciones a partir de datos de negociación de NASDAQ agregados en barras intradía. Incluye la lambda de Kyle, la iliquidez de Amihud, el estimador de diferencial de Roll, la…
El documento explica cómo el aprendizaje automático doble (DML) estima si la proporción de volumen iniciada por compradores afecta a los rendimientos futuros, teniendo en cuenta el diferencial, la volatilidad a corto plazo y los rendimientos anteriores.…