Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El documento repasa medidas de cuánto se dispersan las observaciones en torno a un valor central. Define el rango, la desviación absoluta media, la varianza y la desviación estándar, y señala que la desviación estándar se expresa en las mismas unidades que…
El documento presenta los modelos autorregresivos, que predicen una serie temporal a partir de sus propios valores rezagados, y explica que una estimación significativa requiere estacionariedad en covarianza: una media finita, una varianza y una covarianza…
El documento explica cómo la covarianza describe la variación conjunta de los rendimientos de los activos y cómo una matriz de covarianza reúne estas relaciones junto con la varianza de cada activo. La construcción de carteras utiliza esta matriz para…
El documento presenta un flujo de trabajo para revisar una cartera de trading mediante estadísticas de rendimiento y gráficos de diagnóstico. Describe medidas habituales como el ratio de Sharpe, el beta de mercado y el drawdown máximo, junto con…
El documento explica cómo el beta de mercado y la exposición sectorial pueden hacer que las previsiones individuales de una cartera se muevan juntas, reduciendo el número de apuestas independientes y, a su vez, su potencial ajustado al riesgo. Lo plantea…
Esta clase utiliza modelos de factores para explicar los rendimientos de una cartera y cuantificar la exposición a fuentes sistemáticas de riesgo. Describe cómo regresar los rendimientos activos, medidos respecto a un índice de referencia, sobre los…
Esta clase explica cómo la selección del universo determina qué valores puede elegir un algoritmo de trading y cómo puede influir tanto en el comportamiento de la estrategia como en el riesgo. Presenta un filtro diario de acciones ordinarias clasificadas por…
El documento explica cómo repartir la exposición entre apuestas independientes o poco correlacionadas puede reducir la volatilidad de la cartera, mientras que añadir activos muy correlacionados puede dejar el riesgo casi igual. Ilustra el principio primero…
El documento define la correlación como la covarianza escalada por las desviaciones estándar de dos series, lo que produce una medida entre -1 y 1 más fácil de comparar entre conjuntos de datos. Explica las matrices de covarianza y correlación con ejemplos…
Este cuaderno describe un backtest fuera de muestra de una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto. Reutiliza predicciones generadas con un historial de entrenamiento que termina antes del periodo de prueba y luego aplica la configuración…
Este cuaderno explica cómo aplicar cuatro modelos de impacto de mercado en un backtest: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y una ley de potencia configurable. Cada modelo estima un movimiento de precio por acción con signo, según la…
Este cuaderno crea un panel diario de variables para una estrategia de clasificación long-short en veinte pares de FX. Agrupa barras spot de cuatro horas en sesiones que terminan con el rollover de las 5 PM de Nueva York y, después, construye variables de…
Esta evaluación de solo lectura reconstruye la estrategia seleccionada a partir de resultados configurados del registro con cobertura completa. Sigue la progresión desde una referencia equiponderada hasta la asignación, los controles de riesgo y la…
Este estudio de caso describe cómo generar un conjunto de predicciones fuera de muestra para un modelo de opciones del S&P 500 ya seleccionado. La configuración de reserva se fija con los resultados de validación y luego se vuelve a ajustar con datos que…
Este cuaderno presenta diagnósticos ligeros de falsificación para el triaje de características y distingue explícitamente la coherencia con un mecanismo de la identificación causal. Primero analiza características de ETF en distintos horizontes de…
Este cuaderno examina etiquetas de aprendizaje supervisado usando datos de precios de ETF. Abarca rentabilidades futuras de horizonte fijo para regresión o clasificación de dirección, percentiles móviles de series temporales, etiquetas de percentiles…
Este cuaderno compara coberturas aprendidas y analíticas para una call europea corta cuando el reajuste es discreto y el trading conlleva costes proporcionales. Define el PnL terminal autofinanciado a partir de las ganancias de cobertura, los costes de…
Este cuaderno demuestra mediante ejemplos construidos las salidas por posición y los controles a nivel de cartera. Las reglas estáticas incluyen stop loss, objetivos de beneficio y salidas por tiempo; las dinámicas, stops dinámicos que siguen máximos…
Este cuaderno muestra cómo alinear las observaciones macroeconómicas con las fechas en que quienes hacen trading podrían haberlas conocido. Distingue el periodo que mide un valor de su fecha de publicación, estima las fechas de publicación según la duración…
Este cuaderno estima el efecto ajustado de una medida continua de momentum de ETF sobre las rentabilidades futuras mediante aprendizaje automático doble. Compara una regresión sin ajustar con estimaciones de DML que controlan la volatilidad reciente y de más…
Este cuaderno presenta un método determinista para comprobar si los flujos de backtest y trading en vivo se comportan de forma similar. Compara etapas sucesivas: características calculadas a partir de las mismas velas, predicciones generadas con esas…
Esta utilidad crea artefactos de etiquetas para straddles de opciones del S&P 500, utilizando el mismo símbolo, precio de ejercicio y vencimiento en la entrada y la salida. Alinea las fechas de las características con las sesiones de mercado posteriores,…
Este cuaderno aplica controles de riesgo por posición a las principales combinaciones de asignación de ETF, manteniendo fijas cada predicción subyacente, la concentración y el método de asignación. Compara stops de pérdidas, stops dinámicos y salidas por…
El documento describe cómo un flujo de investigación de trading evalúa si los ajustes de modelos de factores latentes finalizaron en un estado utilizable. En los modelos entrenados mediante descenso del gradiente, comprueba que el último objetivo de…