Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno describe un flujo de trabajo operativo para conectar una estrategia con Interactive Brokers mediante TWS o Gateway. Comprueba que la sesión sea una cuenta de trading simulado, consulta los valores y las posiciones de la cuenta y solicita barras…
Este análisis compara familias de modelos registradas en un panel multiactivo de ETF usando resultados de validación walk-forward. Los modelos predicen retornos a 21 días de negociación y se evalúan mediante coeficientes de información transversales, que…
Este cuaderno analiza mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear datos de operaciones reutilizables. Cuenta los mensajes por tipo y luego enriquece los mensajes de ejecución de órdenes asociando identificadores de…
Este cuaderno crea características derivadas de precios para clasificar un amplio universo de acciones de US. Describe familias de momentum, volatilidad, medias móviles e indicadores técnicos y luego las evalúa con una etiqueta de rentabilidad de la sesión…
Este cuaderno compara barras de tiempo con barras de ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas, construidas a partir de un día de operaciones de AAPL en bolsa. Los cuatro primeros métodos de muestreo agrupan observaciones por tiempo transcurrido,…
Este análisis usa mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear una tabla de operaciones vinculada al símbolo, el lado y los atributos de las órdenes. Cuenta los tipos de mensajes, compara las operaciones con los eventos…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA) para un panel de acciones con características de superficies de opciones. A diferencia del PCA ordinario, que estima las exposiciones de cada acción a partir de su historial de…
Este cuaderno describe un proceso para extraer relaciones entre proveedores, clientes y competidores de informes empresariales 10-K y guardarlas como un grafo de conocimiento Neo4j. Un modelo de lenguaje local propone tripletas estructuradas de sujeto,…
Esta guía de conjuntos de datos compara dos fuentes de datos de ticks bursátiles de US para investigar libros de órdenes y microestructura de mercado. Los registros market-by-order de Databento ofrecen eventos preprocesados de alta, modificación, cancelación…
Este cuaderno demuestra cómo ajustar un transformador para reconocer entidades financieras, convirtiendo fragmentos de texto en campos estructurados de organización, persona, importe, fecha y porcentaje. Presenta etiquetas de límite BIO y explica cómo…
Este cuaderno explica tres formas de convertir datos del NASDAQ-100 por minuto en características para modelos: una regresión HAR móvil para pronósticos de varianza y errores de pronóstico, una transformada de Fourier para patrones recientes de volumen y…
Este cuaderno compara cuatro formas de recuperar pasajes de un corpus de texto de informes corporativos: BM25, embeddings densos, fusión recíproca de posiciones (RRF) y un reranker cross-encoder. RRF combina listas ordenadas en vez de puntuaciones brutas,…
Este estudio de caso evalúa señales transversales diarias en un amplio universo de acciones de US y presenta un extenso proceso de investigación, desde datos disponibles en cada momento y características diseñadas hasta la comparación de modelos, la…
Este cuaderno compara LightGBM con un MLP, TabM y, cuando está disponible, TabPFN para predecir rendimientos futuros de ETF a partir de características tabulares. Los modelos se evalúan en los mismos bloques cronológicos walk-forward, usando como medidas…
Este cuaderno compara mínimos cuadrados ordinarios con Ridge, LASSO y Elastic Net para predecir rendimientos futuros a 21 días en fondos cotizados. Los modelos usan los mismos bloques walk-forward definidos, con un intervalo de purga que coincide con el…
Este cuaderno explica un modelo de espacio de estados con tendencia lineal local para extraer características financieras de los niveles de precios. El estado oculto contiene un nivel de precio y su pendiente; las observaciones son cierres ruidosos. En cada…
Este cuaderno separa la variación continua de los precios de los saltos discretos en los rendimientos intradía de acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de los rendimientos logarítmicos al cuadrado y usa la variación bipotencia como…
Este cuaderno utiliza el análisis de componentes principales en un subconjunto líquido de acciones de US para extraer factores latentes y formar eigencarteras largas y cortas. Explica cómo los vectores estandarizados de PCA se convierten en ponderaciones en…
Este cuaderno crea etiquetas de rendimientos futuros de acciones para una estrategia que usa datos de opciones cotizadas para ordenar acciones y luego mantenerlas. Genera una serie de precios ajustados por operaciones societarias e identifica las empresas…
Este cuaderno usa rendimientos históricos de acciones de US para construir una red de correlaciones y explorar la construcción de carteras. Selecciona un universo líquido con datos de la ventana de estimación, convierte las correlaciones por pares en…
Este cuaderno presenta el análisis de componentes principales como una referencia de factores latentes sin condicionamiento para pronosticar rendimientos de acciones en un estudio de análisis de opciones. PCA usa el panel histórico de rendimientos para…
Este caso práctico analiza si la información de las opciones cotizadas puede ayudar a seleccionar acciones del S&P 500. Combina precios diarios de acciones con niveles de volatilidad implícita en opciones, asimetría, estructura temporal y medidas de prima de…
Este cuaderno usa la excursión favorable máxima (MFE) y la excursión adversa máxima (MAE) para fundamentar la amplitud de las etiquetas de triple barrera en trayectorias de precios observadas. Para una posición abierta al cierre de una barra, mide el mejor…
El documento describe un backtest especializado para una estrategia semanal de opciones del S&P 500. Cada cohorte selecciona los componentes mejor clasificados, vende opciones call y put cercanas al precio de ejercicio con aproximadamente un mes hasta el…