Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta utilidad de datos facilita trabajar con el conjunto de datos de valoración de activos de Chen, Pelger y Zhu, que incluye rentabilidades de acciones, características de empresas, series macroeconómicas y tensores de características previos a la división.…
Este cuaderno examina si las características financieras ayudan a explicar una etiqueta de rentabilidad de opciones con cobertura delta a 10 sesiones. Compara modelos Ridge que usan una característica de volatilidad implícita, grupos de características…
Este módulo describe una forma compartida de preparar particiones walk-forward de entrenamiento y validación para varias familias de modelos. Separa el trabajo costoso e independiente del modelo —dividir ventanas temporales, aplicar características basadas…
Este cuaderno compara predicciones de validación de varias familias de modelos para investigar el funding de futuros perpetuos. Explica que el coeficiente de información mide la asociación de rangos entre predicciones y rentabilidades posteriores, AUC mide…
Esta implementación explica cómo construir ventanas de secuencias por lotes para datos de panel utilizados en estudios de aprendizaje profundo. Las ventanas siguen el calendario previsto del panel en lugar de comprimir las observaciones de cada activo en…
Este cuaderno presenta métodos prácticos de limpieza de datos de mercado y empresas, como el tratamiento de duplicados, indicadores de huecos, filtros de dominio, detección de picos por reversión, recorte de valores atípicos, codificación de categorías y…
Este cuaderno examina si las atribuciones SHAP se mantienen estables cuando las predicciones son similares o cuando se vuelven a ajustar los modelos con distintas semillas aleatorias y arquitecturas. Con rentabilidades futuras de ETF, busca pares de muestras…
Este cuaderno compara los contratos de eventos de Polymarket liquidados en criptomonedas con los contratos regulados de Kalshi, y se centra en cómo las reglas de acceso y las políticas de cotización influyen en los precios y las preguntas que representa cada…
Este cuaderno muestra un flujo de diagnóstico a nivel de operación que vincula pérdidas realizadas con las explicaciones SHAP de un modelo. Entrena un modelo LightGBM con variables rezagadas de precio y volatilidad, además de datos macroeconómicos, para…
Este cuaderno compara la clonación del comportamiento con el aprendizaje por refuerzo inverso (IRL) para aprender de registros de ejecución. Las demostraciones proceden de un programa TWAP, cuyo objetivo neutral al riesgo es conocido: distribuir las…
El cuaderno presenta el marco de Almgren–Chriss para programar una liquidación de gran volumen. Mide el déficit de implementación respecto al precio de llegada y modeliza dos costes contrapuestos: el impacto de mercado, que aumenta con la intensidad de…
Este caso de estudio explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de divisas que clasifica pares y compra o vende según su orden relativo. Primero asigna barras spot de cuatro horas a sesiones de trading siguiendo…
El código calcula métricas de rendimiento estandarizadas a partir de tablas de predicciones fuera de muestra, por separado para cada pliegue y como agregados principales. Admite regresión y clasificación, incluido el coeficiente de información, medidas de…
Este registro recoge una ejecución de previsión de LangGraph sobre si la Reserva Federal subiría su tipo objetivo durante 2026. Tres agentes generaron probabilidades, seguidas de un debate y una actualización del supervisor. Los resultados registrados…
Este cuaderno utiliza machine learning doble para comprobar si la asociación entre el diferencial de volatilidad implícita menos realizada y los rendimientos bursátiles futuros persiste tras ajustar por factores de confusión observados. Compara la estimación…
Este cuaderno reúne un agente de investigación que busca pruebas y devuelve una probabilidad estructurada para una pregunta binaria. Describe el análisis sintáctico y la validación de acciones, un límite de turnos y un artefacto de previsión guardado que…
Este cuaderno explica PCA como una referencia de factores latentes sin características para prever los rendimientos de ETF. Descompone la matriz de rendimientos de la ventana de entrenamiento de cada etiqueta y combina las previsiones mediante una carga para…
Este módulo describe dos componentes de un flujo de previsión multiagente. Un agente de debate alterna entre argumentos alcistas y bajistas y exige que cada parte responda a las afirmaciones de la otra y aporte una estimación de probabilidad con pruebas que…
Este cuaderno muestra cómo usar PCMCI para buscar relaciones retardadas entre ETF y los rendimientos de volatilidad sin especificar de antemano un grafo causal. Contrasta las pruebas de independencia condicional basadas en paneles con las pruebas de Granger…
Este cuaderno explica cómo PatchTST utiliza segmentos de longitud fija de características de mercado secuenciales para pronosticar etiquetas del NASDAQ-100. El mecanismo de atención relaciona segmentos a lo largo de la última hora y reduce la longitud de la…
Este documento explica un experimento con futuros CME que usa TabM, un ensamblaje neuronal eficiente en parámetros, sobre las mismas filas de características diseñadas y pliegues walk-forward que los modelos lineales y de aumento de gradiente. TabM comparte…
El documento presenta NLinear, un modelo secuencial mínimo para pronosticar rendimientos de acciones del NASDAQ-100 a partir de características intradía. Usa una ventana retrospectiva fija, resta la observación más reciente para que el modelo opere con…
El documento describe un flujo de trabajo para convertir formularios SEC 8-K en eventos corporativos estructurados. Un modelo de lenguaje extrae relaciones entre eventos, mientras que comprobaciones explícitas del esquema validan nombres de entidades, tipos…
Este módulo describe la migración de un registro después de que una biblioteca cambiara la numeración de los pliegues walk-forward, pero mantuviera sin cambios sus ventanas de fechas y valores ajustados. Como los identificadores de pliegue aparecen en…