Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
842 documentos
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de trading a estrategias ya seleccionadas en las etapas de señal, asignación y capas adicionales de riesgo. Fija una configuración seleccionada mediante validación por etiqueta antes de variar los costes, de modo…
El documento presenta una máquina de estados común para detener el trading automatizado, con estados cerrado, abierto y semiabierto. Aplica ese ciclo a cuatro condiciones: drawdown de cartera, pérdida diaria, sesiones consecutivas con pérdidas y latencia del…
Este documento explica por qué no se pueden evaluar stop-losses, trailing stops y salidas por tiempo en un caso práctico cuyo backtest mantiene las ponderaciones durante un mes y solo observa el rendimiento futuro mensual realizado. Estas reglas dependen de…
Este documento describe un proceso de evaluación de estrategias para backtests de microestructura NASDAQ-100 registrados. Lee ejecuciones existentes en lugar de entrenar modelos o repetir backtests, sigue la trazabilidad de las estrategias seleccionadas,…
Este documento presenta un método por etapas para vincular nombres de empresas procedentes de datos alternativos, informes, noticias y fuentes de precios con valores. Primero combina los identificadores disponibles siguiendo un orden de confianza deliberado,…
Este cuaderno muestra cómo los costes de ejecución explícitos pueden erosionar los rendimientos brutos de una estrategia intradía hipotética. Toma como referencia el diferencial de cruce cotizado, ponderado por volumen, mediano entre los componentes del…
Este cuaderno revisa una estrategia de divisas seleccionada y su trazabilidad en el conjunto de reserva mediante artefactos de investigación registrados. Reproduce la elección a partir de un conjunto congelado de candidatos de validación, ordenando los…
Esta demostración de trading real describe un flujo de trabajo de rebalanceo diario para un universo fijo de acciones estadounidenses de gran capitalización US. Compara las posiciones mantenidas en el bróker con los objetivos del modelo, convierte las…
Este documento describe utilidades para comparar estrategias de trading registradas y crear evaluaciones estructuradas de casos de estudio. Un método central de clasificación limita las series de retornos a sus marcas de tiempo compartidas exactas antes de…
Este código describe cómo se resuelven los ajustes del backtest a partir de la configuración de un caso de estudio y cómo la identidad de ejecución tiene en cuenta los cambios del universo negociado y la antigüedad de las predicciones. La lección central es…
El documento presenta formas de comparar los retornos de una estrategia con dos referencias externas: los retornos totales diarios de SPY y los retornos de mercado de Fama-French, obtenidos al sumar la prima de riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo.…
El documento presenta un flujo de investigación de trading con aprendizaje automático que lleva las ideas desde los datos y la construcción de características hasta el entrenamiento de modelos, el backtesting, los costes de transacción, las decisiones de…
Este cuaderno estudia cómo las decisiones de regularización Ridge afectan al coeficiente de información en un panel de ETF y cómo la búsqueda de hiperparámetros puede inflar el rendimiento declarado. Primero evalúa una amplia cuadrícula de valores alfa en…
Este cuaderno ejecuta la especificación de la estrategia de FX ya seleccionada con predicciones de prueba registradas. Conserva la señal, la asignación, los controles de riesgo, la regla de rebalanceo, los costes y la configuración de la cuenta; el conjunto…
Este cuaderno presenta Tail-GAN, un enfoque adversarial generativo diseñado para reproducir el riesgo de cola de escenarios financieros, en especial el valor en riesgo (VaR) y la pérdida esperada (ES). Usa ordenación diferenciable para que las medidas de…
Este cuaderno define y ejecuta un análisis de aprendizaje automático doble sobre el efecto de la prima de riesgo de varianza en los rendimientos hasta vencimiento de opciones del S&P 500. Antes de la ejecución, muestra el estimando, la cronología observada,…
Este cuaderno evalúa controles por posición para una asignación de acciones y opciones del S&P 500; compara stop loss fijos, stops dinámicos y salidas por tiempo con la referencia propia de cada estrategia sin overlay. Selecciona una trayectoria de…
Este cuaderno sigue señales de ordenación de ETF desde su formación hasta la construcción de carteras y un backtest simplificado. Se entrenan modelos de regresión Ridge y clasificación logística con divisiones walk-forward, y luego se comparan con carteras…
Este notebook explica por qué un ratio de Sharpe comunicado es una estimación incierta, no una medida definitiva de la calidad de una estrategia. Desarrolla intervalos de confianza y el ratio de Sharpe probabilístico, que estima la probabilidad de que el…
Este notebook compara la ponderación igual con dos reglas de asignación para estrategias basadas en características de empresas US: la ponderación por puntuación asigna más capital a predicciones de modelo más altas, mientras que la ponderación conformal…
Este capítulo presenta flujos de trabajo con agentes para tareas de investigación financiera en las que el principal reto es reunir, filtrar y sintetizar evidencia desigual. Los contrasta con modelos convencionales que funcionan bien con entradas…
Este notebook explica cómo evaluar modelos financieros sin permitir que se filtren al entrenamiento o a la selección del modelo datos que no estaban disponibles en la fecha de decisión. Distingue entre conjuntos de entrenamiento, validación y reserva final,…
Este notebook compara modelos de comisiones y slippage para acciones y futuros, y luego examina cómo los supuestos sobre comisiones afectan a una estrategia fija de momentum de ETF. Explica cómo las comisiones porcentuales, por acción, mínimas, combinadas y…
Este notebook examina cómo combinar varias previsiones de probabilidad. Presenta el promedio simple como referencia y explica la extremización de Neyman, que aleja más la media del panel de la tasa base según el número de pronosticadores y una correlación…