Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo aplica aprendizaje supervisado a tres patrones de señales de Parabolic SAR y Relative Vigor Index que antes no superaron pruebas walk-forward. Describe la implementación de los indicadores en Python, la conexión con datos de precios de MetaTrader…
El documento explica cómo usar BotBrains, un editor por bloques para crear robots de trading de MetaTrader sin escribir código. Presenta la lógica, la interfaz y los modos de código del editor, y describe bloques para indicadores, órdenes, datos de gráficos…
El documento propone un marco para seleccionar pares de indicadores con los que operar el ETF de Vanguard Information Technology (VGT). Sostiene que los indicadores correlacionados pueden generar confirmaciones redundantes, especialmente en un ETF…
El artículo explora formas de combinar la media móvil adaptativa fractal (FrAMA) con el Force Index en un sistema de trading de MQL5. FrAMA se usa para describir la dirección o pendiente de la tendencia, mientras que el Force Index aporta información de…
El documento explica cómo usar la biblioteca Graphics de MQL5 para crear gráficos en MetaTrader, incluidas curvas a partir de matrices, pares de coordenadas, objetos de puntos o funciones. Explica cómo crear un gráfico, añadir y trazar curvas, actualizar la…
El artículo crea un sistema automatizado sencillo de cruces y lo utiliza como referencia para probar medias móviles simples, adaptativas, exponenciales dobles, exponenciales triples y fractales adaptativas. La regla de señal compra cuando el precio de cierre…
Este artículo convierte el enfoque de DiNapoli para los retrocesos de Fibonacci en una estrategia automatizada. Usa niveles de retroceso para definir posibles entradas y niveles de expansión para fijar objetivos de beneficio, mientras las medias móviles…
Este artículo adapta las funciones de Rademacher, Walsh y Hartley al análisis de precios. Explica cómo crear coeficientes en una ventana de precios finita y combinarlos en indicadores. Los indicadores basados en Rademacher representan los precios mediante…
Este tutorial muestra cómo convertir los valores de pérdidas y ganancias de operaciones cerradas en un archivo CSV en una curva de saldo acumulado que se muestra en una ventana de indicador de MetaTrader 5. Explica que la curva representa las variaciones…
Este artículo sostiene que el rendimiento del aprendizaje automático financiero depende en gran medida de cómo se define el objetivo de predicción. A diferencia de una etiqueta médica fija, un objetivo de trading puede representar rendimientos,…
El artículo presenta un flujo de aprendizaje por inferencia para patrones construidos con medias móviles y el oscilador estocástico. Define la inferencia como la estimación de estructuras latentes a partir de datos observados y describe un autocodificador…
El artículo desarrolla una estrategia automatizada de USDJPY en barras diarias, que utiliza velas envolventes alcistas y bajistas como señales de reversión. Define los patrones comparando la apertura y el cierre de la vela actual con los precios del día…
Este tutorial convierte un indicador personalizado de UT Bot Alerts en un asesor experto de MQL5. Se centra en leer de forma fiable los búferes del indicador y sincronizar las decisiones con las nuevas barras. El EA evalúa la señal de la vela cerrada más…
El artículo propone utilizar la información mutua (MI) para elegir cuál de varios objetivos de trading candidatos debe aprender un modelo de regresión de caja negra. Los ejemplos comparan cambios futuros de precio, medias móviles, el estocástico y RSI. Se…
Este artículo utiliza la Standard Library de MQL5 para convertir un canal de desviación estándar en un asesor experto. El canal combina una línea central de regresión lineal con bandas desplazadas por un múltiplo elegido de la desviación estándar residual.…
Esta entrega de una serie sobre el calendario económico de MQL5 explica cómo hacer que un panel del gráfico sea móvil y añadir respuestas al pasar el cursor por sus controles. El método detecta las coordenadas del puntero sobre el encabezado y los botones,…
Este tutorial de MQL5 adapta un asesor experto existente para crear un marco para un sistema Triple Screen. Utiliza medias móviles en tres marcos temporales configurables, con valores predeterminados de ejemplo semanales, diarios y de cuatro horas. Se puede…
El artículo presenta un asesor experto multidivisa que registra un rango de precios de dos horas para cada instrumento seleccionado, desde 10:00 hasta 12:00 UTC+2. Una vez cerrado el rango, una ruptura al alza puede activar una compra cuando la lectura del…
Esta guía explica cómo preparar una especificación de requisitos para un indicador de trading personalizado. Recomienda definir primero el propósito del indicador y, después, describir sus cálculos y comportamiento como una secuencia ordenada de pasos. Hay…
El artículo muestra cómo trasladar la búsqueda repetida de órdenes y la gestión del estado desde un asesor experto a funciones reutilizables. Para una sola posición, el ejemplo recorre las órdenes abiertas en busca de un símbolo y un número mágico…
El artículo describe un asesor experto de MetaTrader que detecta y marca patrones comunes de velas de una, dos y tres velas. Puedes buscar una formación concreta por nombre o analizar todos los patrones admitidos en un período histórico seleccionado. Un…
El artículo explica cómo el algoritmo de Goertzel calcula de forma eficiente frecuencias seleccionadas de la transformada discreta de Fourier, lo que lo convierte en una opción cuando solo interesan períodos de ciclo dentro de un rango limitado. Describe una…
Este tutorial introductorio muestra cómo utilizar notebooks Jupyter para el análisis cuantitativo. Explica la diferencia entre celdas de código y de texto, la ejecución de las celdas y sus resultados, la importación de bibliotecas habituales de análisis y…
Esta clase presenta el filtro de Kalman como método para estimar el estado cambiante de un sistema a partir de un modelo y observaciones ruidosas. El filtro alterna entre predecir el siguiente estado y actualizar esa estimación con nuevas mediciones. Los…