Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
948 documentos
Este cuaderno explica un autoencoder supervisado para predecir la dirección de los retornos futuros de renta variable de US en varios horizontes. Su codificador alimenta un decodificador de reconstrucción, un clasificador auxiliar y un clasificador…
Este cuaderno crea un asignador de carteras que coloca una red de selección de variables al estilo Temporal Fusion Transformer antes de un codificador LSTM. La red de selección genera una representación vectorial de cada característica de entrada por…
El cuaderno previsualiza informes 10-K y 8-K del S&P 100, destinados a servir como entradas para un grafo de conocimiento financiero. Describe comprobaciones del esquema para los campos obligatorios, identificadores únicos de empresa y de presentación de…
Este cuaderno estudia TabM, un diseño de red neuronal para datos tabulares, aplicado a características empresariales mensuales. Compara tres configuraciones predefinidas que aumentan la anchura de las capas ocultas y el número de miembros del ensemble,…
Este documento explica cómo evaluar con datos de reserva una estrategia de renta variable US seleccionada previamente, manteniendo fija su configuración. Obtiene el conjunto correcto de predicciones de reserva a partir de la identidad de entrenamiento y el…
El cuaderno previsualiza datos de informes 10-K y 8-K del S&P 100, destinados a construir un grafo de conocimiento financiero. Comprueba la integridad del esquema, la unicidad de los identificadores de empresa y de presentación de informes, la coherencia del…
El documento describe un estudio de ablación para determinar si los embeddings de grafos aprendidos mejoran las predicciones de rendimientos bursátiles frente a las características tabulares habituales. Construye una red a partir de correlaciones históricas…
Este análisis aplica el análisis de componentes principales basado en correlaciones a los rendimientos de fondos cotizados sectoriales. Estandarizar los rendimientos antes de la descomposición da varianza unitaria a cada sector, de modo que los componentes…
Este documento presenta un inventario entre mercados de artefactos de características basadas en modelos procedentes de nueve estudios de caso. Lee los esquemas de archivos parquet sin cargar sus filas, excluye las columnas de identificadores, cuenta las…
Este documento explica cómo crear e inspeccionar una matriz de características para una hipótesis transversal de momentum y rotación ETF. Define el periodo retrospectivo y el retraso informativo de cada característica y, después, construye rentabilidades…
Este documento reformula una predicción de rentabilidad bursátil de cinco sesiones mediante el muestreo de datos diarios los viernes. La etiqueta sigue siendo una rentabilidad de cinco sesiones, pero en la frecuencia semanal abarca aproximadamente un paso…
Este documento describe cómo reajustar la configuración seleccionada en etapas de validación anteriores con todo el historial apto anterior a -2021 y generar después predicciones para el conjunto de prueba de 2021. Deriva el intervalo de entrenamiento de la…
Este cuaderno evalúa árboles con boosting de gradiente aplicados a datos de opciones sobre acciones, donde características como la volatilidad implícita, la asimetría, la estructura temporal y la prima de riesgo de varianza reflejan las expectativas del…
Este cuaderno construye características derivadas de precios para un amplio panel de acciones de US, como momentum, medias móviles y medidas de volatilidad. Está diseñado para ordenar unas acciones frente a otras mediante un filtro de negociabilidad,…
Este cuaderno crea características por minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para estudiar la presión de precios a corto plazo. Trata el desequilibrio normalizado del flujo de órdenes como principal candidato a señal y usa el spread, la…
Este cuaderno evalúa características financieras y basadas en modelos para determinar si permiten ordenar acciones según su rentabilidad futura. Calcula coeficientes de información transversales diarios, estima la incertidumbre teniendo en cuenta la…
Este cuaderno compara tres modelos lineales de previsión, un codificador Transformer y dos previsiones sin parámetros para los rendimientos diarios de SPY. Los modelos lineales convierten una ventana histórica en una previsión de varios días; algunas…
Este cuaderno plantea la predicción de rendimientos futuros de 21 sesiones de ETF como una tarea binaria: etiqueta los rendimientos positivos como alcistas y los demás como bajistas. Ajusta una regresión logística regularizada con L2 y L1 mediante pliegues…
Este cuaderno comprueba si un modelo LSTM puede extraer estructuras temporales de historiales de variables de ETF que quizá pasen por alto los modelos de variables planas. Antes del ajuste, determina la población de secuencias declarada en función de las…
Este cuaderno define rendimientos futuros de cierre a cierre para dos horizontes de negociación en una sección transversal de ETF. Cada horizonte se mide desde un cierre ajustado hasta el cierre de un número fijo de sesiones después. Explica por qué las…
Este caso práctico crea variables a nivel de minuto a partir de cotizaciones y operaciones de NASDAQ-100 para examinar si las compras o ventas agresivas recientes predicen cambios de precio a corto plazo. El desequilibrio del flujo de órdenes es la señal…
Este cuaderno construye varios esquemas de muestreo a partir de un día de operaciones de NASDAQ ITCH para una acción: barras de tiempo calendario, ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas. Compara sus propiedades estadísticas, incluida la normalidad y…
Este cuaderno muestra dos monitores secuenciales aplicados a errores de predicción de validación de dos configuraciones de modelos lineales de acciones: un detector de cambio de media con dos ventanas y un monitor de frecuencia de días malos. Cada detector…
Este cuaderno evalúa cuatro señales derivadas del texto de noticias: sorpresa ponderada, sentimiento medio, momentum del sentimiento y cobertura de artículos. Utiliza rendimientos futuros preparados en una fase anterior de construcción de variables y luego…