Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
948 documentos
El documento presenta GReaT, un marco que serializa como texto filas de datos financieros numéricos y categóricos, ajusta un modelo de lenguaje con esos registros y convierte el texto generado de nuevo en tablas. Su ejemplo crea características de ETF a…
Este cuaderno usa el análisis de componentes principales para representar los movimientos comunes en un amplio panel de acciones US. PCA extrae direcciones que explican la variación compartida de los rendimientos; la carga de cada acción mide su exposición a…
Este cuaderno presenta una red convolucional temporal (TCN) para predecir rendimientos futuros de ETF a partir de secuencias de características basadas en rendimientos pasados. Las convoluciones causales garantizan que una salida solo use observaciones hasta…
Este cuaderno explica las barras de desequilibrio de ticks y volumen y compara enfoques adaptativos, de umbral fijo y de ventana móvil con datos de negociación de NVDA. El desequilibrio de ticks acumula direcciones firmadas de las operaciones hasta alcanzar…
Este cuaderno compara dos diseños Transformer para predecir rentabilidades de ETF a 21 días a partir de variables de momentum retrospectivas. PatchTST agrupa días consecutivos en parches y coloca secuencias breves de formas locales en cada token.…
Este cuaderno plantea una forma descriptiva de convertir rentabilidades brutas en rendimiento neto mediante la modelización separada de fricciones de trading, financiación y gastos de fondos. Su estructura de costes parametrizada calcula los costes de…
Este cuaderno analiza libros de órdenes reconstruidos de NASDAQ para describir los diferenciales intradía y la profundidad en los mejores precios de compra y venta, y examina si el desequilibrio del flujo de órdenes está asociado con la rentabilidad del…
Este cuaderno explica cómo un autoencoder condicional amplía el PCA instrumentado para modelar rentabilidades de ETF. Ambos métodos asignan exposiciones a factores a partir de las características de los fondos y combinan esas exposiciones con las…
Este caso práctico explica por qué no se pueden probar stop-losses, stops dinámicos y otros overlays a nivel de posición en carteras de características de empresas de US construidas a partir de observaciones mensuales. El backtest vectorizado aplica un…
Este cuaderno usa la regresión lineal como referencia para predecir rentabilidades del NASDAQ-100 a partir de variables de microestructura por minuto. Como las medidas de diferencial y desequilibrio de órdenes se solapan entre periodos retrospectivos, la…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para decidir cómo modelar series temporales financieras. Empieza con gráficos de precios y rentabilidades de SPY, niveles de VIX y la distribución de rentabilidades para detectar niveles cambiantes, movimientos…
Esta configuración especifica un experimento de clasificación y rebalanceo de ETF en posiciones largas. Define un amplio universo de 100-ETF que abarca exposiciones a acciones, bonos, materias primas y regiones, con decisiones mensuales y ejecución en la…
Este estudio de un panel de acciones de US usa un modelo lineal penalizado como referencia para predecir rentabilidades futuras a partir de variables observadas al cierre. El conjunto de variables contiene mediciones superpuestas de momentum y volatilidad,…
Esta comparativa evalúa CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) y HDF5 con el mismo panel determinista OHLCV. Mide el tiempo de escritura, el de lectura materializada, el tamaño del archivo y el efecto de leer solo columnas seleccionadas. La metodología de tiempos…
Este estudio de variables ETF construye tres entradas derivadas de modelos: un modelo oculto de Markov (HMM) que estima el régimen de mercado, precios diferenciados fraccionalmente de fondos de referencia y volatilidad condicional GARCH(1,1) para cada ETF.…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA), que estima factores comunes mientras expresa las exposiciones factoriales de cada acción como una función lineal compartida de las variables de su superficie de opciones del…
Este tutorial compara barreras fijas de stop loss y toma de beneficios, stops dinámicos, salidas escaladas por ATR, una señal de salida de aprendizaje automático y combinaciones de estos métodos con datos diarios de SPY. Las barreras fijas se simulan desde…
Este cuaderno adapta Word2Vec skip-gram a las posiciones de renta variable institucionales. Trata la cartera de cada institución como una frase, los identificadores de acciones como tokens y las posiciones ordenadas por valor declarado como el orden de las…
Este cuaderno explica por qué los precios de acciones sin ajustar pueden producir rendimientos engañosos cuando atraviesan fechas de desdoblamiento o de pago de dividendos en efectivo. Describe el ajuste retrospectivo, que reescala los precios históricos…
Este cuaderno comprueba si el dimensionamiento de posiciones basado en modelos mejora la ponderación equitativa en una estrategia de características de empresas de US. Compara la ponderación por puntuación, que asigna más capital a los valores con…
Este cuaderno compara formas de cerrar operaciones largas de ETF: objetivos de beneficio y stops fijos, stops dinámicos, barreras escaladas por ATR, señales de aprendizaje automático y combinaciones. Construye indicadores y simulaciones de operaciones, y…
Este cuaderno trata las previsiones ARIMA como columnas de entrada para modelos posteriores, no como predicciones independientes. Ajusta modelos a los rendimientos de ETF, utiliza pruebas de estacionariedad y diagnósticos de autocorrelación para proponer…
Este documento presenta el panel mensual de acciones US de Chen, Pelger y Zhu, que se utiliza para comparar modelos de valoración de activos. Describe 46 características empresariales agrupadas por tema económico, los rendimientos excedentes del mes…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para caracterizar series de mercado antes de modelarlas. Empieza con gráficos de precios y rendimientos de SPY, niveles de VIX y la distribución de rendimientos para identificar tendencias, agrupamiento de…