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El artículo explica Atomic Orbital Search (AOS), una metaheurística basada en población que representa soluciones candidatas como electrones distribuidos en capas orbitales imaginarias. La aptitud de cada candidata se trata como energía: una energía menor…
El artículo propone utilizar la información mutua (MI) para elegir cuál de varios objetivos de trading candidatos debe aprender un modelo de regresión de caja negra. Los ejemplos comparan cambios futuros de precio, medias móviles, el estocástico y RSI. Se…
Este artículo utiliza la Standard Library de MQL5 para convertir un canal de desviación estándar en un asesor experto. El canal combina una línea central de regresión lineal con bandas desplazadas por un múltiplo elegido de la desviación estándar residual.…
Este tutorial de MQL5 adapta un asesor experto existente para crear un marco para un sistema Triple Screen. Utiliza medias móviles en tres marcos temporales configurables, con valores predeterminados de ejemplo semanales, diarios y de cuatro horas. Se puede…
El artículo muestra cómo trasladar la búsqueda repetida de órdenes y la gestión del estado desde un asesor experto a funciones reutilizables. Para una sola posición, el ejemplo recorre las órdenes abiertas en busca de un símbolo y un número mágico…
El artículo propone una ecuación de regresión no lineal para pronosticar precios a partir de dos observaciones anteriores. Sus siete términos combinan variables de precio lineales y al cuadrado, una diferencia que representa el impulso, un componente seno…
El artículo describe un asesor experto multiactivo que evalúa por separado las señales de reversión a la media y momentum para cada instrumento. Calcula una puntuación Z a partir del precio en relación con una media móvil y la desviación estándar, y mide el…
El artículo describe un asesor experto de MetaTrader que detecta y marca patrones comunes de velas de una, dos y tres velas. Puedes buscar una formación concreta por nombre o analizar todos los patrones admitidos en un período histórico seleccionado. Un…
Este tutorial explica cómo un modelo puede ajustarse estrechamente a las observaciones históricas aprendiendo el ruido en vez del proceso subyacente. Identifica las muestras pequeñas y la complejidad excesiva del modelo como causas habituales, y utiliza el…
El documento explica la regresión lineal múltiple como método para modelar un resultado mediante varios predictores. Los mínimos cuadrados ordinarios eligen los coeficientes minimizando los errores de predicción al cuadrado; cada coeficiente representa la…
Esta lección presenta el pairs trading como una forma de operar basándose en una relación económica hipotética entre dos valores. Distingue la cointegración de la correlación, ilustra ambos conceptos con series simuladas y describe cómo probar una pareja…
La clase explica cómo los residuos de una regresión —las diferencias entre los valores observados y los predichos— pueden revelar si los supuestos de un modelo lineal son plausibles. Un gráfico de residuos debería mostrar una nube sin estructura alrededor de…
La clase presenta un flujo de trabajo para evaluar si un factor de renta variable ordena las acciones según su rendimiento relativo futuro. El ejemplo de momentum mide el cambio de precio a lo largo de un período amplio, excluyendo el tramo más reciente, y…
Esta clase repasa distintas formas en que una regresión puede estar mal especificada y cómo esas decisiones afectan a las estimaciones y predicciones. Omitir una variable correlacionada con los predictores incluidos puede sesgar los coeficientes, mientras…
Esta clase explica cómo la media muestral puede estimar la media poblacional y cómo un intervalo de confianza expresa su incertidumbre. Deriva el error estándar a partir de la variabilidad y el tamaño de la muestra, y después describe la construcción de…
Esta clase explica cómo las variables aleatorias representan resultados inciertos y cómo las distribuciones de probabilidad describen su comportamiento. Distingue los resultados discretos, resumidos por una función de masa de probabilidad, de los valores…
Esta clase examina por qué los coeficientes de regresión pueden cambiar considerablemente entre muestras y limitar la fiabilidad del modelo con datos nuevos. Utiliza ejemplos de regresión lineal simple para mostrar cómo una muestra pequeña y las…
El documento presenta los modelos autorregresivos, que predicen una serie temporal a partir de sus propios valores rezagados, y explica que una estimación significativa requiere estacionariedad en covarianza: una media finita, una varianza y una covarianza…
El documento presenta un flujo de trabajo para revisar una cartera de trading mediante estadísticas de rendimiento y gráficos de diagnóstico. Describe medidas habituales como el ratio de Sharpe, el beta de mercado y el drawdown máximo, junto con…
El documento distingue entre el volumen de acciones y el volumen en dólares, y explica por qué los datos de barras pueden mostrar precios medios, ponderados por volumen o de la última operación. Describe patrones intradía habituales del volumen en la renta…
El documento explica una estrategia de acciones long-short transversal: clasificar acciones con un modelo, comprar las mejor clasificadas y vender en corto las peor clasificadas con una exposición equilibrada en dólares. Presenta la señal de clasificación…
Esta clase explica la estacionariedad, los órdenes de integración y la importancia de estas propiedades al analizar series temporales financieras. Un proceso estacionario tiene características generadoras de datos estables, mientras que cambios como una…
El documento explica la correlación de rangos de Spearman como medida de si dos variables siguen el mismo orden o el opuesto, incluso cuando su relación es monótona pero no lineal. Calcula la correlación a partir de observaciones ordenadas, asigna rangos…
Esta clase explica por qué realizar muchas pruebas estadísticas aumenta la probabilidad de encontrar por azar relaciones aparentemente significativas. Ilustra el problema probando correlaciones de rangos de Spearman por pares entre series aleatorias…