Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
842 documentos
Este capítulo trata los costes de transacción como una limitación durante toda la investigación y puesta en producción de estrategias, desde la evaluación de factores y el backtesting hasta la construcción de carteras, la supervisión del riesgo y el…
Este cuaderno aplica aprendizaje automático doble (DML) para estimar el efecto del momentum que excluye el periodo más reciente sobre los rendimientos futuros de ETF, una pregunta causal distinta de predecir rendimientos. Modela el resultado y el tratamiento…
El cuaderno muestra cómo ajustar LightGBM para predecir rendimientos de ETF con el muestreador TPE de Optuna. Busca configuraciones de estructura de árboles, muestreo y regularización; utiliza la parada temprana para elegir las rondas de boosting y un…
Este capítulo presenta un flujo de investigación para usar modelos predictivos en trading, donde las previsiones estables fuera de muestra pueden ser más importantes que las estimaciones insesgadas de los coeficientes. Trata métodos de regresión regularizada…
Este cuaderno explica cuándo resulta más claro simular una estrategia de trading barra a barra con un estado cambiante que expresarla mediante señales o ponderaciones precalculadas. Contrasta los backtests basados en matrices, rápidos y prácticos para…
Este capítulo presenta la investigación de estrategias como el diseño y la evaluación de un proceso de decisión ejecutable, desde la idea económica inicial hasta el tamaño de las posiciones, las restricciones, los costes y las pruebas en condiciones…
Este cuaderno define etiquetas de rentabilidad futura para un panel de renta variable de US y explica por qué su construcción afecta a todos los modelos y backtests posteriores. Especifica ventanas de rentabilidad con precios ajustados medidas en sesiones de…
Este cuaderno explica cómo descomponer las rentabilidades y el riesgo de ETF mediante CAPM y regresiones de factores Fama–French. Estima exposiciones de toda la muestra con errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación, sigue la evolución…
Este cuaderno comprueba si los datos históricos de ETF permiten aplicar una estrategia de clasificación mensual antes de ajustar un modelo o hacer predicciones. Evalúa el universo negociable usando la liquidez del año anterior, cuenta los fondos aptos en las…
Este cuaderno compara formas de asignar capital a posiciones de renta variable de US, manteniendo fijos el modelo, el checkpoint, las fechas de rebalanceo y las acciones seleccionadas. Examina ponderaciones basadas en la intensidad de la predicción, la…
Este cuaderno evalúa stop loss, trailing stop y salidas de duración fija en estrategias seleccionadas de renta variable de US. Un stop loss responde a las pérdidas desde la entrada; un trailing stop, a los descensos desde el máximo de la posición; y una…
Este cuaderno muestra comprobaciones de drift de características en indicadores de momentum y técnicos de ETF durante periodos tranquilos y de estrés, y en perpetuos de criptomonedas con datos del índice de prima en distintos regímenes de mercado. Compara el…
Este cuaderno explica cómo interpretar los contratos sobre el tipo de los fondos federales de Kalshi y preparar sus precios para la investigación cuantitativa. El precio de un contrato binario representa una probabilidad implícita de que ocurra un evento,…
Este cuaderno compara modelos de comisiones para renta variable y futuros junto con varios modelos de slippage, y destaca que sus unidades y supuestos difieren. Las comisiones porcentuales se mantienen constantes como proporción del nominal, mientras que los…
Este documento describe un backtest fijo fuera de muestra para una estrategia seleccionada de futuros CME. La configuración, las predicciones, el asignador, la frecuencia de rebalanceo, la concentración y los supuestos de costes de transacción se heredan de…
Este análisis educativo compara cuatro diseños de redes neuronales en una misma tarea: predecir el siguiente rendimiento diario a partir de una ventana reciente de rendimientos. Un conjunto combinado de ocho fondos cotizados ofrece distintas exposiciones de…
Este cuaderno audita el conjunto completo de predicciones canónicas de validación para un estudio de pares FX. Comprueba la identidad de los modelos, la disponibilidad de artefactos, la integridad, la cobertura de las etiquetas configuradas y si las…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de estrategia de futuros CME. Selecciona la configuración que presenta mediante un proceso compartido en la fase de validación, incorpora su overlay de riesgo a las…
Este cuaderno compara formas de cubrir una opción call europea vendida cuando el rebalanceo es discreto y las operaciones conllevan costes proporcionales. Define el P&L terminal autofinanciado y después entrena un modelo neuronal de cobertura para minimizar…
Este capítulo sintetiza nueve casos de estudio que llevan señales de aprendizaje automático por la construcción de carteras, los costes de trading, las capas de riesgo y la evaluación de holdout congelado. Analiza la evolución de cada caso de estudio en vez…
Esta evaluación sigue una estrategia de renta variable US desde un conjunto congelado de backtests de validación hasta su evaluación de holdout. Aplica una regla determinista: elige el candidato con el mayor Sharpe de validación y desempata por hash del…
Este cuaderno ejecuta una configuración seleccionada de microestructura de NASDAQ-100 con sus predicciones de holdout registradas. Hereda sin cambios el modelo, el método de asignación, la concentración, el calendario de reajuste, la capa de riesgo y los…
Este cuaderno explica cómo seleccionar una estrategia de un conjunto fijo de backtests de renta variable US y evaluarla en un periodo de holdout independiente. Comprueba que los candidatos compartan las identidades de datos y protocolo requeridas; luego los…
Este cuaderno presenta un flujo operativo para conectar una estrategia compartida de backtest y en vivo a una sesión de paper trading de Interactive Brokers. Comprueba la identidad y el estado de la cuenta, solicita barras históricas para inicializar…