Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara implementaciones de una predicción univariante del precio de SPY con PyTorch sin procesar, sktime y Darts. Su objetivo principal es evaluar el esfuerzo práctico: longitud del código, requisitos de interfaz, éxito de instalación y tiempo…
Este capítulo sostiene que la investigación duradera en trading depende de un proceso disciplinado capaz de adaptarse a mercados cambiantes, evidencia ruidosa y costes de implementación. Distingue entre rupturas estructurales, regímenes, deriva de datos y…
Este cuaderno de evaluación filtra variables financieras y basadas en modelos según su relación con el rendimiento a ocho horas de los futuros perpetuos cripto. Construye la muestra de evaluación a partir de ventanas de validación walk-forward, deja fuera…
Este cuaderno comprueba si una estrategia diaria de clasificación de acciones de US cuenta con suficientes datos utilizables para una evaluación justa antes de ajustar un modelo. Explica cómo formar un universo en cada momento con sus componentes históricos,…
Este cuaderno estudia cómo afecta la regularización a un modelo de futuros CME construido con familias de variables correlacionadas, como carry, Sharpe móvil, momentum y medidas de volatilidad. Compara Ridge, Lasso y ElasticNet: Ridge reduce los coeficientes…
Este cuaderno aplica reglas configuradas de stop-loss, stop dinámico y salida por tiempo a la estrategia de señales o de asignación mejor clasificada en validación para cada horizonte de rendimiento de futuros. Cada regla se evalúa con su propia estrategia…
Este cuaderno ejecuta una configuración de acciones de US seleccionada previamente con predicciones del conjunto de prueba. El modelo seleccionado, las predicciones, el asignador, la concentración, la capa de riesgo, la frecuencia de rebalanceo y los…
Este cuaderno describe cómo adaptar Diffusion-TS para generar secuencias sintéticas de rendimientos de ETF. Su modelo de eliminación de ruido predice la secuencia limpia como una suma de tendencia polinómica, componente estacional de Fourier y residuo,…
Este documento presenta un análisis de sensibilidad a los costes para una estrategia fija de momentum de ETF. Mantiene constantes el universo, las ponderaciones, el calendario y el simulador mientras vuelve a ejecutar el backtest con distintas comisiones por…
Este cuaderno aplica una configuración ETF seleccionada previamente a su periodo de evaluación final (holdout). Obtiene las predicciones correspondientes al periodo de evaluación final a partir de la identidad y el punto de control del entrenamiento…
Este método de generación de índices de referencia crea una serie diaria de rendimientos equiponderados a partir de los activos declarados en un estudio de caso. Primero toma el último precio de cierre de cada símbolo en cada sesión, luego calcula los…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de renta variable US obtenido del archivo Wiki Prices de NASDAQ Data Link. Cubre miles de empresas desde 1962 hasta marzo de 2018 e incluye empresas excluidas de cotización, por lo que resulta útil para…
Este análisis examina un universo fijo de 100 ETF en nueve grupos de activos. Comprueba la cobertura por fondo y año, confirma que el panel de precios coincide con la configuración de grupos, revisa los valores nulos y el orden de OHLC, y compara el volumen…
Este cuaderno estudia modelos de boosting por gradiente para pronosticar rendimientos y dirección en perpetuos cripto. La cuadrícula varía la capacidad de los árboles y la función de pérdida, incluidos los objetivos de error cuadrático, error absoluto y…
Este cuaderno explica cómo reconstruir un catálogo de experimentos de modelos a partir de un registro de estudios de caso y comparar su contenido con MLflow. Sigue los experimentos desde las ejecuciones de entrenamiento hasta los conjuntos de predicciones y…
Este estudio de caso crea características para investigar si la varianza implícita at-the-money supera la varianza realizada posterior en componentes del S&P 500, y si la diferencia varía entre valores. Combina cotizaciones de straddles con precios del…
Este cuaderno crea el marco media-varianza de solo posiciones largas y plenamente invertido para un universo diversificado de ETF. Construye carteras factibles y una frontera eficiente; después, calcula pesos de máximo Sharpe y mínima varianza con…
Este cuaderno vuelve a calcular los resultados de las principales configuraciones de asignación de ETF bajo dos cuadrículas de costes, manteniendo fijas las predicciones, la concentración y las reglas de asignación. Compara el modelo del estudio de caso, con…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de ejecución a la configuración ya seleccionada de futuros perpetuos de criptomonedas. Mantiene fijos el modelo, el punto de control, la regla de entrada, la asignación y el control de riesgo, y vuelve a ejecutar…
Este cuaderno compara modelos lineales para predecir rendimientos ETF a partir de características de precios solapadas. Como varios horizontes de rendimiento y familias de indicadores pueden codificar información similar, los mínimos cuadrados ordinarios…
Esta configuración describe carteras mensuales de renta variable estadounidense long-short US, ordenadas por características de las empresas. Especifica un universo de casos completos con 46 características, decisiones a fin de mes, ejecución en la apertura…
Este cuaderno presenta un modelo de factor de descuento estocástico para valorar una sección transversal de ETF. En lugar de estimar por separado las exposiciones de los fondos y los rendimientos de los factores, entrena redes para encontrar una serie común…
Este cuaderno crea un backtest mensual de rotación de ETF, desde los rendimientos de la cartera hasta las operaciones simuladas. Ordena diez fondos por rendimientos ajustados al riesgo de periodos anteriores, aplica un régimen de curva de rendimientos del…
Este cuaderno aplica TabM, un ensamble neuronal con pesos compartidos, a un panel de características de futuros perpetuos de criptomonedas. Sus componentes comparten una base neuronal, pero tienen vectores de escala y capas de salida separados, combinando un…