Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este notebook compara el rebalanceo diario, semanal, quincenal y mensual de una cartera de momentum con mejor clasificación, construida a partir de un universo fijo de ETF. Mide la rotación y el rendimiento bruto ajustado al riesgo con precios históricos, y…
Este módulo de configuración describe un marco para declarar los ajustes de las pruebas de backtest de cada caso práctico. Lee esquemas de entrada, métodos de asignación, matrices de costes de trading y controles de riesgo desde archivos de configuración, y…
Este documento de configuración define un proceso semanal de investigación de acciones del S&P 500 que combina características del mercado de opciones con señales basadas en precios. Especifica el universo elegible, los horarios de decisión y ejecución, y…
Este cuaderno explica cómo los límites de participación por volumen restringen la proporción del volumen de mercado que puede consumir una orden en cada intervalo. Cuando una orden principal supera el límite permitido, el bróker ejecuta una parte y aplaza el…
Este cuaderno evalúa controles de seguridad para un sistema de preguntas y respuestas sobre documentos financieros mediante seis casos redactados manualmente. Los casos representan inyección indirecta de instrucciones, datos inventados en material no…
Este capítulo explica cómo construir y usar grafos de conocimiento financiero cuando las preguntas dependen de relaciones como la propiedad, las cadenas de suministro o el contagio. Aborda la identidad de las entidades, los esquemas de relaciones tipadas, la…
Este cuaderno evalúa si los datos de contado FX de cuatro horas pueden respaldar una estrategia transversal diaria que clasifique pares de divisas mediante momentum y carry, compre los más fuertes y venda los más débiles. No ajusta ningún modelo ni realiza…
Esta configuración describe una estrategia diaria long-short con 20 pares de FX. Fija la hora de decisión al cierre de Nueva York, la ejecución en la siguiente barra, el tamaño equiponderado y señales de clasificación basadas en momentum o carry. También…
Este documento describe un productor de comparaciones de rendimiento pareadas entre etapas de selección de estrategias. Compara las señales seleccionadas con referencias equiponderadas, las selecciones de prueba con las de validación, y las transiciones…
Este cuaderno plantea la ejecución de una orden principal como un problema de control de horizonte finito. Un agente de Q-learning tabular elige un multiplicador para una tasa de negociación basada en VWAP, usando el tiempo restante, el inventario pendiente…
Este cuaderno prueba reglas de riesgo por posición y de cartera en las principales combinaciones de asignación de ETF de una estrategia mensual. Mantiene fijas cada predicción registrada, la concentración y el asignador, y compara los resultados con reglas…
Este resumen de capítulo recorre los pasos de investigación entre los datos de mercado validados y la evaluación del modelo. Abarca el preprocesamiento adaptado a las divisiones, las decisiones de codificación y tratamiento de datos ausentes, y la…
Este cuaderno presenta un sistema de preguntas y respuestas sobre un grafo Neo4j de participaciones institucionales 13F. Dirige cada pregunta a una de tres plantillas Cypher escritas manualmente, en vez de generar una consulta a partir de la pregunta, y usa…
Este cuaderno describe un análisis de doble aprendizaje automático con ventanas expansivas para estudiar si el momentum de 12 a -2 meses predice la rentabilidad de las empresas de US el mes siguiente, condicionada a Beta, IdioVol, LME y Variance. Los modelos…
El documento describe flujos completos para combinar datos históricos y recientes de acciones y preparar datos horarios de perpetuos cripto. Su ejemplo principal une observaciones de WikiPrices y Yahoo en el límite de cobertura, valida los datos OHLC y los…
Este notebook presenta un registro de estado estructurado para agentes de investigación que conserva la pregunta de una ejecución, su fecha límite, la evidencia, las preguntas sin resolver, el historial de herramientas, los resultados de los controles de…
El documento evalúa cómo cambian los costes de trading el rendimiento de validación de una asignación de acciones y opciones del S&P 500, seleccionada previamente. Varía los cargos unidireccionales como fracción del valor negociado y los compara con una…
El notebook entrena un autoencoder básico con rentabilidades horarias estandarizadas de un grupo de mercados de perpetuos cripto. Su codificador comprime el vector de rentabilidad entre activos en una representación latente bidimensional, y su decodificador…
El notebook compara Monte Carlo dropout y los ensambles profundos como métodos para estimar la incertidumbre de los pronósticos diarios de rentabilidad de ETF. Dropout permanece activo durante predicciones repetidas, mientras que los miembros del ensamble se…
Este notebook repasa métodos para detectar cambios en una serie temporal financiera, con SPY como ejemplo. Contrasta la prueba de Zivot–Andrews, que estima una ruptura mientras prueba una hipótesis de raíz unitaria, con PELT y la segmentación binaria, que…
Este análisis exploratorio perfila un panel diario de fondos cotizados en bolsa de nueve grupos. Comprueba la cobertura de símbolos a lo largo del tiempo, compara el panel con el diccionario de clasificación, revisa los valores nulos y las observaciones con…
Este notebook muestra cómo entrenar una red generativa antagónica con privacidad diferencial sobre características diarias de ETF. Presenta la garantía y el presupuesto de privacidad, y luego usa Opacus para recortar el gradiente del discriminador de cada…
Este capítulo repasa métodos para generar datos financieros sintéticos y decidir si el resultado es útil. Parte del número limitado de trayectorias de mercado observadas y del riesgo de que la búsqueda repetida de estrategias infle el rendimiento aparente de…
Este estudio de caso compara reglas fijas y móviles de stop declaradas para posiciones FX. Primero selecciona una estrategia matriz por etiqueta de una cohorte de validación sellada y después solo cambia la regla de riesgo de la posición. Como los stops…