Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno crea un flujo de supervisión para un modelo financiero desplegado usando artefactos reales de un conjunto de reserva. Comprueba que los datos de características entrantes estén completos y tengan una estructura válida antes de medir el drift, y…
Este cuaderno explica cómo interpretar los pronósticos de una regresión Ridge para un panel de ETF con SHAP. En un modelo lineal, la atribución de cada característica es su coeficiente multiplicado por la desviación de esa característica respecto a su media…
Este cuaderno compara dos métodos para estimar los spreads bid-ask cuando los datos históricos incluyen apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen diarios, pero no cotizaciones. Corwin-Schultz separa el spread de la volatilidad comparando los rangos…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para convertir documentos anuales y trimestrales SEC en texto estructurado para posteriores análisis de sentimiento, temas y embeddings. Asocia las secciones deseadas con números de ítem específicos de cada…
Este cuaderno explica cómo un autoencoder condicional amplía un modelo de componentes principales instrumentado: una red neuronal transforma las características de las acciones en exposiciones factoriales, mientras el modelo conserva la misma estructura de…
Este estudio analiza características financieras y de volatilidad GJR-GARCH frente a rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos entre acciones de una característica y los rendimientos posteriores, y luego evalúa la…
Esta referencia describe dos corpus de noticias financieras utilizados para el análisis de sentimiento, el desarrollo de características textuales y los experimentos que relacionan noticias con rendimientos. FNSPID vincula titulares con tickers bursátiles y…
El documento deriva los precios de opciones europeas de compra y venta con Black-Scholes, comprueba su relación mediante la paridad put-call y calcula la volatilidad implícita resolviendo numéricamente la volatilidad que coincide con un precio observado de…
Este módulo define cómo formar un campo de selección para el periodo reservado entre etapas de validación y etiquetas de estrategia. Aborda discrepancias que pueden hacer que los conjuntos de candidatas congelados y la reconstrucción en vivo seleccionen…
Este cuaderno muestra cómo probar si cuatro estrategias de cartera gestionada aportan poder explicativo a los rendimientos de SPY, una vez controlados los movimientos generales capturados por diez componentes principales. Las carteras candidatas ordenan los…
Este documento describe un flujo de trabajo para convertir las declaraciones trimestrales masivas SEC 13F en un panel de posiciones institucionales. Selecciona la declaración más reciente de cada gestor según la fecha de presentación, utiliza CUSIP en lugar…
El documento explica el análisis de componentes principales instrumentado para modelar los rendimientos de ETF. A diferencia del PCA ordinario, que asigna exposiciones factoriales fijas a cada fondo, IPCA hace que las exposiciones de cada fondo sean una…
Este cuaderno utiliza registros de operaciones NASDAQ ITCH para examinar cómo varían el volumen y la actividad de negociación durante la sesión ordinaria. Agrupa las operaciones en barras temporales, compara precios y volúmenes de acciones representativas…
Este cuaderno compara modelos predictivos que ordenan acciones del NASDAQ-100 por su rendimiento en los próximos 15 minutos, usando información intradía de microestructura como diferenciales, desequilibrio de profundidad, volumen firmado e impacto en…
Este cuaderno deriva el tamaño de posición de Kelly maximizando el logaritmo esperado de la riqueza para una apuesta binaria y muestra cómo el tamaño de la apuesta cambia la distribución de trayectorias de riqueza simuladas. Amplía el marco a rendimientos…
Esta evaluación analiza características de superficies de opciones, derivadas de precios y de volatilidad condicional frente a los rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos transversal entre los valores de las…
Este cuaderno explica características por pares y transversales usando paneles de ETF. Compara las pruebas de cointegración de Engle–Granger y Johansen, y distingue un diferencial estacionario de un simple movimiento conjunto. Su ejemplo de un fondo de…
Este cuaderno explica cómo convertir modelos GJR-GARCH ajustados y modelos ocultos de Markov en características de negociación mientras se controla el sesgo de anticipación. GJR-GARCH estima la volatilidad condicional y captura el mayor impacto de las…
El documento explica dos formas de estimar los diferenciales bid-ask cuando solo se dispone de datos diarios OHLCV. Corwin-Schultz compara los rangos entre máximos y mínimos de intervalos adyacentes de uno y dos días, usando el distinto comportamiento de la…
El documento describe cómo convertir ventanas móviles de retornos ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional convencional. Un campo angular de Gramian asigna ángulos a las observaciones normalizadas y registra relaciones angulares por…
Este análisis compara familias de modelos registradas en un panel multiactivo de ETF usando resultados de validación walk-forward. Los modelos predicen retornos a 21 días de negociación y se evalúan mediante coeficientes de información transversales, que…
Este cuaderno analiza mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear datos de operaciones reutilizables. Cuenta los mensajes por tipo y luego enriquece los mensajes de ejecución de órdenes asociando identificadores de…
Este cuaderno crea características derivadas de precios para clasificar un amplio universo de acciones de US. Describe familias de momentum, volatilidad, medias móviles e indicadores técnicos y luego las evalúa con una etiqueta de rentabilidad de la sesión…
Este cuaderno compara barras de tiempo con barras de ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas, construidas a partir de un día de operaciones de AAPL en bolsa. Los cuatro primeros métodos de muestreo agrupan observaciones por tiempo transcurrido,…