Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este notebook explica cómo extraer operaciones de insiders del XML XML sin procesar del Formulario 4 de SEC para la investigación de renta variable. Trata cada bloque de transacción como unidad de análisis y conserva la relación entre el código de…
Este documento presenta dos enfoques de factores latentes para las rentabilidades de futuros. El análisis de componentes principales encuentra direcciones no correlacionadas que explican la mayor parte de la variación de las rentabilidades, mientras que un…
Este notebook describe características contextuales de evolución lenta para decisiones diarias de trading: ratios contables, condiciones macroeconómicas y codificaciones de calendario. Presenta medidas de valor y calidad, como el rendimiento de beneficios,…
Este notebook filtra características candidatas para una estrategia que vende straddles at-the-money y los mantiene hasta el vencimiento. Para cada día de trading, compara la clasificación transversal de los nombres disponibles según una característica con…
Este documento explica cómo crear etiquetas diarias de rentabilidad futura para ETF usando precios de cierre ajustados en la fecha de observación y en una sesión de trading posterior. Crea una etiqueta principal con horizonte mensual y otra variante semanal…
Este cuaderno compara la predicción conformal dividida, la regresión cuantílica conformalizada y la inferencia conformal adaptativa para pronosticar rendimientos futuros de ETF. En particiones walk-forward, entrena con un subconjunto, calibra los errores de…
Este documento describe formas de convertir registros de entidades con fecha en matrices para casos de estudio de factores latentes. Un método conserva solo las entidades que cumplen un umbral de cobertura aprendido de un conjunto de datos de elegibilidad,…
El cuaderno estudia si la actividad del libro de órdenes predice rendimientos a corto plazo para NVDA. Crea una medida de presión en el libro ponderada por distancia a partir de órdenes añadidas, canceladas y ejecutadas, y luego suaviza la actividad con…
Este cuaderno cataloga las columnas de características basadas en modelos de nueve casos de estudio de mercado mediante la lectura de esquemas Parquet, sin cargar los conjuntos de datos completos. Excluye los campos identificadores, cuenta las columnas por…
Este cuaderno explica cómo buscar entre muchos factores o estrategias infla el rendimiento aparente del ganador seleccionado, aunque cada estimación individual se calcule correctamente. Un conjunto simulado de factores de ruido ilustra cómo el mayor…
Este caso de estudio compara modelos secuenciales en un panel de características de acciones y opciones del S&P 500. Combina un LSTM, que conserva un estado controlado a lo largo de una ventana retrospectiva, con una referencia N-Linear que elimina el nivel…
Este cuaderno explica la arquitectura de cinco partes de TimeGAN: una red de inserción y otra de recuperación conectan las observaciones brutas con el espacio latente; un supervisor aprende las transiciones temporales, mientras que un generador y un…
Este cuaderno compara el Sharpe bruto y neto en barridos de costes de estrategias basados en backtests de casos de estudio. Para cada configuración de estrategia desplegada, consulta en los artefactos registrados el coste supuesto por tramo y la frecuencia…
Este cuaderno convierte ventanas móviles de rendimientos de ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional. El Gramian Angular Summation Field reescala los valores de cada ventana, los transforma en ángulos y registra relaciones…
El PCA de prima de riesgo modifica la matriz de covarianza añadiendo un producto exterior ponderado del vector de rendimientos medios de entrenamiento. Sus vectores propios principales definen carteras factoriales estáticas: se obtiene el PCA ordinario…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo holdout intacto después de elegir una configuración con datos de validación. Resuelve la configuración seleccionada, reconstruye su especificación de entrenamiento para el holdout y deriva la…
Este cuaderno usa un modelo de mezcla gaussiana para agrupar meses según el comportamiento conjunto de nueve series de rendimientos de factores y clases de activos. Estandariza las observaciones mensuales, elimina los meses con valores ausentes y compara el…
Este cuaderno crea un agente de predicción que alterna entre razonamiento y acciones en un bucle ReAct. Su espacio de acciones es deliberadamente reducido: el agente puede buscar pruebas o enviar una predicción de probabilidad. Una interfaz común de dos…
Este cuaderno examina el desafío de descubrimiento causal de ADIA Lab como benchmark para aprender patrones dentro de una familia de simuladores conocida. La tarea proporciona muchos conjuntos de datos sintéticos emparejados con grafos acíclicos dirigidos…
Este cuaderno explica Tail-GAN, un enfoque de redes generativas antagónicas para crear escenarios de rendimientos financieros cuyo objetivo es el valor en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES). Usa ordenación diferenciable para que los gradientes puedan…
Este cuaderno de ingeniería de características explica cómo la información más lenta puede contextualizar señales de trading más rápidas mediante fundamentales, datos macroeconómicos y contexto de calendario. Describe ratios de valor como valor contable…
Este cuaderno sintetiza los resultados de validación registrados para cinco estimadores de factores latentes en varios estudios de caso. Primero indica qué estimadores tienen resultados para cada panel y después identifica el estimador líder según el…
Este estudio de caso evalúa características financieras y basadas en modelos frente a rendimientos futuros para una estrategia de microestructura de NASDAQ-100. Calcula coeficientes de información de rangos transversales a lo largo del tiempo, ajusta la…
Este capítulo presenta la generación aumentada por recuperación como una forma de hacer más útiles los modelos de lenguaje para la investigación financiera abierta, donde las afirmaciones sin respaldo y las alucinaciones pueden salir caras. Recorre el…