Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
221 documentos
Este cuaderno examina el muestreo basado en información mediante la construcción de barras de desequilibrio de ticks y volumen a partir de datos de operaciones. Verifica una implementación manual del desequilibrio de ticks frente a un muestreador de…
Este cuaderno muestra explicaciones SHAP para un modelo LightGBM que predice rendimientos futuros de ETF. TreeSHAP proporciona contribuciones de características para predicciones individuales y resúmenes de importancia agregados. Los gráficos beeswarm y de…
El cuaderno explica cómo leer como probabilidades los contratos binarios de tipos de la Reserva Federal de Kalshi y cómo convertir una escala de umbrales de tipos en una distribución implícita. Destaca que el flujo de datos contiene pujas YES, por lo que los…
Este documento explica cómo las descomposiciones wavelet y las estimaciones espectrales móviles describen las rentabilidades financieras en distintas escalas temporales. Las wavelets dividen las rentabilidades en componentes que abarcan periodos…
El cuaderno explica cómo separar la variación continua de los precios de los saltos en las rentabilidades intradía de las acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de rentabilidades al cuadrado y usa la variación bipotencia como estimación…
Este cuaderno presenta el backtesting vectorizado con VectorBT mediante una regla long-only de reversión a la media del RSI sobre datos del mercado de futuros perpetuos de Bitcoin. Calcula un RSI basado en el cierre, entra cuando la lectura del día anterior…
Este módulo de ingeniería de características prepara datos diarios de precios para modelos sistemáticos de cartera macro. Crea rendimientos por horizonte escalados por la volatilidad estimada, varias señales MACD en múltiples escalas y puntuaciones z móviles…
Este cuaderno utiliza registros de operaciones NASDAQ ITCH para examinar cómo varían el volumen y la actividad de negociación durante la sesión ordinaria. Agrupa las operaciones en barras temporales, compara precios y volúmenes de acciones representativas…
El documento describe cómo convertir ventanas móviles de retornos ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional convencional. Un campo angular de Gramian asigna ángulos a las observaciones normalizadas y registra relaciones angulares por…
Este cuaderno crea características derivadas de precios para clasificar un amplio universo de acciones de US. Describe familias de momentum, volatilidad, medias móviles e indicadores técnicos y luego las evalúa con una etiqueta de rentabilidad de la sesión…
Este cuaderno compara barras de tiempo con barras de ticks, volumen, importe, desequilibrio y rachas, construidas a partir de un día de operaciones de AAPL en bolsa. Los cuatro primeros métodos de muestreo agrupan observaciones por tiempo transcurrido,…
Este tutorial repasa características creadas a partir de historiales de precios y volúmenes de activos, incluidos rendimientos en distintos horizontes, medidas de tendencia y reversión, varios estimadores de volatilidad, regímenes de volatilidad, liquidez,…
Este cuaderno explica tres formas de convertir datos del NASDAQ-100 por minuto en características para modelos: una regresión HAR móvil para pronósticos de varianza y errores de pronóstico, una transformada de Fourier para patrones recientes de volumen y…
Este cuaderno explica un modelo de espacio de estados con tendencia lineal local para extraer características financieras de los niveles de precios. El estado oculto contiene un nivel de precio y su pendiente; las observaciones son cierres ruidosos. En cada…
Este cuaderno repasa métodos para detectar cambios en el proceso que genera una serie financiera, con datos diarios de SPY como ejemplo. Contrasta la prueba de Zivot-Andrews, que estima un cambio mientras prueba la presencia de una raíz unitaria, con métodos…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para decidir cómo modelar series temporales financieras. Empieza con gráficos de precios y rentabilidades de SPY, niveles de VIX y la distribución de rentabilidades para detectar niveles cambiantes, movimientos…
Este tutorial compara barreras fijas de stop loss y toma de beneficios, stops dinámicos, salidas escaladas por ATR, una señal de salida de aprendizaje automático y combinaciones de estos métodos con datos diarios de SPY. Las barreras fijas se simulan desde…
Este cuaderno utiliza rendimientos diarios de SPY para explicar el análisis en el dominio de la frecuencia y sus límites como fuente de características de trading. Una descomposición wavelet separa la variación en bandas de escalas temporales progresivamente…
Este cuaderno compara tres formas de utilizar los regímenes de mercado en un modelo de pronóstico: omitir la información de régimen, añadir como característica la probabilidad filtrada de un estado volátil o ajustar expertos separados para regímenes…
Este cuaderno construye características ajustadas por modelos a partir de historiales de precios de divisas, como complemento de los indicadores calculados directamente a partir de precios pasados. Describe tres enfoques: un filtro de espacio de estados que…
Este cuaderno explica el filtrado de Kalman como método para extraer características de precios financieros. Un estado de tendencia lineal local sigue tanto un nivel de precio latente como su pendiente, mientras que un modelo de observación tiene en cuenta…
Este estudio usa datos de mercado por orden de diez días de negociación de NVDA para examinar cómo afecta la actividad diaria de trading al muestreo por barras. Filtra las operaciones al horario habitual del mercado estadounidense US, clasifica el lado…
El documento explica cómo construir características de microestructura basadas en operaciones a partir de datos de negociación de NASDAQ agregados en barras intradía. Incluye la lambda de Kyle, la iliquidez de Amihud, el estimador de diferencial de Roll, la…
Este cuaderno compara medidas de volatilidad, ajusta un modelo autorregresivo heterogéneo (HAR) y estima la rugosidad mediante exponentes de Hurst. Primero contrasta la varianza realizada intradía con estimadores diarios, separa las rentabilidades nocturnas…