Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este cuaderno desarrolla un marco para traducir la actividad del mercado en costes de trading modelados y capacidad de estrategias. Presenta el modelo de impacto de raíz cuadrada, identifica la volatilidad y el volumen diario medio como datos clave, y…
Este documento compara cuatro fuentes de datos del mercado de acciones para estudiar operaciones, cotizaciones y libros de órdenes limitadas: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH e IEX HIST. Explica la granularidad, cobertura, coste o…
Este cuaderno aísla los resultados del motor LEAN de una auditoría que compara ejecuciones conservadas de estrategias reales con perfiles de backtest de ML4T equivalentes. Identifica cuatro cargas de trabajo compatibles: asignación de ETF, financiación de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo que conecta la carga de datos estandarizados de ETF, un registro de características y diagnósticos de señales. Muestra cómo consultar los metadatos de los indicadores, calcular características con valores…
Este estudio construye una medida por minuto de la presión del flujo de órdenes a partir de datos de mercado por orden de NVDA. Asigna un signo a las altas, cancelaciones y ejecuciones de órdenes según su lado, pondera los eventos por tamaño y distancia al…
Este documento explica cómo la interfaz de búsqueda de un agente de pronóstico puede limitar la evidencia y permitir auditar su actividad. Un protocolo independiente del proveedor devuelve resultados tipados con la fuente, la fecha de publicación, la…
Este cuaderno convierte predicciones de pares FX en resultados de operativa de referencia. En cada momento de decisión ordena los pares, forma carteras long y short de igual tamaño y ejecuta las configuraciones de predicción y los puntos de control…
Este cuaderno compara dos simulaciones de la misma estrategia mensual de momentum con ETF. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, el mismo universo, las mismas fechas y el mismo coste total de operativa. Una calcula los rendimientos a partir de…
Este cuaderno compara el almacenamiento en CSV, Parquet, Feather y HDF5 mediante un panel OHLCV determinista de un millón de filas. Mide el tiempo de escritura, el de lectura con los datos cargados en memoria, el tamaño de archivo y las lecturas que…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno simulado de trading de criptomonedas. Calibra un proceso de volatilidad GARCH(1,1) con rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin y después simula trayectorias que conservan la agrupación de…
Esta auditoría compara motores de trading que reproducen los mismos objetivos de modelo congelados y las mismas entradas históricas identificadas por contenido en asignaciones de ETF, futuros, financiación de perpetuos de criptomonedas, divisas y acciones de…
Este cuaderno evalúa los stop-loss, los trailing stops y las salidas por tiempo sobre configuraciones de la etapa de asignación en una estrategia intradía de NASDAQ-100. Las decisiones se toman cada quince minutos, mientras que el motor de backtest supervisa…
Este capítulo presenta el aprendizaje por refuerzo como una herramienta de control secuencial y lo distingue de la predicción supervisada. Se centra en tareas donde las acciones afectan a resultados posteriores y las recompensas son relativamente concretas:…
Este módulo define un entorno de simulación con datos disponibles en cada momento para ejecutar una gran orden de venta en futuros perpetuos de criptomonedas. Sus observaciones combinan el inventario restante y el tiempo con la volatilidad del mercado, el…
Este análisis comprueba si los datos diarios de opciones permiten una estrategia semanal que vende straddles at the money sobre componentes del S&P 500, cubre acciones con delta y mantiene los contratos hasta el vencimiento. Explica cómo las opciones call y…
El documento explica cómo cuatro modelos de impacto de mercado estiman el movimiento adverso del precio por acción asociado a una orden: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y ley de potencias configurable. Aclara la convención de signo, las…
Este cuaderno examina por qué dos motores de backtesting pueden producir resultados distintos con señales idénticas. Mantiene fija la estrategia y el universo negociable, hace deterministas las ponderaciones de cartera cuando hay predicciones empatadas y…
Este cuaderno final compara la ponderación equitativa, la volatilidad inversa, la optimización de media-varianza y la paridad de riesgo jerárquica con una señal común en un universo diversificado de ETF. Un modelo Ridge móvil usa características de momentum,…
Este cuaderno describe cómo reconstruir un libro de órdenes límite de NASDAQ a partir de mensajes de mercado por orden de DataBento para un único símbolo y día de negociación. Presenta un motor modular que sigue el estado de cada orden, agrega órdenes por…
Este cuaderno examina cómo afecta la frecuencia de rebalanceo a la rotación, el rendimiento bruto y los resultados ajustados por costes de una cartera de ETF de momentum con los mejores rankings. Estima la rotación a partir de cambios históricos en los pesos…
Este cuaderno describe un flujo de backtest de 15 minutos para predicciones sobre acciones NASDAQ-100. Primero ejecuta una comprobación técnica con señales aleatorias: como el trading aleatorio debería perder dinero después de costes, un resultado rentable…
Este cuaderno construye medidas de microestructura del mercado a partir de datos de operaciones ITCH de NASDAQ, agrega las operaciones en barras intradía y distingue los indicadores indirectos de liquidez de las señales de flujo de órdenes y el estado del…
Esta demostración describe un ciclo de trading de criptomonedas continuo conectado al mercado de contado en USD de Alpaca. Asocia un universo de estudio de caso de futuros perpetuos con los pares de contado admitidos por la plataforma y deja claro que solo…
Este cuaderno compara asignaciones de cartera de PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib y skfolio usando el mismo panel de rentabilidades de ETF. Ajusta los métodos de asignación en un periodo de entrenamiento, comprueba que los objetivos equivalentes y los pesos…