Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este cuaderno construye varios esquemas de muestreo a partir de un día de operaciones de NASDAQ ITCH para una acción: barras de tiempo calendario, ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas. Compara sus propiedades estadísticas, incluida la normalidad y…
Este capítulo trata los costes de transacción como una limitación durante toda la investigación y puesta en producción de estrategias, desde la evaluación de factores y el backtesting hasta la construcción de carteras, la supervisión del riesgo y el…
Este cuaderno explica cuándo resulta más claro simular una estrategia de trading barra a barra con un estado cambiante que expresarla mediante señales o ponderaciones precalculadas. Contrasta los backtests basados en matrices, rápidos y prácticos para…
Este cuaderno estudia cómo calibrar barras temporales, de ticks, volumen, dólares y desequilibrio usando varias sesiones de datos de operaciones market-by-order de NVDA. Filtra las operaciones a las horas regulares de negociación, usa las etiquetas de lado…
Este cuaderno comprueba si los datos históricos de ETF permiten aplicar una estrategia de clasificación mensual antes de ajustar un modelo o hacer predicciones. Evalúa el universo negociable usando la liquidez del año anterior, cuenta los fondos aptos en las…
Este cuaderno compara modelos de comisiones para renta variable y futuros junto con varios modelos de slippage, y destaca que sus unidades y supuestos difieren. Las comisiones porcentuales se mantienen constantes como proporción del nominal, mientras que los…
Este documento describe el entrenamiento de un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija durante un horizonte definido. Evalúa la política de ritmo aprendida frente a TWAP y un calendario de Almgren-Chriss usando las mismas…
Este cuaderno mide la eficacia del método Lee-Ready para inferir la dirección del agresor de una operación, usando mensajes de Nasdaq por orden y las etiquetas de agresor proporcionadas por el centro de negociación como referencia. Reconstruye el libro de…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de estrategia de futuros CME. Selecciona la configuración que presenta mediante un proceso compartido en la fase de validación, incorpora su overlay de riesgo a las…
Este cuaderno explica cómo reconstruir un libro de órdenes límite a partir de mensajes por orden de DataBento para un símbolo de NASDAQ y una jornada bursátil. Modela cada orden, las agrega por niveles de precio y mantiene separados los lados de compra y…
Este cuaderno compara formas de cubrir una opción call europea vendida cuando el rebalanceo es discreto y las operaciones conllevan costes proporcionales. Define el P&L terminal autofinanciado y después entrena un modelo neuronal de cobertura para minimizar…
Este cuaderno compara el ajuste de hiperparámetros con un solo objetivo con una búsqueda multiobjetivo para modelos de predicción LightGBM. El modelo de referencia maximiza el coeficiente de información de validación (IC). La búsqueda NSGA-II maximiza IC…
Este cuaderno ejecuta una configuración seleccionada de microestructura de NASDAQ-100 con sus predicciones de holdout registradas. Hereda sin cambios el modelo, el método de asignación, la concentración, el calendario de reajuste, la capa de riesgo y los…
Este cuaderno explica cómo seleccionar una estrategia de un conjunto fijo de backtests de renta variable US y evaluarla en un periodo de holdout independiente. Comprueba que los candidatos compartan las identidades de datos y protocolo requeridas; luego los…
Este cuaderno presenta un flujo operativo para conectar una estrategia compartida de backtest y en vivo a una sesión de paper trading de Interactive Brokers. Comprueba la identidad y el estado de la cuenta, solicita barras históricas para inicializar…
Este análisis de viabilidad comprueba si se puede investigar una estrategia diaria de clasificación de renta variable long-short con el panel de acciones de US disponible. Examina la construcción del universo con datos disponibles en cada fecha mediante…
Este cuaderno audita un corpus de informes anuales antes de indexarlo para la investigación financiera. Mide el retraso entre el cierre del periodo fiscal y la fecha de publicación del documento, y muestra por qué las aplicaciones con datos disponibles en…
Este módulo de análisis compartido describe formas de estimar las fricciones de trading en distintas clases de activos. Incluye estimadores de diferenciales comprador-vendedor basados en máximos y mínimos y en la autocovarianza de rendimientos, medidas…
Este cuaderno prueba cómo responde una estrategia seleccionada basada en características de empresas de US a cambios en el supuesto de costes de transacción. Mantiene fija la configuración de la estrategia y vuelve a ejecutar backtests de validación para una…
Este cuaderno desarrolla un marco que tiene en cuenta las unidades para estimar los costes de trading en acciones, perpetuos cripto, futuros, ETF y divisas. Distingue entre volumen de acciones, volumen de contratos, volumen del activo base y recuentos de…
Este estudio de caso evalúa una estrategia semanal short straddle con opciones del S&P 500 mediante backtests registrados. Selecciona una configuración de un universo líquido designado, ordena las candidatas según los datos de validación y evalúa la…
Este análisis reconstruye los ciclos de vida de las órdenes limitadas de NASDAQ a partir de mensajes ITCH, y sigue cada orden desde su envío hasta el primer evento relacionado con una cancelación o una ejecución. Distingue altas, eliminaciones, cancelaciones…
Este registro de auditoría define cómo comparar varios marcos de backtesting con ML4T en estudios de caso de estrategias reales y una carga de trabajo sintética de estrés. Especifica las reglas de comparación para el orden de ejecución, las marcas…
Este cuaderno presenta comparaciones de precisión y tiempo de ejecución entre VectorBT Pro y VectorBT OSS, frente a ML4T, en estudios de caso de estrategias compatibles. Para ambas ediciones abarca la asignación de ETF, divisas cotizadas en USD y un panel de…