Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
129 documentos
Este módulo define un entorno de simulación con datos disponibles en cada momento para ejecutar una gran orden de venta en futuros perpetuos de criptomonedas. Sus observaciones combinan el inventario restante y el tiempo con la volatilidad del mercado, el…
Este estudio de caso aplica estimación causal al momentum de ETF y pregunta si su efecto sobre los rendimientos futuros varía con la volatilidad del mercado. Utiliza un tratamiento continuo de momentum, un resultado de rendimiento futuro a 21 días, controles…
El documento explica cómo cuatro modelos de impacto de mercado estiman el movimiento adverso del precio por acción asociado a una orden: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y ley de potencias configurable. Aclara la convención de signo, las…
Este cuaderno examina por qué dos motores de backtesting pueden producir resultados distintos con señales idénticas. Mantiene fija la estrategia y el universo negociable, hace deterministas las ponderaciones de cartera cuando hay predicciones empatadas y…
Este cuaderno construye medidas de microestructura del mercado a partir de datos de operaciones ITCH de NASDAQ, agrega las operaciones en barras intradía y distingue los indicadores indirectos de liquidez de las señales de flujo de órdenes y el estado del…
Este documento compara métodos alternativos de tamaño de posición para estrategias de futuros CME, seleccionadas a partir de una referencia ordenada por el Sharpe de validación con ponderación igual. La ponderación igual trata por igual cada producto…
El documento muestra un adaptador de bróker que comprueba las órdenes y el estado de la cartera antes de enviarlas. Sus controles incluyen límites de acciones y valor por orden, límites de exposición por posición, límites de frecuencia de órdenes, listas de…
Este cuaderno convierte los rendimientos futuros de ETF a 21 días en un objetivo de subida o bajada y evalúa una regresión logística regularizada con L1 y L2 en pliegues walk-forward cronológicos. Escala las características usando los datos de entrenamiento…
Este cuaderno investiga por qué dos motores de backtesting pueden producir resultados distintos con las mismas señales. Mantiene fija una estrategia ETF precalculada, construye una cartera determinista a partir de sus predicciones y cambia los ajustes de…
Este cuaderno explica cómo crece el impacto de mercado con el tamaño de la orden y usa el modelo de participación de raíz cuadrada para plantear la capacidad de una estrategia. Distingue las variables disponibles en los datos de mercado, como la volatilidad…
Este cuaderno examina cómo pueden expresar incertidumbre los pronósticos de rendimientos de ETF y compara el dropout de Monte Carlo con los ensembles profundos. El dropout permanece activo en pasadas repetidas de inferencia, mientras que un ensemble mide el…
Este cuaderno conecta el tamaño de posición con el análisis de las excursiones adversas y favorables máximas. Muestra el dimensionamiento fraccional fijo, donde el número de participaciones se determina según un presupuesto de riesgo por operación y la…
Este cuaderno compara seis métodos de asignación en estrategias de perpetuos cripto que ya han superado un proceso de selección de referencia. Mantiene fijas las predicciones y reglas de entrada de cada estrategia, y luego cambia cómo se asigna el capital:…
Este cuaderno deriva el tamaño de posición de Kelly maximizando el logaritmo esperado de la riqueza para una apuesta binaria y muestra cómo el tamaño de la apuesta cambia la distribución de trayectorias de riqueza simuladas. Amplía el marco a rendimientos…
Este cuaderno evalúa una estrategia ETF seleccionada previamente en un periodo reservado para prueba. Recupera las predicciones correspondientes mediante su identidad de entrenamiento y punto de control, aplica la especificación de la estrategia y los costes…
El documento describe una comparación en fase de validación de reglas de stop fijas y dinámicas para estrategias de FX. Para cada etiqueta de rendimiento, selecciona una estrategia principal de una cohorte sellada de resultados de señales y asignaciones;…
Este caso práctico compara métodos alternativos de tamaño de posición para futuros CME con una referencia de ponderación igual. Explica cómo el tamaño inverso a la volatilidad usa la volatilidad propia de cada contrato, mientras que los métodos basados en…
Este cuaderno construye intervalos de predicción para pronósticos de gradient boosting y compara la predicción conformal dividida con la regresión por cuantiles, la regresión por cuantiles conformalizada y la inferencia conformal adaptativa. La predicción…
Este cuaderno comprueba si el dimensionamiento de posiciones basado en modelos mejora la ponderación equitativa en una estrategia de características de empresas de US. Compara la ponderación por puntuación, que asigna más capital a los valores con…
Este cuaderno compara formas de cerrar operaciones largas de ETF: objetivos de beneficio y stops fijos, stops dinámicos, barreras escaladas por ATR, señales de aprendizaje automático y combinaciones. Construye indicadores y simulaciones de operaciones, y…
Este cuaderno presenta la mecánica del backtesting de futuros mediante un ejemplo de momentum largo-corto en varias clases de activos. Explica cómo las especificaciones de los contratos convierten los movimientos de precios en ganancias y pérdidas en dólares…
Este cuaderno evalúa stops de pérdidas por posición, stops dinámicos y salidas por tiempo en la línea de asignación con mayor Sharpe de validación entre los candidatos elegibles con cobertura completa. Compara cada superposición con su propia estrategia base…
Este cuaderno compara reglas de ponderación de carteras para una estrategia de opciones del S&P 500 que vende straddles. Mantiene fijos los símbolos seleccionados y los demás parámetros de la estrategia, y sustituye la referencia de ponderación igual por…
Este capítulo presenta la gestión del riesgo como parte del diseño de estrategias y de las operaciones de trading real. Aborda la medición del riesgo de cola con el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional, la profundidad y recuperación del drawdown,…