Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este documento explica un método común para generar divisiones de validación walk-forward a partir de la configuración de evaluación de estudios de caso. Delega la construcción de folds en un divisor que tiene en cuenta el calendario, trabaja con marcas de…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media solo en posiciones largas con RSI para barras de contratos perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega observaciones intradía en barras diarias UTC, calcula un…
Este documento explica cómo TWAP y VWAP dividen una orden principal grande en órdenes secundarias a lo largo de una sesión de trading. TWAP asigna cantidades iguales a cada intervalo; VWAP las asigna en proporción a un pronóstico del volumen del intervalo.…
Este notebook presenta un autoencoder supervisado para pronosticar rentabilidades futuras de ETF. La red comprime las características de un fondo en una representación de baja dimensión y pronostica rentabilidades directamente a partir de ella. A diferencia…
Este documento describe cómo derivar un único intervalo de entrenamiento para holdout a partir de una especificación existente de validación walk-forward. Toma las fechas declaradas del holdout de la configuración del estudio, usa el inicio de entrenamiento…
Este notebook explica cómo comprobar si eventos como señales de trading o anuncios predicen rentabilidades más allá de un índice de referencia de mercado. Muestra el flujo de trabajo con rupturas de momentum en ETF líquidos: estima un modelo de mercado a…
Este análisis de viabilidad evalúa si los datos de cotización permiten respaldar una estrategia neutral al mercado y transversal que clasifica los componentes del NASDAQ-100 cada quince minutos y mantiene posiciones en ambos extremos de la clasificación.…
Este análisis compara registros de evaluación de características en nueve estudios de caso de trading. Distingue la significación según la tasa de falsos descubrimientos de Benjamini–Hochberg de una segunda vía para obtener una decisión PROCEED, que combina…
Este notebook ajusta tres checkpoints de transformers para clasificar el sentimiento de frases financieras en tres clases y compara su exactitud, F1 macro F1, matrices de confusión, número de parámetros y tiempo de entrenamiento. Usa una división…
Este notebook construye factores de componentes principales a partir de un panel de rentabilidades de futuros CME, no de características diseñadas como carry, momentum o volatilidad. PCA encuentra direcciones que explican la variación entre productos; la…
Este notebook compara overlays de stop-loss, trailing stop y salida por tiempo en backtests de microestructura fijos del NASDAQ-100. La estrategia toma decisiones cada quince minutos, mientras que las reglas de riesgo vigilan los precios cada minuto, lo que…
Este documento presenta dos enfoques de factores latentes para las rentabilidades de futuros. El análisis de componentes principales encuentra direcciones no correlacionadas que explican la mayor parte de la variación de las rentabilidades, mientras que un…
Este documento explica cómo crear etiquetas diarias de rentabilidad futura para ETF usando precios de cierre ajustados en la fecha de observación y en una sesión de trading posterior. Crea una etiqueta principal con horizonte mensual y otra variante semanal…
Este cuaderno evalúa predicciones de validación como carteras de acciones únicamente largas, con selección de las K principales y ponderación equitativa, y un calendario de decisiones determinado por la frecuencia de cada etiqueta. Comprueba el orden de los…
Este módulo de utilidades compartido ofrece un proceso común de boosting de gradiente para investigación cuantitativa. Define configuraciones preestablecidas según la capacidad y asigna nombres canónicos de parámetros a los ajustes correspondientes de…
Este cuaderno explica cómo buscar entre muchos factores o estrategias infla el rendimiento aparente del ganador seleccionado, aunque cada estimación individual se calcule correctamente. Un conjunto simulado de factores de ruido ilustra cómo el mayor…
Este caso de estudio compara modelos secuenciales en un panel de características de acciones y opciones del S&P 500. Combina un LSTM, que conserva un estado controlado a lo largo de una ventana retrospectiva, con una referencia N-Linear que elimina el nivel…
Este cuaderno explica la arquitectura de cinco partes de TimeGAN: una red de inserción y otra de recuperación conectan las observaciones brutas con el espacio latente; un supervisor aprende las transiciones temporales, mientras que un generador y un…
Este cuaderno compara el Sharpe bruto y neto en barridos de costes de estrategias basados en backtests de casos de estudio. Para cada configuración de estrategia desplegada, consulta en los artefactos registrados el coste supuesto por tramo y la frecuencia…
Este cuaderno convierte ventanas móviles de rendimientos de ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional. El Gramian Angular Summation Field reescala los valores de cada ventana, los transforma en ángulos y registra relaciones…
Este cuaderno explica por qué un control de riesgo genérico basado en pesos objetivo no es adecuado para el motor de short straddle del S&P 500 descrito. El motor asigna participaciones fijas del capital a cohortes semanales y normaliza los pesos de cada…
El PCA de prima de riesgo modifica la matriz de covarianza añadiendo un producto exterior ponderado del vector de rendimientos medios de entrenamiento. Sus vectores propios principales definen carteras factoriales estáticas: se obtiene el PCA ordinario…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento de validación de una estrategia de características de empresas de US seleccionada al variar las comisiones y el slippage supuestos. Vuelve a ejecutar la misma configuración en una cuadrícula de costes definida y…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo holdout intacto después de elegir una configuración con datos de validación. Resuelve la configuración seleccionada, reconstruye su especificación de entrenamiento para el holdout y deriva la…