Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este cuaderno plantea una orden principal como un problema de control con horizonte finito. En cada intervalo, el aprendizaje Q tabular elige un multiplicador para un tramo de operación basado en VWAP, condicionado por el tiempo y el inventario restante,…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de renta variable ETF: actualizar los datos de mercado, calcular características financieras, volver a entrenar un modelo Ridge, generar predicciones transversales actuales, reproducirlas en un…
El documento explica dos formas de estimar los diferenciales bid-ask cuando solo se dispone de datos diarios OHLCV. Corwin-Schultz compara los rangos entre máximos y mínimos de intervalos adyacentes de uno y dos días, usando el distinto comportamiento de la…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo operativo para conectar una estrategia con Interactive Brokers mediante TWS o Gateway. Comprueba que la sesión sea una cuenta de trading simulado, consulta los valores y las posiciones de la cuenta y solicita barras…
Este cuaderno analiza mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear datos de operaciones reutilizables. Cuenta los mensajes por tipo y luego enriquece los mensajes de ejecución de órdenes asociando identificadores de…
Este análisis usa mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear una tabla de operaciones vinculada al símbolo, el lado y los atributos de las órdenes. Cuenta los tipos de mensajes, compara las operaciones con los eventos…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento en validación de una estrategia de opciones del S&P 500 según distintas fracciones supuestas del diferencial cotizado que se pagan. Selecciona una estrategia de referencia por familia de modelos y vuelve a…
Este documento presenta una máquina de estados reutilizable para detener el trading automáticamente, con estados cerrado, abierto y semiabierto. Aplica la misma lógica de transición a cuatro riesgos: drawdown de la cuenta, pérdida diaria, sesiones…
Esta guía de conjuntos de datos compara dos fuentes de datos de ticks bursátiles de US para investigar libros de órdenes y microestructura de mercado. Los registros market-by-order de Databento ofrecen eventos preprocesados de alta, modificación, cancelación…
Este estudio de caso evalúa señales transversales diarias en un amplio universo de acciones de US y presenta un extenso proceso de investigación, desde datos disponibles en cada momento y características diseñadas hasta la comparación de modelos, la…
Este módulo estima parámetros para mercados de criptomonedas simulados que se usan en entornos de aprendizaje por refuerzo. Carga datos horarios de mercados perpetuos para un símbolo seleccionado, calcula rendimientos logarítmicos entre cierres y ajusta un…
Este cuaderno expresa un flujo de pronóstico en cuatro fases mediante la orquestación con Python sencillo, CrewAI y LangGraph. Compara dónde se mantiene el estado, cómo se inspeccionan o recuperan los fallos, qué dependencias añade cada enfoque y cómo…
El documento describe un backtest especializado para una estrategia semanal de opciones del S&P 500. Cada cohorte selecciona los componentes mejor clasificados, vende opciones call y put cercanas al precio de ejercicio con aproximadamente un mes hasta el…
Este análisis de varios casos estudia cómo la información predictiva, medida por el coeficiente de información (IC), se traduce en el Sharpe de cartera en nueve casos prácticos de trading. Su punto central es que la implementación media en esta relación: las…
Este cuaderno explica cómo crear un historial continuo de precios de futuros a partir de contratos individuales con vencimiento. Identifica los contratos del primer vencimiento mediante el volumen de negociación, aplica una restricción que impide retroceder…
Este script de prueba ejecuta un flujo de investigación reducido de futuros CME, desde las predicciones del modelo hasta las ponderaciones de cartera y el backtest. Comprueba que las predicciones cubran exactamente las claves esperadas de producto, marca…
Este cuaderno plantea una forma descriptiva de convertir rentabilidades brutas en rendimiento neto mediante la modelización separada de fricciones de trading, financiación y gastos de fondos. Su estructura de costes parametrizada calcula los costes de…
Este módulo define una función objetivo diferenciable para el aprendizaje integral de carteras. Convierte ponderaciones de riesgo acotadas por activo en exposiciones de cartera mediante el escalado por volatilidad, calcula las rentabilidades brutas medias de…
Este cuaderno analiza libros de órdenes reconstruidos de NASDAQ para describir los diferenciales intradía y la profundidad en los mejores precios de compra y venta, y examina si el desequilibrio del flujo de órdenes está asociado con la rentabilidad del…
Este cuaderno establece una referencia de la etapa de señales para evaluar predicciones de modelos sobre futuros CME. En cada decisión semanal, clasifica los productos por rentabilidad prevista, compra el grupo superior, vende en corto el grupo inferior y…
Esta configuración especifica un experimento de clasificación y rebalanceo de ETF en posiciones largas. Define un amplio universo de 100-ETF que abarca exposiciones a acciones, bonos, materias primas y regiones, con decisiones mensuales y ejecución en la…
Esta comparativa evalúa CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) y HDF5 con el mismo panel determinista OHLCV. Mide el tiempo de escritura, el de lectura materializada, el tamaño del archivo y el efecto de leer solo columnas seleccionadas. La metodología de tiempos…
Este tutorial operativo muestra protecciones en tiempo de ejecución para un sistema de trading real mediante un bróker sintético. Enseña cómo SafeBroker rechaza órdenes cuando los datos de mercado son demasiado antiguos o las pérdidas diarias superan un…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno compartido de trading simulado, calibrado con los rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin. Un modelo GARCH(1,1) proporciona agrupamiento de volatilidad, mientras el entorno cobra por los…