Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
932 documentos
Esta referencia describe dos corpus de noticias financieras utilizados para el análisis de sentimiento, el desarrollo de características textuales y los experimentos que relacionan noticias con rendimientos. FNSPID vincula titulares con tickers bursátiles y…
Este cuaderno muestra la cobertura profunda de una opción de compra europea corta. Simula trayectorias del precio del subyacente mediante movimiento browniano geométrico, calcula la delta de Black-Scholes como referencia y entrena una red neuronal…
Este cuaderno muestra cómo probar si cuatro estrategias de cartera gestionada aportan poder explicativo a los rendimientos de SPY, una vez controlados los movimientos generales capturados por diez componentes principales. Las carteras candidatas ordenan los…
El documento explica el análisis de componentes principales instrumentado para modelar los rendimientos de ETF. A diferencia del PCA ordinario, que asigna exposiciones factoriales fijas a cada fondo, IPCA hace que las exposiciones de cada fondo sean una…
Este cuaderno compara modelos predictivos que ordenan acciones del NASDAQ-100 por su rendimiento en los próximos 15 minutos, usando información intradía de microestructura como diferenciales, desequilibrio de profundidad, volumen firmado e impacto en…
Esta evaluación analiza características de superficies de opciones, derivadas de precios y de volatilidad condicional frente a los rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos transversal entre los valores de las…
Este documento describe un entorno Gymnasium para entrenar a un agente que liquide una posición en un horizonte fijo. La observación combina el inventario restante y el tiempo con el diferencial, la profundidad del mercado, la volatilidad y un régimen normal…
Este cuaderno plantea una orden principal como un problema de control con horizonte finito. En cada intervalo, el aprendizaje Q tabular elige un multiplicador para un tramo de operación basado en VWAP, condicionado por el tiempo y el inventario restante,…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de renta variable ETF: actualizar los datos de mercado, calcular características financieras, volver a entrenar un modelo Ridge, generar predicciones transversales actuales, reproducirlas en un…
Este cuaderno explica cómo convertir modelos GJR-GARCH ajustados y modelos ocultos de Markov en características de negociación mientras se controla el sesgo de anticipación. GJR-GARCH estima la volatilidad condicional y captura el mayor impacto de las…
El documento describe cómo convertir ventanas móviles de retornos ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional convencional. Un campo angular de Gramian asigna ángulos a las observaciones normalizadas y registra relaciones angulares por…
Este cuaderno propone un proceso para evaluar un modelo retador en modo sombra antes de asignarle capital. Compara las predicciones almacenadas de un modelo vigente fijo y un candidato, construye carteras largas y cortas clasificadas con ponderación…
Este análisis compara familias de modelos registradas en un panel multiactivo de ETF usando resultados de validación walk-forward. Los modelos predicen retornos a 21 días de negociación y se evalúan mediante coeficientes de información transversales, que…
Este cuaderno compara tres formas de clasificar frases de noticias financieras como positivas, neutras o negativas: características de palabras y pares de palabras TF-IDF con regresión logística, vectores GloVe preentrenados promediados con regresión…
Este documento explica un proceso de cinco filtros para evaluar nueve casos de estudio de trading, desde la calidad de la señal hasta la validación, los costes de transacción, el rendimiento en el periodo de prueba reservado y la calidad de la evidencia. Los…
Esta nota de configuración explica por qué una regresión logística de tres clases penalizada con L1 usa SAGA en lugar del solucionador liblinear de scikit-learn. Cita la compatibilidad multiclase en las versiones más recientes de scikit-learn y señala que…
Este análisis evalúa si las señales seleccionadas en varios estudios de trading parecen lo bastante fiables para usarlas posteriormente. Compara coeficientes de información (IC) en validación con evidencia del holdout, examina la estabilidad y la…
Este tutorial repasa características creadas a partir de historiales de precios y volúmenes de activos, incluidos rendimientos en distintos horizontes, medidas de tendencia y reversión, varios estimadores de volatilidad, regímenes de volatilidad, liquidez,…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA) para un panel de acciones con características de superficies de opciones. A diferencia del PCA ordinario, que estima las exposiciones de cada acción a partir de su historial de…
Este cuaderno describe un proceso para extraer relaciones entre proveedores, clientes y competidores de informes empresariales 10-K y guardarlas como un grafo de conocimiento Neo4j. Un modelo de lenguaje local propone tripletas estructuradas de sujeto,…
Este documento describe comprobaciones del registro para decidir si se reutiliza o se repite el entrenamiento de modelos y el backtesting. Las ejecuciones se identifican mediante hashes derivados de sus especificaciones; solo se puede reutilizar una…
Este cuaderno demuestra cómo ajustar un transformador para reconocer entidades financieras, convirtiendo fragmentos de texto en campos estructurados de organización, persona, importe, fecha y porcentaje. Presenta etiquetas de límite BIO y explica cómo…
Este cuaderno estudia el gradient boosting para predecir transversalmente los rendimientos de futuros CME. Varía la capacidad de los árboles mediante perfiles de número de hojas y compara objetivos de error cuadrático, error absoluto y Huber, que difieren en…
Este cuaderno añade una red convolucional temporal (TCN) a una comparación de modelos de secuencia para pronosticar primas de financiación de perpetuos de criptomonedas. El relleno causal garantiza que cada posición use solo observaciones actuales y…