Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara cuatro formas de recuperar pasajes de un corpus de texto de informes corporativos: BM25, embeddings densos, fusión recíproca de posiciones (RRF) y un reranker cross-encoder. RRF combina listas ordenadas en vez de puntuaciones brutas,…
Este documento presenta una arquitectura de pronóstico integral que combina un panel de investigación, un pronóstico agregado, un debate adversarial y un supervisor. El supervisor identifica desacuerdos, busca pruebas aclaratorias y propone una probabilidad…
Este estudio de caso evalúa señales transversales diarias en un amplio universo de acciones de US y presenta un extenso proceso de investigación, desde datos disponibles en cada momento y características diseñadas hasta la comparación de modelos, la…
Este cuaderno organiza comparaciones entre estudios de modelos LightGBM, con modelos lineales y TabM como familias de referencia cuando están disponibles. Evalúa configuraciones según el tamaño de los árboles, las funciones de pérdida de regresión, los…
Este cuaderno compara LightGBM con un MLP, TabM y, cuando está disponible, TabPFN para predecir rendimientos futuros de ETF a partir de características tabulares. Los modelos se evalúan en los mismos bloques cronológicos walk-forward, usando como medidas…
Este cuaderno compara mínimos cuadrados ordinarios con Ridge, LASSO y Elastic Net para predecir rendimientos futuros a 21 días en fondos cotizados. Los modelos usan los mismos bloques walk-forward definidos, con un intervalo de purga que coincide con el…
El documento examina el desafío de descubrimiento causal de ADIA Lab como una inferencia supervisada dentro de una familia conocida de generación de datos sintéticos. La tarea asigna variables a ocho roles en torno a un tratamiento y un resultado, mediante…
Este módulo crea un ensamblado de pronósticos medios a partir de conjuntos de predicciones registrados, con especial atención a la reproducibilidad y a evitar el sesgo de selección. Resuelve las configuraciones de modelos válidas a partir del registro, en…
Este cuaderno expresa un flujo de pronóstico en cuatro fases mediante la orquestación con Python sencillo, CrewAI y LangGraph. Compara dónde se mantiene el estado, cómo se inspeccionan o recuperan los fallos, qué dependencias añade cada enfoque y cómo…
Este cuaderno examina la regularización de modelos lineales para un universo de pares de divisas cuyos rendimientos están vinculados porque cada par representa una cotización entre monedas compartidas por distintos pares. Distingue la colinealidad de…
Este capítulo repasa cómo convertir procedimientos estadísticos ajustados en características para modelos de trading. Abarca diagnósticos y estacionariedad, rupturas estructurales, diferenciación fraccionaria, filtrado de Kalman, métodos espectrales y de…
Este cuaderno presenta el análisis de componentes principales como una referencia de factores latentes sin condicionamiento para pronosticar rendimientos de acciones en un estudio de análisis de opciones. PCA usa el panel histórico de rendimientos para…
Este cuaderno compara la búsqueda exhaustiva en cuadrícula con el muestreador TPE de Optuna para ajustar un modelo LightGBM de predicción de rendimientos. Primero asigna a ambos métodos el mismo presupuesto de pruebas y la misma cuadrícula discreta de…
Este módulo define un flujo de trabajo orientado al lector para la investigación de futuros CME, que abarca solicitudes de modelos, ejecución de predicciones y backtests, grupos de candidatos y selección final. Lee el barrido de etiquetas configurado desde…
El documento presenta GReaT, un marco que serializa como texto filas de datos financieros numéricos y categóricos, ajusta un modelo de lenguaje con esos registros y convierte el texto generado de nuevo en tablas. Su ejemplo crea características de ETF a…
El documento explica cómo la incertidumbre de un modelo puede aportar información adicional a su estimación puntual. Contrasta GARCH, que define la volatilidad a partir de los rendimientos pasados, con un modelo de volatilidad estocástica que trata la…
Este cuaderno usa el análisis de componentes principales para representar los movimientos comunes en un amplio panel de acciones US. PCA extrae direcciones que explican la variación compartida de los rendimientos; la carga de cada acción mide su exposición a…
Este cuaderno evalúa reglas de seguridad para un asistente financiero basado en documentos mediante seis casos creados manualmente. Los casos cubren la inyección de prompts, cifras inventadas en material no confiable, intentos de realizar acciones y citas de…
Este cuaderno presenta una red convolucional temporal (TCN) para predecir rendimientos futuros de ETF a partir de secuencias de características basadas en rendimientos pasados. Las convoluciones causales garantizan que una salida solo use observaciones hasta…
Este cuaderno repasa métodos para detectar cambios en el proceso que genera una serie financiera, con datos diarios de SPY como ejemplo. Contrasta la prueba de Zivot-Andrews, que estima un cambio mientras prueba la presencia de una raíz unitaria, con métodos…
Esta utilidad prepara artefactos de predicción para cuadernos de demostración en vivo al normalizar distintos nombres de columna y formatos de fecha en una estructura común de marca temporal, activo y predicción. Agrupa observaciones duplicadas de marca…
Este cuaderno compara dos diseños Transformer para predecir rentabilidades de ETF a 21 días a partir de variables de momentum retrospectivas. PatchTST agrupa días consecutivos en parches y coloca secuencias breves de formas locales en cada token.…
Este cuaderno entrena un modelo Skip-gram Word2Vec con un corpus pequeño de noticias financieras etiquetadas por sentimiento y examina lo que revelan sus vecinos más cercanos. El método representa las palabras según los contextos en los que aparecen. En el…
Este módulo describe una interfaz de búsqueda para agentes de investigación, con un proveedor activo y otro simulado determinista. Las búsquedas pueden limitar el número de resultados y aplicar una fecha de corte de publicación, lo que permite investigar a…