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Este tutorial muestra cómo convertir los valores de pérdidas y ganancias de operaciones cerradas en un archivo CSV en una curva de saldo acumulado que se muestra en una ventana de indicador de MetaTrader 5. Explica que la curva representa las variaciones…
El artículo explica cómo las etiquetas de triple barrera pueden solaparse en el tiempo, haciendo que las observaciones de aprendizaje automático financiero sean dependientes entre sí, en lugar de independientes. Cuando muchas muestras codifican información…
El artículo desarrolla una estrategia automatizada de USDJPY en barras diarias, que utiliza velas envolventes alcistas y bajistas como señales de reversión. Define los patrones comparando la apertura y el cierre de la vela actual con los precios del día…
El artículo describe enfoques de martingala que añaden posiciones en pérdidas, ya sea aumentando el tamaño de la operación o ampliando la posición a precios más favorables. Se busca que un movimiento favorable o un retroceso posterior recupere las pérdidas…
Este tutorial convierte un indicador personalizado de UT Bot Alerts en un asesor experto de MQL5. Se centra en leer de forma fiable los búferes del indicador y sincronizar las decisiones con las nuevas barras. El EA evalúa la señal de la vela cerrada más…
Este artículo describe un panel de MetaTrader para estimar cómo se ajustarían las operaciones de un proveedor de señales a la cuenta de un suscriptor. El usuario puede configurar el saldo, la divisa de la cuenta, el apalancamiento y la carga del depósito; la…
El artículo presenta un asesor experto multidivisa que registra un rango de precios de dos horas para cada instrumento seleccionado, desde 10:00 hasta 12:00 UTC+2. Una vez cerrado el rango, una ruptura al alza puede activar una compra cuando la lectura del…
El artículo propone una ecuación de regresión no lineal para pronosticar precios a partir de dos observaciones anteriores. Sus siete términos combinan variables de precio lineales y al cuadrado, una diferencia que representa el impulso, un componente seno…
El artículo describe un asesor experto multiactivo que evalúa por separado las señales de reversión a la media y momentum para cada instrumento. Calcula una puntuación Z a partir del precio en relación con una media móvil y la desviación estándar, y mide el…
El artículo explica cómo el algoritmo de Goertzel calcula de forma eficiente frecuencias seleccionadas de la transformada discreta de Fourier, lo que lo convierte en una opción cuando solo interesan períodos de ciclo dentro de un rango limitado. Describe una…
Este tutorial explica cómo la volatilidad condicional de un proceso ARCH o GARCH puede generar series de rendimientos con colas más pesadas que una distribución normal. Simula una serie GARCH(1,1), compara su comportamiento en las colas con muestras…
La clase describe cómo los costes de transacción afectan al rendimiento de una estrategia y cómo los equipos institucionales de trading evalúan la ejecución. Distingue las comisiones y tarifas explícitas de los costes indirectos, como el spread y el impacto…
Este tutorial presenta las matrices de NumPy y las operaciones de álgebra lineal utilizadas en finanzas cuantitativas. Explica las dimensiones, formas, indexación, segmentación y funciones elemento a elemento de las matrices, y después las aplica a…
Esta lección utiliza un modelo factorial para separar el riesgo de una cartera en riesgo de factores comunes y riesgo específico de cada activo. Construye rendimientos de los factores de mercado, tamaño y valor, estima la exposición de cada acción mediante…
La clase explica cómo los residuos de una regresión —las diferencias entre los valores observados y los predichos— pueden revelar si los supuestos de un modelo lineal son plausibles. Un gráfico de residuos debería mostrar una nube sin estructura alrededor de…
La clase presenta el análisis de componentes principales como método para resumir una matriz grande mediante un conjunto menor de componentes ortogonales que capturan gran parte de su variación. Una imagen sintética ilustra la descomposición de la…
Esta clase presenta las estimaciones de parámetros como cantidades inciertas que pueden cambiar con nuevas observaciones o con el período de la muestra. Sugiere medir esa inestabilidad calculando una estadística en varios subconjuntos de datos y observando…
Esta clase explica cómo las violaciones de los supuestos de regresión afectan a las estimaciones de parámetros y a la inferencia estadística, y por qué el análisis de residuos resulta útil incluso en modelos complejos. Trata los residuos no normales y la…
Esta clase explica cómo la media muestral puede estimar la media poblacional y cómo un intervalo de confianza expresa su incertidumbre. Deriva el error estándar a partir de la variabilidad y el tamaño de la muestra, y después describe la construcción de…
Esta clase examina por qué los coeficientes de regresión pueden cambiar considerablemente entre muestras y limitar la fiabilidad del modelo con datos nuevos. Utiliza ejemplos de regresión lineal simple para mostrar cómo una muestra pequeña y las…
Esta clase presenta los modelos de factores como regresiones que explican los rendimientos de un activo mediante otras series de rendimientos. Estima el beta de un activo respecto a una referencia a partir de rendimientos históricos y después utiliza una…
Esta clase explica el apalancamiento como el uso de préstamos para aumentar el capital invertido en una estrategia de trading. Define el ratio de apalancamiento y utiliza ejemplos de un solo periodo para mostrar cómo los fondos prestados pueden amplificar…
Esta clase explica cómo el Modelo de Valoración de Activos de Capital relaciona los rendimientos esperados de los activos con una tasa libre de riesgo y la exposición al riesgo general del mercado. Distingue el riesgo diversificable y específico de una…
Esta clase presenta el valor en riesgo (VaR) de una cartera como un umbral de pérdidas asociado a un nivel de cobertura elegido y después demuestra el VaR histórico calculando un percentil bajo de los rendimientos ponderados de la cartera durante una ventana…