Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este cuaderno prueba reglas de riesgo por posición y de cartera en las principales combinaciones de asignación de ETF de una estrategia mensual. Mantiene fijas cada predicción registrada, la concentración y el asignador, y compara los resultados con reglas…
Este resumen de capítulo recorre los pasos de investigación entre los datos de mercado validados y la evaluación del modelo. Abarca el preprocesamiento adaptado a las divisiones, las decisiones de codificación y tratamiento de datos ausentes, y la…
El documento muestra un flujo de trabajo de VectorBT para una regla de reversión a la media RSI de Bitcoin, solo en largo. Calcula RSI a partir de los precios de cierre diarios, entra cuando la lectura del día anterior cae por debajo de un umbral inferior y…
El documento evalúa cómo cambian los costes de trading el rendimiento de validación de una asignación de acciones y opciones del S&P 500, seleccionada previamente. Varía los cargos unidireccionales como fracción del valor negociado y los compara con una…
Esta auditoría compara varios motores de backtesting con entradas históricas compartidas para asignación de ETF, futuros de CME, perpetuos de criptomonedas con financiación, divisas y acciones US. Cada par compatible recibe los mismos datos de mercado…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media RSI solo en largo para perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega barras intradía en datos diarios OHLCV de UTC, calcula un RSI móvil de ganancias y pérdidas,…
Este documento describe cómo seleccionar un conjunto fijo de acciones para backtests de validación y de holdout usando un coste de trading estimado de ida y vuelta. La aproximación combina los costes estimados por acción en relación con el precio medio por…
Este análisis exploratorio perfila un panel diario de fondos cotizados en bolsa de nueve grupos. Comprueba la cobertura de símbolos a lo largo del tiempo, compara el panel con el diccionario de clasificación, revisa los valores nulos y las observaciones con…
Este cuaderno describe cómo analizar mensajes históricos del flujo IEX DEEP y mantener un libro de órdenes limitadas mediante actualizaciones agregadas por nivel de precio. Extrae cambios de profundidad, mejores cotizaciones de compra y venta e informes de…
Este cuaderno compara tres formas de convertir predicciones de rendimientos con signo en posiciones binarias: un umbral fijo en cero, un percentil móvil de las puntuaciones propias de cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Mide la activación…
Este estudio de NASDAQ-100 examina cómo afectan los costes de transacción a una estrategia de renta variable con reajustes frecuentes. Separa dos posibles respuestas a los costes: limitar el universo negociado a activos más líquidos y de menor coste, y…
Esta demostración de despliegue vuelve a entrenar un modelo Ridge con datos diarios históricos de una sección transversal de los principales pares de FX, obtiene barras actuales mediante una sesión simulada de Interactive Brokers, clasifica los pares y forma…
Este tutorial convierte señales transversales de ETF en carteras largas de los diez primeros activos, ponderadas por igual, y compara la regresión Ridge y la clasificación logística con referencias de momentum y ponderación igualitaria. Los modelos se…
Este cuaderno entrena un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija en un horizonte determinado. Compara la política de ritmo aprendida con TWAP y un calendario de Almgren–Chriss, mide el déficit de ejecución y examina cuándo…
Este cuaderno reconstruye la mejor cotización nacional vigente de compra y venta (NBBO) para cada operación de AAPL durante la sesión regular del 16 de marzo de 2020. Combina cronológicamente eventos de cotización y operación, mantiene la última oferta de…
Este cuaderno muestra un flujo de preguntas y respuestas de solo lectura sobre un grafo de posiciones institucionales creado a partir de declaraciones 13F. En vez de generar consultas a la base de datos desde lenguaje natural, dirige las preguntas exactas…
Este capítulo presenta los datos de mercado como resultado de las reglas de trading, la liquidez y el comportamiento de los participantes. Recorre los datos desde las cotizaciones del mejor precio hasta los flujos por orden, y luego describe cómo analizar…
Este capítulo plantea el backtest como un intento de refutar una estrategia mediante supuestos explícitos sobre el momento de las señales, la ejecución, el rebalanceo, el tamaño de las posiciones, los costes, las restricciones y las referencias. Compara las…
Este cuaderno convierte las clasificaciones de modelos en carteras sencillas de futuros perpetuos de cripto para que experimentos posteriores midan el efecto de cambiar el tamaño de las posiciones, los costes o los controles de riesgo. Aplica reglas de…
Este documento muestra cómo conectar una estrategia de momentum ETF de cinco días con Alpaca mediante una interfaz de estrategia compartida. La estrategia sigue el momentum de SPY, QQQ e IWM y genera señales cuando cruza un umbral. Los adaptadores…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Este cuaderno examina los registros de operaciones y cotizaciones de AAPL durante el crash de mercado de marzo de 16, 2020 para mostrar cómo cambia la microestructura del mercado bajo estrés. Filtra el flujo de operaciones a las horas habituales de…
Este tutorial crea un simulador mensual de rotación de ETF usando una clasificación de momentum ajustado al riesgo retrospectivo y un filtro de régimen basado en la curva de tipos del Tesoro. Al cierre de cada mes, la regla clasifica diez fondos según su…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de predicción ETF: actualizar los datos de mercado, recalcular características financieras, reentrenar un modelo Ridge, guardar artefactos de despliegue, generar predicciones transversales…