Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
1,076 documentos
Este documento ajusta TabM, un ensamblado neuronal que comparte pesos, a características derivadas de opciones para predecir rendimientos futuros de acciones y rendimientos ajustados al riesgo. Sus miembros usan una única red compartida de dos capas, con…
Este documento explica cómo la interfaz de búsqueda de un agente de pronóstico puede limitar la evidencia y permitir auditar su actividad. Un protocolo independiente del proveedor devuelve resultados tipados con la fuente, la fecha de publicación, la…
Este cuaderno examina la regularización de modelos lineales para predecir rendimientos de pares de divisas. Distingue la colinealidad entre las características de entrada de la dependencia entre activos: los pares de divisas comparten monedas subyacentes,…
Este módulo describe comprobaciones para determinar si los datos de entrada para las predicciones y los backtests cubren las sesiones y particiones especificadas por un estudio. Las comprobaciones relativas comparan entre sí los modelos candidatos, así que…
Este cuaderno estudia un autoencoder supervisado para predecir rendimientos futuros a partir de características de empresas. Mantiene un cuello de botella estrecho en la red neuronal, pero elimina la interpretación de factor condicional y la restricción de…
Este cuaderno convierte predicciones de pares FX en resultados de operativa de referencia. En cada momento de decisión ordena los pares, forma carteras long y short de igual tamaño y ejecuta las configuraciones de predicción y los puntos de control…
Este análisis de viabilidad comprueba si es posible evaluar con el panel disponible una estrategia mensual long-short basada en características de empresas US. Verifica que las medidas estén codificadas como rangos, describe durante cuánto tiempo se puede…
Este cuaderno compara dos simulaciones de la misma estrategia mensual de momentum con ETF. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, el mismo universo, las mismas fechas y el mismo coste total de operativa. Una calcula los rendimientos a partir de…
Este cuaderno ajusta PatchTST como integrante de una población declarada de modelos secuenciales para opciones del S&P 500. PatchTST divide una ventana histórica en fragmentos de tamaño fijo, los representa como tokens y utiliza atención para aprender las…
Este cuaderno reúne resultados de LightGBM de varios estudios de trading y los compara con modelos lineales y TabM como referencia. Examina la configuración seleccionada según el valor más alto de IC en cada estudio, presenta intervalos coherentes con…
Esta utilidad describe un flujo de diagnóstico para los artefactos de datos producidos por procesos de investigación cuantitativa. Perfila las columnas numéricas para detectar valores nulos, no finitos y cero, valores distintos, cuantiles y comportamiento de…
Este cuaderno prueba si los embeddings de grafos aprendidos añaden información predictiva a un modelo tabular para acciones de US. Construye una red a partir de correlaciones absolutas de rendimientos medidas antes del periodo objetivo, crea características…
Este documento describe un modelo de secuencias LSTM para un estudio de opciones del S&P 500. A diferencia de los modelos transversales que dependen de características diseñadas para resumir el historial de un símbolo, el LSTM recibe ventanas cronológicas y…
Este cuaderno explica el ciclo de vida de los datos de mercado diarios OHLCV: cargar un historial inicial, obtener un pequeño delta solapado, detectar sesiones ausentes y resumir la vigencia de los datos y los problemas de validación de cada símbolo. Explica…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno simulado de trading de criptomonedas. Calibra un proceso de volatilidad GARCH(1,1) con rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin y después simula trayectorias que conservan la agrupación de…
Este cuaderno aplica predicciones de características empresariales seleccionadas previamente y una configuración de cartera fija a un período de prueba de un año. No toma nuevas decisiones sobre predicciones, asignación, concentración, rebalanceo o costes de…
Esta auditoría compara motores de trading que reproducen los mismos objetivos de modelo congelados y las mismas entradas históricas identificadas por contenido en asignaciones de ETF, futuros, financiación de perpetuos de criptomonedas, divisas y acciones de…
Este análisis compara capas de riesgo entre estudios de caso. Carga sus backtests de capas desde un registro y mide el ratio de Sharpe y el drawdown máximo frente a una referencia de la etapa de asignación, con una alternativa de la etapa de señal si no está…
Este cuaderno evalúa los stop-loss, los trailing stops y las salidas por tiempo sobre configuraciones de la etapa de asignación en una estrategia intradía de NASDAQ-100. Las decisiones se toman cada quince minutos, mientras que el motor de backtest supervisa…
Este cuaderno describe un transformador con bloques para predecir secuencias en un estudio de acciones y opciones del S&P 500. Divide una ventana temporal en bloques contiguos y representa cada bloque como un token, de modo que la atención puede comparar…
Este cuaderno de características ETF explica cómo los modelos estadísticos ajustados pueden filtrar información futura a través de sus parámetros estimados, aunque sus fórmulas usen observaciones pasadas. La solución es un calendario de reajuste…
Este cuaderno reconstruye la configuración seleccionada de pares FX a partir de un conjunto congelado de candidatos de validación y luego evalúa las pruebas de validación y del periodo reservado. La selección usa el mayor Sharpe de validación que cumple los…
Este cuaderno estudia el boosting de gradiente para un panel de acciones US, variando la capacidad de los árboles, la función objetivo y el punto de control de entrenamiento en tres horizontes de rendimientos futuros. Explica cómo los árboles poco profundos…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo reservado de una estrategia de financiación de futuros perpetuos cripto después de seleccionar su configuración mediante resultados de validación. Recupera el backtest elegible de validación…