Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno didáctico compara métodos de etiquetado de objetivos para modelos de trading supervisados con datos de ETF. Abarca retornos y etiquetas de dirección con horizonte fijo, percentiles móviles de series temporales, percentiles transversales,…
Este cuaderno muestra comprobaciones del sesgo de anticipación con precios de ETF y series macroeconómicas. Muestra que una media móvil centrada incluye observaciones futuras, puede seguir demasiado de cerca los cambios de precios y tiene una cola reciente…
Este análisis exploratorio describe un panel de cuatro horas de OANDA con 20 pares de divisas y explica cómo interpretar sus datos. Distingue los pares directos, indirectos y cruzados según la posición del dólar, y muestra por qué las cotizaciones directas…
Este módulo compartido de modelado facilita los flujos de trabajo de investigación cuantitativa: carga características, etiquetas, datos temporales y configuración, y prepara pliegues de validación cruzada walk-forward. Su diseño prioriza la reproducibilidad…
Este cuaderno muestra cómo convertir el texto trimestral de la sección de análisis y discusión de la dirección de los informes SEC 10-Q en dos posibles señales de renta variable. FinBERT puntúa fragmentos de texto según su tono positivo, neutro o negativo;…
Este cuaderno compara tres formas de utilizar los regímenes de mercado en los pronósticos: un modelo de referencia sin una entrada de régimen, un modelo único al que se proporciona la probabilidad filtrada de un estado volátil y modelos independientes…
Este cuaderno comprueba si los datos permiten respaldar una estrategia de futuros transversal semanal antes de ajustar ningún modelo. Describe un diseño que ordena productos de CME, abre posiciones largas en los contratos mejor clasificados y cortas en los…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble (DML) para estimar el efecto ajustado de una medida continua de momentum de ETF sobre los retornos posteriores, controlando la volatilidad reciente y a más largo plazo, el régimen de mercado y la pendiente…
Este cuaderno explica la paridad de riesgo jerárquica (HRP), un método de construcción de carteras diseñado para limitar la sensibilidad a estimaciones ruidosas de covarianza. Describe sus tres etapas: agrupar activos según la distancia de correlación,…
Este cuaderno evalúa backtests ETF registrados a lo largo del proceso de la estrategia, desde las señales y la asignación hasta los costes y las capas de riesgo. Lee predicciones y backtests existentes en lugar de ajustar modelos o añadir nuevos backtests, y…
Este cuaderno configura una ejecución de pronóstico con LSTM para un estudio de caso sobre pares de FX. El modelo mantiene un estado oculto a lo largo de una secuencia retrospectiva, y el cuaderno resuelve la arquitectura y los parámetros de entrenamiento…
Este cuaderno compara seis formas de ponderar carteras de ETF seleccionadas con la misma clasificación prevista: ponderación igual, ponderación por puntuación, volatilidad inversa, paridad de riesgo, optimización media-varianza y paridad de riesgo…
Este cuaderno ajusta un modelo LSTM especificado para pronosticar en un estudio de opciones del S&P 500. La red recibe ventanas cronológicas del historial de cada símbolo y usa un estado recurrente con compuertas para representar información entre sesiones,…
Este cuaderno entrena un agente de PPO para programar una orden de venta principal a lo largo de barras horarias de futuros perpetuos. Amplía el historial de precios y volumen con la prima del perpetuo y el tiempo hasta la próxima liquidación de…
Este cuaderno explica cómo construir y examinar un panel trimestral de fundamentales de renta variable a partir de datos SEC XBRL. Cada observación incluye tanto el periodo fiscal que describe como la fecha de presentación en que la información se hizo…
Este cuaderno evalúa características contables y basadas en precios como predictores independientes de los rendimientos del mes siguiente de acciones estadounidenses US. Calcula correlaciones de rangos transversales mensuales entre cada característica y la…
Este cuaderno presenta un marco de diagnóstico para un backtest de asignación de ETF. Calcula medidas de riesgo y rendimiento como Sharpe, Sortino, Calmar, volatilidad, valor en riesgo y drawdown máximo; sigue el rendimiento móvil y la recuperación del…
Este cuaderno presenta el backtesting vectorizado con VectorBT mediante una regla long-only de reversión a la media del RSI sobre datos del mercado de futuros perpetuos de Bitcoin. Calcula un RSI basado en el cierre, entra cuando la lectura del día anterior…
Este cuaderno conecta el tamaño de posición con el análisis de las excursiones adversas y favorables máximas. Muestra el dimensionamiento fraccional fijo, donde el número de participaciones se determina según un presupuesto de riesgo por operación y la…
Este cuaderno explica cómo interpretar los pronósticos de una regresión Ridge para un panel de ETF con SHAP. En un modelo lineal, la atribución de cada característica es su coeficiente multiplicado por la desviación de esa característica respecto a su media…
Este cuaderno explica cómo un autoencoder condicional amplía un modelo de componentes principales instrumentado: una red neuronal transforma las características de las acciones en exposiciones factoriales, mientras el modelo conserva la misma estructura de…
Este cuaderno compara seis métodos de asignación en estrategias de perpetuos cripto que ya han superado un proceso de selección de referencia. Mantiene fijas las predicciones y reglas de entrada de cada estrategia, y luego cambia cómo se asigna el capital:…
Este cuaderno muestra la cobertura profunda de una opción de compra europea corta. Simula trayectorias del precio del subyacente mediante movimiento browniano geométrico, calcula la delta de Black-Scholes como referencia y entrena una red neuronal…
Este módulo define cómo formar un campo de selección para el periodo reservado entre etapas de validación y etiquetas de estrategia. Aborda discrepancias que pueden hacer que los conjuntos de candidatas congelados y la reconstrucción en vivo seleccionen…