Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
948 documentos
Esta demostración amplía un flujo de trabajo de una sola orden a un rebalanceo diario para un universo fijo de acciones estadounidenses de gran capitalización US. Explica cómo comparar las posiciones actuales del bróker con los objetivos del modelo, crear…
Este cuaderno educativo repasa las variables derivadas de precios y volúmenes que se usan en la investigación cuantitativa. Incluye rendimientos simples y logarítmicos en distintos horizontes, momentum que omite una sesión, rendimientos nocturnos e intradía,…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para evaluar si el momentum que omite los datos recientes de seis meses afecta a los rendimientos futuros a 21 días y si el efecto cambia con la volatilidad del mercado. Estima los efectos con datos de entrenamiento…
Este cuaderno crea una revisión diagnóstica reutilizable para conjuntos de datos financieros antes del preprocesamiento o la ingeniería de variables. Comprueba el tipo de dato del índice temporal, las marcas de tiempo nulas, el orden y la unicidad; detecta…
Este cuaderno compara dos modelos fundacionales de series temporales preentrenados, Chronos y TinyTimeMixer, con un LSTM y una referencia lineal penalizada en un panel de ETF. Cada modelo recibe un contexto histórico univariante; los modelos preentrenados…
Este capítulo presenta un marco para evaluar afirmaciones causales en la investigación cuantitativa de trading. Empieza con definiciones claras de tratamiento, resultado, estimando, contrafactual y conjunto de ajuste, y después vincula las preguntas de…
Este cuaderno ajusta modelos lineales a variables de microestructura de NASDAQ-100 observadas a intervalos de un minuto para predecir rendimientos en varios horizontes futuros. Su objetivo es establecer una referencia sencilla antes de probar modelos más…
Este documento describe un conjunto de datos diario de renta variable de EE. UU. US que abarca aproximadamente 3,200 empresas desde 1962 hasta marzo de 2018. Incluye emisores excluidos de cotización, lo que lo hace útil para la investigación histórica, donde…
Este cuaderno evalúa cómo afectan los supuestos de costes de transacción al Sharpe de validación de una asignación seleccionada de acciones y opciones del S&P 500. Si está disponible, conserva la configuración elegida mediante un conjunto de candidatos…
Este cuaderno compara implementaciones de una predicción univariante del precio de SPY con PyTorch sin procesar, sktime y Darts. Su objetivo principal es evaluar el esfuerzo práctico: longitud del código, requisitos de interfaz, éxito de instalación y tiempo…
Este caso de estudio de NASDAQ-100 investiga si las señales de microestructura de 15 minutos pueden resistir los costes de trading. El flujo de trabajo evalúa el flujo de órdenes, la antigüedad de las cotizaciones y los spreads relativos; después compara una…
Este cuaderno comprueba si una estrategia diaria de clasificación de acciones de US cuenta con suficientes datos utilizables para una evaluación justa antes de ajustar un modelo. Explica cómo formar un universo en cada momento con sus componentes históricos,…
Este cuaderno ejecuta una configuración de acciones de US seleccionada previamente con predicciones del conjunto de prueba. El modelo seleccionado, las predicciones, el asignador, la concentración, la capa de riesgo, la frecuencia de rebalanceo y los…
Este documento presenta un análisis de sensibilidad a los costes para una estrategia fija de momentum de ETF. Mantiene constantes el universo, las ponderaciones, el calendario y el simulador mientras vuelve a ejecutar el backtest con distintas comisiones por…
Este cuaderno aplica una configuración ETF seleccionada previamente a su periodo de evaluación final (holdout). Obtiene las predicciones correspondientes al periodo de evaluación final a partir de la identidad y el punto de control del entrenamiento…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de renta variable US obtenido del archivo Wiki Prices de NASDAQ Data Link. Cubre miles de empresas desde 1962 hasta marzo de 2018 e incluye empresas excluidas de cotización, por lo que resulta útil para…
Este documento explica cómo medir rendimientos en torno a eventos como activaciones de señales, anuncios de resultados o publicaciones macroeconómicas. Su ejemplo práctico usa rupturas de impulso en ETF líquidos. Para cada evento, un modelo de mercado…
Este cuaderno presenta un GAN Sig-Wasserstein no condicional para generar series temporales financieras. Sustituye un discriminador entrenado para distinguir datos reales de generados por una distancia basada en los valores esperados de las firmas de las…
Este cuaderno usa rendimientos diarios de ETF para explicar cómo los modelos GARCH capturan la agrupación de volatilidad y la convierten en una variable por sesión. Primero utiliza diagnósticos visuales y una prueba ARCH-LM para evaluar si los rendimientos…
Este cuaderno explica cómo reconstruir el libro de órdenes limitadas de un único símbolo de NASDAQ a partir de datos de mensajes por orden. Procesa altas, ejecuciones, cancelaciones, eliminaciones y reemplazos, y mantiene el tamaño restante de cada orden…
Este módulo fuente proporciona cargadores para precios de renta variable de EE. UU., datos de índices, opciones, microestructura del mercado, fundamentales y posiciones institucionales. Su detalle metodológico más sustancial trata del remuestreo de datos de…
Este estudio de caso crea características para investigar si la varianza implícita at-the-money supera la varianza realizada posterior en componentes del S&P 500, y si la diferencia varía entre valores. Combina cotizaciones de straddles con precios del…
Este cuaderno vuelve a calcular los resultados de las principales configuraciones de asignación de ETF bajo dos cuadrículas de costes, manteniendo fijas las predicciones, la concentración y las reglas de asignación. Compara el modelo del estudio de caso, con…
Este cuaderno compara modelos lineales para predecir rendimientos ETF a partir de características de precios solapadas. Como varios horizontes de rendimiento y familias de indicadores pueden codificar información similar, los mínimos cuadrados ordinarios…