Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno usa aprendizaje automático doble para estimar si el carry de futuros afecta a las rentabilidades posteriores después de ajustar por volatilidad, momentum y el rango transversal del carry. Distingue la explicación causal del rendimiento…
Este documento explica cómo comparar un modelo vigente con uno candidato mediante una evaluación en sombra antes de asignar capital. Fija de antemano sus funciones y los umbrales de promoción, y luego evalúa al candidato en cinco dimensiones: mejora del…
Este cuaderno muestra cómo configurar Feast con fuentes Parquet, entidades, vistas de características, marcas de tiempo y una política de tiempo de vida; después, recupera características para ejemplos de entrenamiento y una consulta «a fecha de». Compara…
El cuaderno presenta un autoencoder supervisado para modelar factores de acciones. A diferencia de los autoencoders no supervisados, que aprenden un cuello de botella reconstruyendo la sección transversal, este modelo también incluye rentabilidades futuras…
El cuaderno explica cómo separar la variación continua de los precios de los saltos en las rentabilidades intradía de las acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de rentabilidades al cuadrado y usa la variación bipotencia como estimación…
Este cuaderno aplica un modelo neuronal de factor de descuento estocástico a futuros CME. En términos de valoración de activos, un factor de descuento estocástico es una variable aleatoria cuyo producto por la rentabilidad de cada activo tiene el mismo valor…
Esta nota de configuración distingue los parámetros que aparecen en la identidad de un backtest de los que realmente afectan a los costes de trading simulado. En el estudio de caso descrito, todas las ejecuciones registradas usan una ruta vectorizada de…
Este cuaderno presenta un inventario comparativo de características financieras diseñadas para nueve clases de activos. Cuenta las características y las familias basadas en nombres de cada panel disponible, compara el tamaño de los espacios de…
Este capítulo repasa las representaciones de texto financiero, desde diccionarios y recuentos de palabras hasta TF-IDF, embeddings estáticos, redes recurrentes y Transformers. Explica sus ventajas y desventajas: los métodos más sencillos son rápidos,…
Este cuaderno crea un marco de evaluación de generación aumentada por recuperación financiera con métricas separadas para cobertura de recuperación, fidelidad de respuestas, abstención adecuada y seguridad. Usa seis casos de prueba escritos a mano, con…
Este cuaderno usa Optuna para ajustar modelos de rentabilidad LightGBM considerando tanto el coeficiente de información transversal (IC) como la rotación de predicciones. Una búsqueda de objetivo único maximiza IC para comparar; una búsqueda multiobjetivo…
Este cuaderno compara bases de datos integradas, basadas en servidor, de uso general y orientadas al trading en tareas con series temporales financieras: escrituras masivas, escaneos completos, consultas por intervalo temporal, agregación OHLCV y alineación…
Este material educativo compara modelos estocásticos paramétricos y métodos bootstrap para generar trayectorias financieras sintéticas. Incluye movimiento browniano geométrico, difusión con saltos, reversión a la media, volatilidad estocástica de Heston y…
Este cuaderno convierte los rendimientos futuros de ETF a 21 días en un objetivo de subida o bajada y evalúa una regresión logística regularizada con L1 y L2 en pliegues walk-forward cronológicos. Escala las características usando los datos de entrenamiento…
Este cuaderno configura Feast como almacén de características para datos financieros y basados en modelos, y luego compara su recuperación histórica y en cada momento con una unión transparente construida manualmente. Declara entidades, fuentes con marcas de…
Este cuaderno compara objetivos de boosting de gradiente para rentabilidades mensuales de acciones de US, manteniendo fijos las características, el objetivo y las particiones walk-forward. Compara el error cuadrático con el error absoluto y la pérdida de…
Este análisis explica cómo interpretar los coeficientes de información (IC) transversales para modelos de futuros CME y cómo se relacionan con pruebas posteriores de cartera. Calcula la correlación de rangos entre rentabilidades previstas y realizadas para…
Este cuaderno evalúa si los datos históricos de ETF permiten crear una estrategia de clasificación mensual antes de construir un modelo o pronóstico. Comprueba la elegibilidad en cada momento usando la liquidez del año anterior, cuenta los fondos disponibles…
El documento explica cómo el ratio de Sharpe deflactado (DSR) ajusta el Sharpe de una estrategia seleccionada según el número de estrategias probadas, la variación entre sus estimaciones de Sharpe y la distribución no normal de las rentabilidades. Lo…
Este cuaderno filtra características candidatas para una estrategia que vende opciones call y put at-the-money sobre la misma acción y con el mismo vencimiento, manteniendo el straddle hasta el vencimiento. Para cada característica, mide si ordena los…
Este cuaderno compara la búsqueda por palabras clave BM25, las incrustaciones densas, la fusión recíproca de rangos (RRF) y la reordenación con un codificador cruzado en fragmentos de declaraciones 10-K de empresas. Construye cada método de recuperación y…
Este cuaderno compara modelos LightGBM sobre un panel de acciones de US en tres horizontes de rentabilidad. La cuadrícula varía el número de hojas de los árboles y las funciones de pérdida, y luego puntúa cada configuración en varios puntos de control del…
Este cuaderno procesa los datos trimestrales masivos de posiciones 13F de SEC para estudiar la propiedad institucional, las clasificaciones de gestores y las redes de copropiedad. Selecciona la declaración más reciente de cada gestor según la fecha de…
Este cuaderno evalúa predicciones de validación derivadas de investigaciones sobre renta variable y opciones, convirtiéndolas en carteras de renta variable solo largas. Utiliza como referencia una cartera equiponderada con las K mejores posiciones, compara…