Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
409 documentos
Este cuaderno muestra cómo monitorizar el drift de covariables en características de momentum de ETF y de futuros perpetuos de criptomonedas en distintas ventanas de mercado. Compara el índice de estabilidad de la población, que mide cambios en…
Este cuaderno usa Optuna para ajustar modelos de rentabilidad LightGBM considerando tanto el coeficiente de información transversal (IC) como la rotación de predicciones. Una búsqueda de objetivo único maximiza IC para comparar; una búsqueda multiobjetivo…
Este análisis compara tres formas de convertir pronósticos de rentabilidad del modelo con signo en posiciones binarias: un umbral fijo de cero, un percentil móvil para cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Aplica las reglas a predicciones…
Este cuaderno entrena un agente de PPO para programar una orden de venta principal a lo largo de barras horarias de futuros perpetuos. Amplía el historial de precios y volumen con la prima del perpetuo y el tiempo hasta la próxima liquidación de…
Este cuaderno presenta el backtesting vectorizado con VectorBT mediante una regla long-only de reversión a la media del RSI sobre datos del mercado de futuros perpetuos de Bitcoin. Calcula un RSI basado en el cierre, entra cuando la lectura del día anterior…
Este cuaderno compara seis métodos de asignación en estrategias de perpetuos cripto que ya han superado un proceso de selección de referencia. Mantiene fijas las predicciones y reglas de entrada de cada estrategia, y luego cambia cómo se asigna el capital:…
Este cuaderno explica cómo convertir modelos GJR-GARCH ajustados y modelos ocultos de Markov en características de negociación mientras se controla el sesgo de anticipación. GJR-GARCH estima la volatilidad condicional y captura el mayor impacto de las…
Este cuaderno añade una red convolucional temporal (TCN) a una comparación de modelos de secuencia para pronosticar primas de financiación de perpetuos de criptomonedas. El relleno causal garantiza que cada posición use solo observaciones actuales y…
Este módulo estima parámetros para mercados de criptomonedas simulados que se usan en entornos de aprendizaje por refuerzo. Carga datos horarios de mercados perpetuos para un símbolo seleccionado, calcula rendimientos logarítmicos entre cierres y ajusta un…
Este cuaderno estudia si una prima extrema en futuros perpetuos afecta a los rendimientos posteriores de BTC o a la reversión de la prima. Define el tratamiento como un estado de prima alta y compara un resultado general del mercado, al que pueden afectar…
Este cuaderno usa la excursión favorable máxima (MFE) y la excursión adversa máxima (MAE) para fundamentar la amplitud de las etiquetas de triple barrera en trayectorias de precios observadas. Para una posición abierta al cierre de una barra, mide el mejor…
Este análisis pregunta si los datos pueden respaldar una estrategia transversal de perpetuos cripto antes de ajustar un modelo o hacer predicciones. El enfoque propuesto ordena los contratos por prima en cada liquidación de financiación y luego compra los…
Este cuaderno compara dos preguntas causales sobre primas extremas en futuros perpetuos de Bitcoin: si un estado de prima predice rentabilidades futuras y si predice una reversión posterior de la prima. El tratamiento es un indicador binario de una…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno compartido de trading simulado, calibrado con los rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin. Un modelo GARCH(1,1) proporciona agrupamiento de volatilidad, mientras el entorno cobra por los…
El documento explica una red convolucional temporal para predecir primas de financiación de futuros perpetuos de criptomonedas a partir de una ventana de 60 intervalos de liquidación de financiación. Cuatro bloques de convolución causal utilizan un kernel de…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de ejecución a una configuración ya seleccionada de perpetuos cripto. Mantiene fijos el modelo, el punto de control, la regla de entrada, el asignador y el control de riesgo, y vuelve a ejecutar la estrategia con…
Este cuaderno prueba un diseño de salida con dos modelos en datos horarios de perpetuos de BTC, ETH y SOL. Un clasificador de entrada identifica rentabilidades futuras inusualmente altas; luego su probabilidad prevista se combina con características técnicas…
Este análisis compara predicciones de validación de varias familias de modelos para la financiación de futuros perpetuos. Explica que el coeficiente de información mide la capacidad de ordenar las rentabilidades posteriores, que AUC mide el orden de los…
Este caso de estudio evalúa los datos de valor total bloqueado de DeFi Llama como posible entrada para un flujo de investigación de trading de Ether. Separa la fortaleza de la señal, la calidad de los datos, la idoneidad legal y el valor comercial; los…
Este cuaderno evalúa salidas a nivel de posición en posiciones de futuros perpetuos de criptomonedas seleccionadas en una etapa de asignación anterior. Define stops de pérdida fijos, stops dinámicos ligados al mejor precio de cada posición y salidas…
Este documento describe un conjunto de datos y un flujo de trabajo para estudiar futuros perpetuos de criptomonedas junto con su índice de prima. Presenta observaciones horarias OHLCV y lecturas de primas cada ocho horas en un universo configurado, con pasos…
Este cuaderno construye características para una hipótesis transversal: una posición larga inusualmente costosa en futuros perpetuos podría preceder a una debilidad relativa cuando se deshacen operaciones concurridas. Transforma las tasas de funding y los…
Este cuaderno recorre un ensayo de despliegue de un modelo de dirección de la tasa de financiación cripto. Entrena un modelo LightGBM de tres clases con datos históricos de contratos perpetuos derivados de Binance; después obtiene velas horarias y tasas de…
El documento explica por qué se usa TabM para modelar datos de panel de financiación perpetua: su arquitectura neuronal compartida combina todas las características de entrada y sus capas no lineales pueden representar interacciones. A diferencia de un…