Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno crea etiquetas de retornos futuros para straddles cortos at-the-money sobre acciones del S&P 500. Como el panel diario de straddles a 30 días cambia a un strike o vencimiento distinto en cada sesión, desplazar una serie de precios compararía…
Este cuaderno utiliza operaciones y mensajes de órdenes derivados de NASDAQ ITCH para ilustrar patrones de microestructura del mercado. Examina la autocorrelación negativa de primer orden en los retornos de precios de operaciones a nivel de tick y explica…
Este módulo de utilidades ofrece herramientas estadísticas para diagnosticar paneles de datos de trading. Su método de autocorrelación calcula una curva dentro de cada entidad antes de agrupar los resultados entre entidades, lo que evita una dependencia…
Este estudio de caso sobre acciones de US distingue entre predecir retornos futuros y afirmar que el momentum los causa. Considera como tratamiento el retorno de una acción durante el año anterior, excluido el último mes; como resultado, el retorno futuro; y…
Este cuaderno didáctico compara métodos de etiquetado de objetivos para modelos de trading supervisados con datos de ETF. Abarca retornos y etiquetas de dirección con horizonte fijo, percentiles móviles de series temporales, percentiles transversales,…
Este cuaderno muestra comprobaciones del sesgo de anticipación con precios de ETF y series macroeconómicas. Muestra que una media móvil centrada incluye observaciones futuras, puede seguir demasiado de cerca los cambios de precios y tiene una cola reciente…
Este análisis exploratorio describe un panel de cuatro horas de OANDA con 20 pares de divisas y explica cómo interpretar sus datos. Distingue los pares directos, indirectos y cruzados según la posición del dólar, y muestra por qué las cotizaciones directas…
Este módulo compartido de modelado facilita los flujos de trabajo de investigación cuantitativa: carga características, etiquetas, datos temporales y configuración, y prepara pliegues de validación cruzada walk-forward. Su diseño prioriza la reproducibilidad…
Este cuaderno muestra cómo convertir el texto trimestral de la sección de análisis y discusión de la dirección de los informes SEC 10-Q en dos posibles señales de renta variable. FinBERT puntúa fragmentos de texto según su tono positivo, neutro o negativo;…
Este cuaderno compara tres formas de utilizar los regímenes de mercado en los pronósticos: un modelo de referencia sin una entrada de régimen, un modelo único al que se proporciona la probabilidad filtrada de un estado volátil y modelos independientes…
Este cuaderno amplía una evaluación de características de ETF, que abarcaba un único horizonte de retorno, para analizar diez características y tres horizontes, con corrección por pruebas múltiples. Después aplica diagnósticos basados en mecanismos al…
Este cuaderno estima si la proporción firmada del volumen iniciada por compradores se asocia con los retornos futuros a 15 minutos, teniendo en cuenta el diferencial relativo, la volatilidad realizada reciente y el retorno mensual acumulado. El aprendizaje…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble (DML) para estimar el efecto ajustado de una medida continua de momentum de ETF sobre los retornos posteriores, controlando la volatilidad reciente y a más largo plazo, el régimen de mercado y la pendiente…
Este cuaderno evalúa backtests ETF registrados a lo largo del proceso de la estrategia, desde las señales y la asignación hasta los costes y las capas de riesgo. Lee predicciones y backtests existentes en lugar de ajustar modelos o añadir nuevos backtests, y…
Este cuaderno configura una ejecución de pronóstico con LSTM para un estudio de caso sobre pares de FX. El modelo mantiene un estado oculto a lo largo de una secuencia retrospectiva, y el cuaderno resuelve la arquitectura y los parámetros de entrenamiento…
Este cuaderno usa registros de operaciones derivados de NASDAQ ITCH para examinar la actividad de trading intradía. Agrupa operaciones individuales en barras temporales y compara el volumen de acciones, el número de operaciones, los últimos precios y los…
Este cuaderno explica cómo crece el impacto de mercado con el tamaño de la orden y usa el modelo de participación de raíz cuadrada para plantear la capacidad de una estrategia. Distingue las variables disponibles en los datos de mercado, como la volatilidad…
Este cuaderno examina cómo pueden expresar incertidumbre los pronósticos de rendimientos de ETF y compara el dropout de Monte Carlo con los ensembles profundos. El dropout permanece activo en pasadas repetidas de inferencia, mientras que un ensemble mide el…
Este cuaderno ajusta un modelo LSTM especificado para pronosticar en un estudio de opciones del S&P 500. La red recibe ventanas cronológicas del historial de cada símbolo y usa un estado recurrente con compuertas para representar información entre sesiones,…
Este cuaderno compara tres formas de clasificar frases de noticias financieras como positivas, neutrales o negativas: características de palabras y frases TF-IDF con regresión logística, vectores de palabras estáticos promediados con un clasificador y un…
Este cuaderno explica cómo construir y examinar un panel trimestral de fundamentales de renta variable a partir de datos SEC XBRL. Cada observación incluye tanto el periodo fiscal que describe como la fecha de presentación en que la información se hizo…
Este cuaderno evalúa características contables y basadas en precios como predictores independientes de los rendimientos del mes siguiente de acciones estadounidenses US. Calcula correlaciones de rangos transversales mensuales entre cada característica y la…
Este cuaderno agrupa indicadores macroeconómicos mensuales para describir las condiciones del mercado independientemente de los rendimientos de la renta variable. Alinea las series de FRED con observaciones de fin de mes, estandariza el desempleo, el tipo de…
Este cuaderno adapta Diffusion-TS para generar secuencias sintéticas de rendimientos diarios de ETF. Su modelo de eliminación de ruido predice la serie original y descompone esa predicción en una tendencia polinómica, componentes de Fourier seleccionados y…