Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este análisis de viabilidad comprueba si los datos y los supuestos permiten una estrategia semanal que clasifique acciones del S&P 500 por volatilidad implícita at-the-money y compre las mejor clasificadas. Las opciones aportan la señal, pero las posiciones…
Este cuaderno explora un panel de datos económicos creado a partir de series de Federal Reserve Economic Data. Explica que el panel distribuido usa fechas naturales, incluidos fines de semana y festivos, y muestra cómo los metadatos asociados identifican el…
Este documento explica cómo las descomposiciones wavelet y las estimaciones espectrales móviles describen las rentabilidades financieras en distintas escalas temporales. Las wavelets dividen las rentabilidades en componentes que abarcan periodos…
El cuaderno explica cómo separar la variación continua de los precios de los saltos en las rentabilidades intradía de las acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de rentabilidades al cuadrado y usa la variación bipotencia como estimación…
Este material educativo compara modelos estocásticos paramétricos y métodos bootstrap para generar trayectorias financieras sintéticas. Incluye movimiento browniano geométrico, difusión con saltos, reversión a la media, volatilidad estocástica de Heston y…
Este cuaderno filtra características candidatas para una estrategia que vende opciones call y put at-the-money sobre la misma acción y con el mismo vencimiento, manteniendo el straddle hasta el vencimiento. Para cada característica, mide si ordena los…
Este cuaderno crea etiquetas de retornos futuros para straddles cortos at-the-money sobre acciones del S&P 500. Como el panel diario de straddles a 30 días cambia a un strike o vencimiento distinto en cada sesión, desplazar una serie de precios compararía…
El cuaderno explica el valor en riesgo (VaR), que señala un cuantil de pérdidas, y el valor en riesgo condicional (CVaR), que calcula la media de las pérdidas que superan ese umbral. Con retornos diarios de ETF, compara estimaciones históricas, gaussianas,…
Este cuaderno desarrolla una tarea simulada de creación de mercado en la que un agente de PPO elige el sesgo de la cotización y la amplitud del diferencial. La probabilidad de ejecución disminuye cuando las cotizaciones se alejan del precio medio, mientras…
Este cuaderno didáctico compara métodos de etiquetado de objetivos para modelos de trading supervisados con datos de ETF. Abarca retornos y etiquetas de dirección con horizonte fijo, percentiles móviles de series temporales, percentiles transversales,…
Este cuaderno compara tres formas de utilizar los regímenes de mercado en los pronósticos: un modelo de referencia sin una entrada de régimen, un modelo único al que se proporciona la probabilidad filtrada de un estado volátil y modelos independientes…
Este cuaderno agrupa indicadores macroeconómicos mensuales para describir las condiciones del mercado independientemente de los rendimientos de la renta variable. Alinea las series de FRED con observaciones de fin de mes, estandariza el desempleo, el tipo de…
Este cuaderno adapta Diffusion-TS para generar secuencias sintéticas de rendimientos diarios de ETF. Su modelo de eliminación de ruido predice la serie original y descompone esa predicción en una tendencia polinómica, componentes de Fourier seleccionados y…
Este cuaderno conecta el tamaño de posición con el análisis de las excursiones adversas y favorables máximas. Muestra el dimensionamiento fraccional fijo, donde el número de participaciones se determina según un presupuesto de riesgo por operación y la…
El documento deriva los precios de opciones europeas de compra y venta con Black-Scholes, comprueba su relación mediante la paridad put-call y calcula la volatilidad implícita resolviendo numéricamente la volatilidad que coincide con un precio observado de…
Este módulo de ingeniería de características prepara datos diarios de precios para modelos sistemáticos de cartera macro. Crea rendimientos por horizonte escalados por la volatilidad estimada, varias señales MACD en múltiples escalas y puntuaciones z móviles…
Este documento describe un entorno Gymnasium para entrenar a un agente que liquide una posición en un horizonte fijo. La observación combina el inventario restante y el tiempo con el diferencial, la profundidad del mercado, la volatilidad y un régimen normal…
Este cuaderno explica cómo convertir modelos GJR-GARCH ajustados y modelos ocultos de Markov en características de negociación mientras se controla el sesgo de anticipación. GJR-GARCH estima la volatilidad condicional y captura el mayor impacto de las…
El documento explica dos formas de estimar los diferenciales bid-ask cuando solo se dispone de datos diarios OHLCV. Corwin-Schultz compara los rangos entre máximos y mínimos de intervalos adyacentes de uno y dos días, usando el distinto comportamiento de la…
Este tutorial repasa características creadas a partir de historiales de precios y volúmenes de activos, incluidos rendimientos en distintos horizontes, medidas de tendencia y reversión, varios estimadores de volatilidad, regímenes de volatilidad, liquidez,…
Este cuaderno explica tres formas de convertir datos del NASDAQ-100 por minuto en características para modelos: una regresión HAR móvil para pronósticos de varianza y errores de pronóstico, una transformada de Fourier para patrones recientes de volumen y…
Este módulo estima parámetros para mercados de criptomonedas simulados que se usan en entornos de aprendizaje por refuerzo. Carga datos horarios de mercados perpetuos para un símbolo seleccionado, calcula rendimientos logarítmicos entre cierres y ajusta un…
Este cuaderno separa la variación continua de los precios de los saltos discretos en los rendimientos intradía de acciones. Estima la varianza realizada diaria a partir de los rendimientos logarítmicos al cuadrado y usa la variación bipotencia como…
Este capítulo repasa cómo convertir procedimientos estadísticos ajustados en características para modelos de trading. Abarca diagnósticos y estacionariedad, rupturas estructurales, diferenciación fraccionaria, filtrado de Kalman, métodos espectrales y de…