Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este análisis de solo lectura reúne predicciones de validación de varias familias de modelos para evaluar si están completas, con qué precisión ordenan las acciones, si la capacidad de clasificación persiste entre pliegues y si modelos aparentemente…
Este cuaderno aplica TabM, una arquitectura neuronal tabular que comparte una red de características de dos capas entre los miembros de un conjunto. Cada miembro escala la representación compartida con su propio vector aprendido y usa su propia capa de…
Este cuaderno explica el PCA de prima de riesgo, que modifica la matriz de covarianza de rendimientos al sumar el producto exterior ponderado de los rendimientos medios del periodo de entrenamiento. Sus vectores propios principales definen carteras de…
Este cuaderno describe cómo generar un conjunto de predicciones fuera de muestra para un modelo de opciones del S&P 500 seleccionado previamente. Fija la configuración a partir de los resultados de validación, vuelve a ajustarla con datos anteriores al…
Este cuaderno prueba un diseño de salida con dos modelos en datos horarios de perpetuos de BTC, ETH y SOL. Un clasificador de entrada identifica rentabilidades futuras inusualmente altas; luego su probabilidad prevista se combina con características técnicas…
Este documento describe utilidades de conjuntos de datos para preparar paneles de series temporales para el entrenamiento de modelos y la inferencia móvil. El conjunto de entrenamiento devuelve secuencias deslizantes de características, rentabilidades…
Este capítulo presenta la gestión del riesgo como parte del diseño de estrategias y de las operaciones de trading real. Aborda la medición del riesgo de cola con el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional, la profundidad y recuperación del drawdown,…
Este análisis compara predicciones de validación de varias familias de modelos para la financiación de futuros perpetuos. Explica que el coeficiente de información mide la capacidad de ordenar las rentabilidades posteriores, que AUC mide el orden de los…
Este caso de estudio evalúa los datos de valor total bloqueado de DeFi Llama como posible entrada para un flujo de investigación de trading de Ether. Separa la fortaleza de la señal, la calidad de los datos, la idoneidad legal y el valor comercial; los…
Este cuaderno evalúa salidas a nivel de posición en posiciones de futuros perpetuos de criptomonedas seleccionadas en una etapa de asignación anterior. Define stops de pérdida fijos, stops dinámicos ligados al mejor precio de cada posición y salidas…
Este caso de estudio configura un modelo LSTM para prever etiquetas de pares FX. Compara el estado oculto que conserva la red neuronal recurrente con transformaciones de ventana retrospectiva fija y campos receptivos convolucionales, y deja las comparaciones…
Este cuaderno compara coberturas de riesgo en backtests de casos de estudio, incluidas reglas de stop, stop dinámico, límite de pérdidas, freno por drawdown y objetivo de volatilidad. Carga los resultados de las coberturas de cada estudio, selecciona una…
Este caso de estudio aplica árboles potenciados por gradiente a características de microestructura de NASDAQ-100 para prever rentabilidades y dirección en varios horizontes intradía. Compara los árboles con modelos lineales: los árboles pueden descubrir…
Este cuaderno compara la recuperación relacional determinista con la búsqueda por embeddings en un corpus de posiciones institucionales 13F. Crea una instantánea temporal conservando la última posición declarada por cada institución antes de una fecha límite…
Este cuaderno estima cómo los costes de ejecución pueden erosionar las rentabilidades hipotéticas de estrategias intradía. Primero mide los diferenciales cotizados ponderados por volumen de los componentes del NASDAQ-100 usando cotizaciones por minuto y…
Este cuaderno muestra cómo ajustar reglas de stop-loss, take-profit y trailing stop para una cartera de momentum, conservando un periodo de reserva cronológico. Compara barridos de parámetros unidimensionales, cuadrículas conjuntas de reglas y estimaciones…
Este cuaderno ajusta PatchTST, un modelo secuencial de tipo transformador, como integrante de una población de modelos predefinida para investigar opciones del S&P 500. Divide una serie histórica en segmentos de longitud fija, los representa como tokens y…
Esta visión general organiza varios casos prácticos de trading por clase de activo, tamaño del universo, frecuencia de datos, ritmo de decisión, régimen de costes y protocolo de evaluación. Recoge la configuración declarada de cada estudio y presenta tablas…
Este documento define dos diagnósticos para etiquetas cuyas ventanas de rendimientos futuros se solapan: autocorrelación de panel agrupada y tamaño efectivo de muestra basado en la unicidad de las etiquetas. La autocorrelación empareja observaciones solo…
Este cuaderno muestra cómo utilizar una red de correlaciones estimada en una ventana para describir un universo de acciones y crear una cartera diversificada mediante redes. Selecciona símbolos líquidos usando solo datos disponibles antes de la evaluación,…
Este cuaderno crea un asignador LSTM que convierte secuencias de rendimientos de ETF y características de volatilidad móvil directamente en pesos long-only para la cartera. Una salida softmax mantiene los pesos no negativos y la inversión total. En lugar de…
Este análisis exploratorio examina el antiguo panel de acciones Quandl WIKI US, centrándose en las convenciones de precios, la cobertura de los datos y lo que su historial permite estudiar mediante backtest. Distingue los precios sin ajustar, que reflejan…
Este cuaderno evalúa cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de futuros CME seleccionada en otra fase del proceso de investigación. Aplica una cuadrícula de costes totales, dividiendo cada nivel a partes iguales entre comisión y…
Este cuaderno compara PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib y skfolio ajustando asignadores de cartera con un panel compartido de rendimientos de ETF y evaluando sus pesos congelados en observaciones posteriores. Abarca asignaciones de media-riesgo, riesgo de cola,…