Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara cuatro métodos para descubrir relaciones en un panel de rendimientos de ETF: NOTEARS para grafos acíclicos dirigidos lineales contemporáneos, VAR-LiNGAM para estructuras rezagadas e instantáneas, PCMCI para pruebas de independencia…
Este cuaderno convierte el carry de futuros —la diferencia de precio entre vencimientos cercanos— en características basadas en modelos. Describe pronósticos ARIMA de un paso por producto, medidas móviles de Fourier de la intensidad de los ciclos…
El documento describe un estudio de ablación para determinar si los embeddings de grafos aprendidos mejoran las predicciones de rendimientos bursátiles frente a las características tabulares habituales. Construye una red a partir de correlaciones históricas…
Este análisis aplica el análisis de componentes principales basado en correlaciones a los rendimientos de fondos cotizados sectoriales. Estandarizar los rendimientos antes de la descomposición da varianza unitaria a cada sector, de modo que los componentes…
Este cuaderno compara pandas y Polars en operaciones de flujos de datos financieros, como cálculos móviles, resúmenes OHLCV agrupados, estadísticas de ventana, filtrado, uniones, lecturas diferidas de archivos, uso de memoria y procesamiento de cadenas.…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo TabM para modelos de pares de divisas. TabM aplica una pequeña red neuronal a cada fila de decisión, en lugar de tratar las observaciones como una secuencia. El cuaderno obtiene de la configuración la arquitectura y…
Este cuaderno desarrolla una matriz de características financieras para una hipótesis de momentum ETF entre activos: los activos con mejor rendimiento relativo podrían seguir superando a los demás durante el mes siguiente. Combina rentabilidades acumuladas…
Este documento presenta un inventario entre mercados de artefactos de características basadas en modelos procedentes de nueve estudios de caso. Lee los esquemas de archivos parquet sin cargar sus filas, excluye las columnas de identificadores, cuenta las…
Este documento reformula una predicción de rentabilidad bursátil de cinco sesiones mediante el muestreo de datos diarios los viernes. La etiqueta sigue siendo una rentabilidad de cinco sesiones, pero en la frecuencia semanal abarca aproximadamente un paso…
Este documento describe cómo reajustar la configuración seleccionada en etapas de validación anteriores con todo el historial apto anterior a -2021 y generar después predicciones para el conjunto de prueba de 2021. Deriva el intervalo de entrenamiento de la…
Este cuaderno evalúa árboles con boosting de gradiente aplicados a datos de opciones sobre acciones, donde características como la volatilidad implícita, la asimetría, la estructura temporal y la prima de riesgo de varianza reflejan las expectativas del…
Este cuaderno comprueba si los árboles con boosting de gradiente mejoran la clasificación transversal de pares de divisas frente a un modelo lineal penalizado. El universo de FX incluye pares que comparten divisas, por lo que las observaciones son…
Este cuaderno construye características derivadas de precios para un amplio panel de acciones de US, como momentum, medias móviles y medidas de volatilidad. Está diseñado para ordenar unas acciones frente a otras mediante un filtro de negociabilidad,…
Este cuaderno compara tres formas de orquestar un flujo de previsión de cuatro fases: composición directa en Python, una versión de CrewAI con instrucciones basadas en roles y una versión de LangGraph que delega en las mismas clases especializadas que la…
Este cuaderno comprueba si los datos de divisas al contado de cuatro horas FX permiten una estrategia transversal diaria que ordene pares de divisas según su momentum y carry. Comprueba si los instrumentos declarados tienen precios en cada momento de…
Este cuaderno evalúa características financieras y basadas en modelos para determinar si permiten ordenar acciones según su rentabilidad futura. Calcula coeficientes de información transversales diarios, estima la incertidumbre teniendo en cuenta la…
Este cuaderno aplica el análisis de componentes principales a los cambios en los rendimientos del Tesoro a distintos vencimientos. Estandarizar los cambios da la misma influencia a cada vencimiento, y los componentes resultantes se interpretan como…
Este cuaderno describe un análisis de aprendizaje automático doble del efecto asociado a un tratamiento de momentum en FX, tras ajustar por los factores de confusión configurados. Los modelos auxiliares flexibles estiman el resultado y el tratamiento a…
Este cuaderno compara tres modelos lineales de previsión, un codificador Transformer y dos previsiones sin parámetros para los rendimientos diarios de SPY. Los modelos lineales convierten una ventana histórica en una previsión de varios días; algunas…
Este cuaderno configura una ejecución de previsión NLinear para pares de FX. El modelo utiliza una ventana retrospectiva fija y consecutiva y resta el último nivel observado, orientando el ajuste hacia los cambios durante esa ventana. Determina la ventana…
Este código define salvaguardas para la validación cruzada reproducible, el seguimiento de elegibilidad y las variables temporales específicas de cada pliegue. Normaliza los límites de los pliegues, compara los pliegues solicitados con los límites utilizados…
Este cuaderno presenta diagnósticos solo de validación para una etiqueta de rendimiento de opciones del S&P 500 con cobertura delta a 10 sesiones. Organiza los predictores financieros en grupos dependientes e independientes de la volatilidad implícita y…
Este cuaderno plantea la predicción de rendimientos futuros de 21 sesiones de ETF como una tarea binaria: etiqueta los rendimientos positivos como alcistas y los demás como bajistas. Ajusta una regresión logística regularizada con L2 y L1 mediante pliegues…
Este cuaderno comprueba si un modelo LSTM puede extraer estructuras temporales de historiales de variables de ETF que quizá pasen por alto los modelos de variables planas. Antes del ajuste, determina la población de secuencias declarada en función de las…