Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
932 documentos
Este cuaderno audita un corpus de informes anuales antes de indexarlo para la investigación financiera. Mide el retraso entre el cierre del periodo fiscal y la fecha de publicación del documento, y muestra por qué las aplicaciones con datos disponibles en…
Este cuaderno evalúa variables financieras y basadas en modelos por su relación con la rentabilidad de las siguientes ocho horas de contratos perpetuos de criptomonedas. Para cada liquidación, calcula correlaciones de Spearman transversales entre los…
Este cuaderno agrega resultados existentes de modelos con validación walk-forward en distintos casos financieros para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN y PatchTST con modelos de referencia lineales, de boosting de gradiente y redes neuronales tabulares.…
Este cuaderno examina por qué el coeficiente de información de un modelo no determina el ratio de Sharpe de una estrategia basada en sus predicciones. En varios casos de estudio, compara la clasificación de señales con los resultados de backtests y analiza…
Este cuaderno implementa una adaptación educativa diaria de un modelo adversarial de factor de descuento estocástico. Una red de ponderación de cartera construye un factor a partir de los rendimientos excedentes del día siguiente, usando características y el…
Este cuaderno reúne resultados walk-forward ya obtenidos para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN y PatchTST en distintos casos de estudio, junto con modelos lineales, modelos de boosting de gradiente y referencias TabM. Informa de coeficientes de…
Este documento describe una interfaz de usuario para examinar resultados de backtests almacenados en un registro. Permite resumir el número de ejecuciones, inspeccionar especificaciones y ejecuciones individuales, ordenar resultados, comparar métodos de…
Este cuaderno analiza eventos financieros con marcas de tiempo en un grafo de conocimiento y distingue cuándo ocurrió un evento, cuándo se hizo público y cuándo la canalización de extracción creó la arista. Calcula los retrasos entre divulgación y…
Esta reseña de un capítulo describe un proceso basado en hipótesis para definir estrategias de trading antes del backtest. Relaciona los supuestos documentados sobre los datos y la configuración inmutable con el análisis exploratorio, los estudios de eventos…
Este cuaderno entrena un autoencoder básico con rendimientos horarios de una cesta de mercados perpetuos de criptomonedas. Los rendimientos se estandarizan con el periodo de entrenamiento y una red neuronal comprime la entrada multiactivo en una…
El documento describe un flujo de análisis compartido para comparar configuraciones de modelos entre estudios de caso. Primero selecciona una configuración por estudio y, a partir de esa selección, deriva resúmenes por pliegue y entre estudios para que los…
Este cuaderno transforma las predicciones por acción en carteras de validación. En cada fecha de rebalanceo, ordena las acciones por retorno previsto, compra el grupo superior, vende en corto el grupo inferior y asigna el mismo capital a cada posición.…
Este proyecto final explica cómo evaluar previsiones probabilísticas con la puntuación de Brier, la puntuación logarítmica, el error de calibración esperado y la nitidez, y cómo los diagramas de fiabilidad revelan en qué casos las previsiones sobrestiman o…
Este cuaderno evalúa configuraciones de secuencia LSTM y NLinear en productos de futuros de CME. Los modelos de secuencia consumen ventanas ordenadas de observaciones para comprobar si la trayectoria reciente contiene información adicional a la de las…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo compartido para ajustar redes convolucionales temporales a datos diarios de pares de FX. En vez de tratar cada fecha como una fila de características aislada, el modelo utiliza una ventana retrospectiva fija de…
Este cuaderno aplica SHAP a nivel de token a un modelo FinBERT fijado que clasifica textos financieros como negativos, neutros o positivos. Envuelve la inferencia del modelo para preservar el orden de las etiquetas del checkpoint y después explica las…
Este cuaderno adapta TSMixer para predecir retornos futuros de ETF a partir de características históricas de momentum. Su arquitectura alterna una transformación lineal compartida a lo largo del eje temporal con un MLP de características aplicado por…
Este cuaderno transforma un grafo de conocimiento de la cadena de suministro y las declaraciones de propiedad institucional en características para modelos financieros posteriores. A partir de la red de empresas deriva medidas topológicas, concentración de…
Este cuaderno explica cómo ajustar un transformador para el reconocimiento de entidades con nombre en textos financieros, que identifica fragmentos como organizaciones, personas, importes, fechas y porcentajes. Se centra en las etiquetas de límites BIO y en…
Esta guía describe un panel mensual de renta variable US de empresas anonimizadas y características utilizado en investigaciones de valoración de activos con aprendizaje automático. Los datos incluyen características contables y técnicas, rendimientos y…
Este notebook presenta un flujo de trabajo para reducir un gran conjunto de características de ETF a candidatas para modelos posteriores. Ordena las características mediante coeficientes de información de Spearman transversales frente a rendimientos futuros,…
Este notebook explica cómo un factor de descuento estocástico (SDF) determina precios coherentes para una sección transversal de señales de opciones sobre acciones. A diferencia de los modelos de factores, que estiman exposiciones y rendimientos de factores,…
Este documento presenta los factores latentes como patrones comunes de rendimiento entre acciones; la carga de cada acción describe su exposición a un patrón. Contrasta el análisis de componentes principales, que extrae factores y cargas de acciones…
Este capítulo describe la gobernanza de los sistemas de trading con aprendizaje automático después de su despliegue. Distingue los fallos técnicos, en los que entradas idénticas producen resultados distintos, del deterioro estadístico, en el que los…