Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno convierte backtests registrados de microestructura NASDAQ-100 en una evaluación de estrategias, sin entrenar modelos ni volver a ejecutar backtests. Lee métricas y linaje del registro, crea tablas derivadas de cohortes y comparaciones…
Este cuaderno aplica una configuración de futuros CME seleccionada previamente a las predicciones del conjunto de reserva, usando el asignador establecido, el calendario de rebalanceo, las reglas de concentración y los supuestos de costes de transacción. El…
Este cuaderno explica cómo los almacenes de características mantienen alineados los datos de entrenamiento y las entradas del modelo en vivo. Describe las vistas de características mediante su clave de entidad, marca de tiempo del evento, tiempo de vida y…
Este cuaderno mide cómo responde a los cambios en los costes de transacción proporcionales una estrategia FX seleccionada en validación. Para cada etiqueta de predicción, selecciona una estrategia base entre los resultados de señal, asignación y…
Este cuaderno describe cómo seleccionar una configuración de caso de estudio de futuros CME a partir de backtests de validación registrados. Agrupa candidatos de las etapas de señal, asignación y gestión del riesgo, y luego elige la configuración con el…
Este cuaderno de análisis explica cómo evaluar una estrategia bursátil US basada en características empresariales mediante resultados del registro, en lugar de nuevos backtests. Lee estadísticas de rendimiento que tienen en cuenta la incertidumbre, clasifica…
Este cuaderno muestra cómo una capa intermediaria de bróker puede rechazar órdenes inseguras mediante límites de tamaño de orden y posición, topes de frecuencia de órdenes, restricciones de activos e interruptor de emergencia persistente. Un bróker sintético…
Este módulo de utilidades genera tablas y gráficos para evaluar modelos predictivos con datos de validación y del periodo de prueba. Sus diagnósticos incluyen intervalos de confianza para coeficientes de información, deterioro entre validación y periodo de…
El capítulo explica métodos clásicos para generar datos financieros sintéticos y abarca procesos de precios en tiempo continuo, volatilidad GARCH, remuestreo bootstrap y comparación de modelos. Describe cómo modelos como el movimiento browniano geométrico,…
Este documento describe la arquitectura de una red neuronal de políticas que transforma series temporales y contexto a nivel de activo en ponderaciones acotadas del riesgo de cartera. Su estructura principal por activo combina incrustaciones de contexto,…
Este cuaderno compara métodos de dimensionamiento de carteras para las principales configuraciones de señales bursátiles del S&P 500. Primero selecciona el punto de control con mayor Sharpe de validación y cobertura completa para cada configuración; después…
El cuaderno describe un análisis de aprendizaje automático doble con ventana expansiva para determinar si el momentum de 12 a -2 meses predice las rentabilidades del mes siguiente de empresas de US, tras ajustar por beta, volatilidad idiosincrásica,…
Este cuaderno compara la clonación del comportamiento y el aprendizaje por refuerzo inverso (IRL) mediante demostraciones de una regla de ejecución de precio medio ponderado en el tiempo (TWAP). La clonación del comportamiento asigna directamente acciones a…
Este cuaderno aplica aprendizaje automático doble para examinar si el diferencial entre la volatilidad implícita y la realizada se asocia con las rentabilidades posteriores de las acciones, tras ajustar por factores de confusión observados. Identifica la…
Este cuaderno convierte las declaraciones institucionales 13F en un grafo bipartito que conecta gestores con acciones y luego deriva características de propiedad por acción. Agrega posiciones duplicadas de gestor y acción, normaliza las etiquetas de los…
Este cuaderno explica cómo evaluar si las estrategias construidas sobre un panel de acciones US pueden soportar la fricción de trading. Fija una configuración por etiqueta usando el Sharpe de validación y luego recalcula los resultados de esa misma…
Este cuaderno compara seis asignaciones de cartera solo largas para un universo multiactivo de ETF. Utiliza contracción de la covarianza de Ledoit–Wolf para reducir la variación muestral que puede desestabilizar la optimización y compara el máximo de Sharpe,…
Este cuaderno muestra cómo conectar una interfaz compartida para estrategias de momentum de ETF con Alpaca, con una ruta simulada sin conexión disponible de forma predeterminada. Explica cómo pueden cambiar los adaptadores del bróker y de datos de mercado…
Esta utilidad de entrenamiento describe un ciclo de optimización para un modelo de estilo DeePM. Usa AdamW para actualizar los parámetros del modelo a partir de una función de pérdida robusta orientada al Sharpe, con rendimientos futuros, escalado por…
Este estudio de caso ajusta árboles con gradient boosting a etiquetas de rendimiento de ETF y los compara con una referencia lineal que obtuvo buenos resultados con una regularización ridge intensa. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones,…
Este documento demuestra conceptos de almacenes de características directamente con datos Parquet de estudios de caso. Una vista de características especifica la clave de entidad, la marca temporal del evento, el periodo de validez y las columnas de…
El documento explica tres reglas para cerrar posiciones antes del rebalanceo programado de una cartera: un stop de pérdidas fijo, un stop dinámico medido desde el mejor precio de la posición y una salida por tiempo que cierra tras un periodo de tenencia…
Este cuaderno evalúa si los datos de futuros perpetuos de Binance permiten respaldar una estrategia transversal que ordena contratos por prima y toma posiciones largas y cortas. No ajusta un modelo ni hace previsiones. En su lugar, comprueba el universo de…
Este cuaderno compara el efecto de los costes de trading supuestos en estrategias de varios estudios de caso. Consulta backtests de sensibilidad a los costes para cada configuración de estrategia desplegada, compara el Sharpe bruto con el Sharpe neto al…