Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para decidir cómo modelar series temporales financieras. Empieza con gráficos de precios y rentabilidades de SPY, niveles de VIX y la distribución de rentabilidades para detectar niveles cambiantes, movimientos…
Este cuaderno construye intervalos de predicción para pronósticos de gradient boosting y compara la predicción conformal dividida con la regresión por cuantiles, la regresión por cuantiles conformalizada y la inferencia conformal adaptativa. La predicción…
Este estudio de un panel de acciones de US usa un modelo lineal penalizado como referencia para predecir rentabilidades futuras a partir de variables observadas al cierre. El conjunto de variables contiene mediciones superpuestas de momentum y volatilidad,…
Este estudio de variables ETF construye tres entradas derivadas de modelos: un modelo oculto de Markov (HMM) que estima el régimen de mercado, precios diferenciados fraccionalmente de fondos de referencia y volatilidad condicional GARCH(1,1) para cada ETF.…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA), que estima factores comunes mientras expresa las exposiciones factoriales de cada acción como una función lineal compartida de las variables de su superficie de opciones del…
Este estudio compara árboles con gradient boosting con un modelo lineal penalizado para clasificar pares de divisas según sus rendimientos futuros. La motivación es que los árboles pueden representar relaciones condicionales, como usar momentum en un régimen…
Este análisis exploratorio describe un conjunto de datos OANDA de cuatro horas que abarca veinte pares de divisas. Explica que el campo de volumen cuenta las actualizaciones de cotizaciones en un solo mercado, no el volumen negociado consolidado, por lo que…
Este cuaderno reúne un agente de previsión a partir de un cliente de modelo de lenguaje, una herramienta de búsqueda y un ciclo limitado de turnos. El agente busca pruebas y devuelve una probabilidad binaria con una justificación. Su analizador de respuestas…
Este cuaderno aplica métodos bayesianos de estudio de eventos con series temporales estructurales para estimar el impacto de los anuncios de la Reserva Federal en un ETF de bonos. Construye un contrafactual a partir de las relaciones previas al evento entre…
Este cuaderno comprueba si cuatro estrategias de cartera gestionada explican los rendimientos de SPY tras controlar el movimiento conjunto general de ETF. Las estrategias clasifican ETF mediante momentum rezagado, volatilidad o rendimientos recientes. Diez…
Este cuaderno adapta Word2Vec skip-gram a las posiciones de renta variable institucionales. Trata la cartera de cada institución como una frase, los identificadores de acciones como tokens y las posiciones ordenadas por valor declarado como el orden de las…
Este cuaderno explica por qué los precios de acciones sin ajustar pueden producir rendimientos engañosos cuando atraviesan fechas de desdoblamiento o de pago de dividendos en efectivo. Describe el ajuste retrospectivo, que reescala los precios históricos…
Este cuaderno evalúa si el coeficiente de información (IC) de una señal se distingue del ruido cuando las observaciones sucesivas son dependientes. Ilustra el problema con una señal de momentum y datos de ETF, y explica cómo los rendimientos futuros…
Este cuaderno explica cómo inspeccionar un panel distribuido de series económicas de FRED e interpretar su calendario diario, sus metadatos y sus columnas derivadas. Como el panel se ha aplanado en un calendario diario, el número de filas oculta los…
Este cuaderno trata las previsiones ARIMA como columnas de entrada para modelos posteriores, no como predicciones independientes. Ajusta modelos a los rendimientos de ETF, utiliza pruebas de estacionariedad y diagnósticos de autocorrelación para proponer…
Este cuaderno describe cómo preparar y registrar previsiones NLinear para etiquetas de FX. NLinear resta el último nivel observado a cada historial de entrada de longitud fija, para que el modelo se centre en los cambios dentro del periodo retrospectivo. Un…
Esta herramienta de análisis compartida permite comparar predicciones de modelos de trading mediante métricas del registro y diagnósticos a nivel de predicción. Carga resultados precalculados del coeficiente de información, permite filtrar por etiqueta o…
El documento explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de futuros que clasifica productos por estructura temporal. Distingue entre precios ajustados por rollover, apropiados para calcular rendimientos entre…
El documento describe tres características basadas en modelos y derivadas del carry de futuros: un pronóstico del carry de la siguiente sesión mediante ARIMA, medidas Fourier móviles de ciclos seleccionados y un modelo de Markov oculto de dos estados que…
Este documento presenta el panel mensual de acciones US de Chen, Pelger y Zhu, que se utiliza para comparar modelos de valoración de activos. Describe 46 características empresariales agrupadas por tema económico, los rendimientos excedentes del mes…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para caracterizar series de mercado antes de modelarlas. Empieza con gráficos de precios y rendimientos de SPY, niveles de VIX y la distribución de rendimientos para identificar tendencias, agrupamiento de…
Este cuaderno utiliza rendimientos diarios de SPY para explicar el análisis en el dominio de la frecuencia y sus límites como fuente de características de trading. Una descomposición wavelet separa la variación en bandas de escalas temporales progresivamente…
Este cuaderno compara tres formas de utilizar los regímenes de mercado en un modelo de pronóstico: omitir la información de régimen, añadir como característica la probabilidad filtrada de un estado volátil o ajustar expertos separados para regímenes…
Este caso de estudio utiliza modelos lineales como referencia para predecir rendimientos futuros en un amplio panel de acciones US. Explica por qué las características solapadas de precio y volumen generan colinealidad, que vuelve inestables los coeficientes…