Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
842 documentos
Este cuaderno consulta registros de backtests en nueve estudios de caso y prepara tablas comparables para análisis posteriores. Organiza los resultados por clase de activo y frecuencia de los datos, y registra el rendimiento en las etapas de señal,…
Este documento describe un backtest fuera de muestra de un año de straddles de opciones del S&P 500. Aplica predicciones de un modelo reajustado con el historial anterior al periodo de reserva, junto con la estrategia, la asignación, la concentración, el…
Este cuaderno especifica y ejecuta un análisis de doble aprendizaje automático del efecto de la prima de riesgo de varianza en los retornos de opciones cortas hasta el vencimiento. Antes de la ejecución, define el tratamiento, el resultado, los factores de…
El documento explica cómo un registro de experimentos puede seguir un modelo desde su configuración de entrenamiento, pasando por las predicciones, hasta los resultados del backtest. Cada etapa recibe un identificador derivado de una especificación…
Este capítulo presenta la construcción de carteras como el proceso de convertir previsiones de retorno, estimaciones de riesgo y restricciones en ponderaciones, apalancamiento y decisiones de reajuste. Propone un flujo de investigación para documentar las…
Este cuaderno explica cómo evaluar las salidas a nivel de posición y combinarlas con controles para toda la cartera. Compara las salidas fijas por stop-loss, toma de beneficios y tiempo con los stops dinámicos y progresivamente más estrictos; una salida…
Este cuaderno estudia cómo se comportan ridge, lasso y elastic net cuando una matriz de características de perpetuos cripto mide de muchas formas una misma magnitud económica: la prima. Las entradas están dominadas por niveles, cambios, volatilidad,…
Este cuaderno presenta el protocolo Rademacher Anti-Serum como una forma de tener en cuenta la selección de una estrategia ganadora entre varias estrategias probadas. Estima la complejidad empírica a partir de las trayectorias de rendimiento de las…
Este cuaderno desarrolla una política de salida con dos modelos para contratos perpetuos de criptomonedas con datos horarios. Un clasificador de entrada identifica retornos futuros inusualmente altos, mientras que un clasificador de salida predice si el…
Este cuaderno sintetiza resultados de nueve estudios de casos de mercado en un proceso acumulativo de filtrado de estrategias. Comprueba, por orden, si un modelo tiene un coeficiente de información positivo, si su configuración seleccionada presenta un…
Este cuaderno explica cuándo conviene expresar una estrategia con matrices precalculadas y cuándo resulta útil una simulación secuencial que actualiza posiciones, ejecuciones, efectivo, pérdidas y ganancias realizadas o patrimonio a lo largo del tiempo. Los…
Este cuaderno evalúa una configuración de opciones del S&P 500 seleccionada previamente en un periodo reservado. Reutiliza las predicciones del modelo registradas y los ajustes de la estrategia, incluidos el calendario de señales, la asignación, la regla de…
Este cuaderno crea un asignador de carteras que coloca una red de selección de variables al estilo Temporal Fusion Transformer antes de un codificador LSTM. La red de selección genera una representación vectorial de cada característica de entrada por…
Este cuaderno evalúa stop-loss, trailing stops y salidas de duración fija como capas de gestión del riesgo en estrategias de futuros CME. Para cada horizonte de predicción, aplica reglas configuradas a la estrategia de origen con el Sharpe de validación más…
Este documento explica cómo evaluar con datos de reserva una estrategia de renta variable US seleccionada previamente, manteniendo fija su configuración. Obtiene el conjunto correcto de predicciones de reserva a partir de la identidad de entrenamiento y el…
El cuaderno diagnostica el rendimiento de una estrategia mensual fija de momentum de ETF en distintos entornos de volatilidad, tendencia y curva de tipos. Las etiquetas de régimen están diseñadas para conocerse antes del rendimiento que describen: la…
Este cuaderno compara cuatro métodos para descubrir relaciones en un panel de rendimientos de ETF: NOTEARS para grafos acíclicos dirigidos lineales contemporáneos, VAR-LiNGAM para estructuras rezagadas e instantáneas, PCMCI para pruebas de independencia…
El documento describe un estudio de ablación para determinar si los embeddings de grafos aprendidos mejoran las predicciones de rendimientos bursátiles frente a las características tabulares habituales. Construye una red a partir de correlaciones históricas…
Este documento explica cómo crear e inspeccionar una matriz de características para una hipótesis transversal de momentum y rotación ETF. Define el periodo retrospectivo y el retraso informativo de cada característica y, después, construye rentabilidades…
Este documento describe un libro contable para aplicar flujos de efectivo de financiación a posiciones en futuros perpetuos durante un backtest. En cada momento de financiación, usa la cantidad con signo de la posición, el precio de referencia actual,…
Este cuaderno aplica el análisis de componentes principales a los cambios en los rendimientos del Tesoro a distintos vencimientos. Estandarizar los cambios da la misma influencia a cada vencimiento, y los componentes resultantes se interpretan como…
Este cuaderno plantea la predicción de rendimientos futuros de 21 sesiones de ETF como una tarea binaria: etiqueta los rendimientos positivos como alcistas y los demás como bajistas. Ajusta una regresión logística regularizada con L2 y L1 mediante pliegues…
Este tutorial deriva la fracción de Kelly para una apuesta binaria maximizando el crecimiento logarítmico esperado de la riqueza y luego extiende la idea a rendimientos continuos y a una cartera multiactivo. Utiliza derivación simbólica y simulaciones con…
Este cuaderno muestra dos monitores secuenciales aplicados a errores de predicción de validación de dos configuraciones de modelos lineales de acciones: un detector de cambio de media con dos ventanas y un monitor de frecuencia de días malos. Cada detector…