Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo describe un panel de MetaTrader para estimar cómo se ajustarían las operaciones de un proveedor de señales a la cuenta de un suscriptor. El usuario puede configurar el saldo, la divisa de la cuenta, el apalancamiento y la carga del depósito; la…
Este artículo explica cómo un asesor experto de MQL5 puede enviar eventos de trading a un servidor HTTP local mediante WinINet. OnTradeTransaction serializa las aperturas y cierres como JSON y los coloca en una cola en memoria; una función de temporizador…
Esta guía explica cómo preparar una especificación de requisitos para un indicador de trading personalizado. Recomienda definir primero el propósito del indicador y, después, describir sus cálculos y comportamiento como una secuencia ordenada de pasos. Hay…
El artículo muestra cómo trasladar la búsqueda repetida de órdenes y la gestión del estado desde un asesor experto a funciones reutilizables. Para una sola posición, el ejemplo recorre las órdenes abiertas en busca de un símbolo y un número mágico…
La clase describe cómo los costes de transacción afectan al rendimiento de una estrategia y cómo los equipos institucionales de trading evalúan la ejecución. Distingue las comisiones y tarifas explícitas de los costes indirectos, como el spread y el impacto…
El documento distingue entre el volumen de acciones y el volumen en dólares, y explica por qué los datos de barras pueden mostrar precios medios, ponderados por volumen o de la última operación. Describe patrones intradía habituales del volumen en la renta…
El documento explica una estrategia de acciones long-short transversal: clasificar acciones con un modelo, comprar las mejor clasificadas y vender en corto las peor clasificadas con una exposición equilibrada en dólares. Presenta la señal de clasificación…
Esta clase explica cómo la selección del universo determina qué valores puede elegir un algoritmo de trading y cómo puede influir tanto en el comportamiento de la estrategia como en el riesgo. Presenta un filtro diario de acciones ordinarias clasificadas por…
Este cuaderno explica cómo aplicar cuatro modelos de impacto de mercado en un backtest: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y una ley de potencia configurable. Cada modelo estima un movimiento de precio por acción con signo, según la…
Este cuaderno describe la reconstrucción de un libro de órdenes limitadas NASDAQ para un solo símbolo y un solo día a partir de datos ITCH de mensajes por orden. Procesa mensajes de alta, ejecución, cancelación, eliminación y sustitución, y mantiene cada…
Este análisis exploratorio explica cómo interpretar barras de un minuto creadas a partir de cotizaciones y operaciones de componentes del NASDAQ-100. Organiza los campos en familias que abarcan cotizaciones de compra y venta, ejecuciones, diferenciales,…
Este cuaderno demuestra mediante ejemplos construidos las salidas por posición y los controles a nivel de cartera. Las reglas estáticas incluyen stop loss, objetivos de beneficio y salidas por tiempo; las dinámicas, stops dinámicos que siguen máximos…
Este cuaderno presenta un método determinista para comprobar si los flujos de backtest y trading en vivo se comportan de forma similar. Compara etapas sucesivas: características calculadas a partir de las mismas velas, predicciones generadas con esas…
Este cuaderno ensaya un ciclo de despliegue para un modelo que predice la dirección de las tasas de financiación de criptomonedas. Entrena un clasificador LightGBM con datos históricos de perpetuos derivados de Binance, obtiene velas horarias en vivo y tasas…
Este cuaderno comprueba si la asignación de cartera estándar puede mejorar una estrategia de trading del NASDAQ-100 en cada barra, que ya soporta costes de transacción. Selecciona predicciones según su rendimiento de validación en el universo declarado…
Este cuaderno analiza libros de órdenes limitadas reconstruidos del NASDAQ para describir los diferenciales intradía y la profundidad en el mejor nivel, y examina si el desequilibrio del flujo de órdenes se relaciona con los rendimientos posteriores por…
Este cuaderno presenta un puente de despliegue entre un flujo de aprendizaje automático sin conexión y el motor de trading LEAN de QuantConnect. Selecciona de forma reproducible una ejecución del modelo desde un registro, exporta sus predicciones del periodo…
Este cuaderno sintetiza resultados de nueve estudios de casos de mercado en un proceso acumulativo de filtrado de estrategias. Comprueba, por orden, si un modelo tiene un coeficiente de información positivo, si su configuración seleccionada presenta un…
Este cuaderno explica cuándo conviene expresar una estrategia con matrices precalculadas y cuándo resulta útil una simulación secuencial que actualiza posiciones, ejecuciones, efectivo, pérdidas y ganancias realizadas o patrimonio a lo largo del tiempo. Los…
Este cuaderno enseña a decodificar mensajes binarios NASDAQ TotalView-ITCH y guardarlos como datos estructurados para analizar después la microestructura del mercado. Explica el encuadre de mensajes, los campos de ancho fijo, los valores big-endian, las…
Este caso práctico expone un proceso de investigación para futuros perpetuos cripto y considera los pagos de financiación intercambiados entre posiciones largas y cortas en liquidaciones periódicas como una posible fuente de rentabilidad. Describe las etapas…
Este cuaderno compara pandas y Polars en operaciones de flujos de datos financieros, como cálculos móviles, resúmenes OHLCV agrupados, estadísticas de ventana, filtrado, uniones, lecturas diferidas de archivos, uso de memoria y procesamiento de cadenas.…
Este cuaderno crea características por minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para estudiar la presión de precios a corto plazo. Trata el desequilibrio normalizado del flujo de órdenes como principal candidato a señal y usa el spread, la…
Este caso práctico crea variables a nivel de minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para examinar si las compras o ventas agresivas recientes predicen cambios de precio a corto plazo. El desequilibrio del flujo de órdenes es la señal…