Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
486 documentos
Este documento explica una referencia de validación para predicciones de modelos sobre futuros CME. En cada decisión semanal, los productos se clasifican por rendimiento previsto; el grupo mejor clasificado se mantiene en posición larga y el peor, en…
Este cuaderno evalúa cuánto depende un backtest de momentum de ETF de la comisión de trading supuesta. Mantiene fijos los pesos y el calendario de negociación de la estrategia, vuelve a ejecutar el simulador con distintos costes por operación y compara el…
Este análisis consulta un flujo de backtest registrado para una estrategia mensual de renta variable US basada en características empresariales. Informa la incertidumbre del Sharpe, medidas de probabilidad y Sharpe deflactado, comparaciones emparejadas entre…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de ejecución a una configuración ya seleccionada de perpetuos cripto. Mantiene fijos el modelo, el punto de control, la regla de entrada, el asignador y el control de riesgo, y vuelve a ejecutar la estrategia con…
Este documento describe utilidades de conjuntos de datos para preparar paneles de series temporales para el entrenamiento de modelos y la inferencia móvil. El conjunto de entrenamiento devuelve secuencias deslizantes de características, rentabilidades…
Este estudio usa datos de mercado por orden de diez días de negociación de NVDA para examinar cómo afecta la actividad diaria de trading al muestreo por barras. Filtra las operaciones al horario habitual del mercado estadounidense US, clasifica el lado…
Este cuaderno estima cómo los costes de ejecución pueden erosionar las rentabilidades hipotéticas de estrategias intradía. Primero mide los diferenciales cotizados ponderados por volumen de los componentes del NASDAQ-100 usando cotizaciones por minuto y…
Este documento describe utilidades para cargar mensajes NASDAQ ITCH analizados y reconstruir un libro de órdenes limitadas a partir de altas, bajas, cancelaciones, ejecuciones y reemplazos de órdenes. Registra las acciones restantes por orden para que las…
Esta visión general organiza varios casos prácticos de trading por clase de activo, tamaño del universo, frecuencia de datos, ritmo de decisión, régimen de costes y protocolo de evaluación. Recoge la configuración declarada de cada estudio y presenta tablas…
Este cuaderno evalúa cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de futuros CME seleccionada en otra fase del proceso de investigación. Aplica una cuadrícula de costes totales, dividiendo cada nivel a partes iguales entre comisión y…
Este cuaderno compara PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib y skfolio ajustando asignadores de cartera con un panel compartido de rendimientos de ETF y evaluando sus pesos congelados en observaciones posteriores. Abarca asignaciones de media-riesgo, riesgo de cola,…
Este documento modela la gestión de órdenes de brókeres y bolsas como una máquina de estados finitos. Define estados explícitos para el envío, la confirmación, la aceptación, las ejecuciones parciales, la cancelación, el rechazo, el vencimiento y la…
Este cuaderno desarrolla la solución de Almgren–Chriss para liquidar una posición equilibrando el impacto de mercado con el riesgo de seguir expuesto a los movimientos de precios. Usa el déficit de implementación respecto al precio de llegada, modela por…
El documento explica cómo construir características de microestructura basadas en operaciones a partir de datos de negociación de NASDAQ agregados en barras intradía. Incluye la lambda de Kyle, la iliquidez de Amihud, el estimador de diferencial de Roll, la…
Este cuaderno enseña a decodificar datos mensaje por orden de NASDAQ TotalView-ITCH desde su formato binario a registros estructurados. Explica el encuadre de mensajes y las estructuras específicas de cada tipo, muestra cómo desempaquetar campos y convierte…
Este cuaderno mide cómo responde a los cambios en los costes de transacción proporcionales una estrategia FX seleccionada en validación. Para cada etiqueta de predicción, selecciona una estrategia base entre los resultados de señal, asignación y…
Este cuaderno aplica una estrategia mensual de momentum de ETF y régimen de curva de rendimientos de dos maneras: mediante cálculos vectorizados de rendimientos y una simulación secuencial de cuenta. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, activos,…
Este cuaderno de análisis explica cómo evaluar una estrategia bursátil US basada en características empresariales mediante resultados del registro, en lugar de nuevos backtests. Lee estadísticas de rendimiento que tienen en cuenta la incertidumbre, clasifica…
Este cuaderno muestra cómo una capa intermediaria de bróker puede rechazar órdenes inseguras mediante límites de tamaño de orden y posición, topes de frecuencia de órdenes, restricciones de activos e interruptor de emergencia persistente. Un bróker sintético…
Este cuaderno recorre un ensayo de despliegue de un modelo de dirección de la tasa de financiación cripto. Entrena un modelo LightGBM de tres clases con datos históricos de contratos perpetuos derivados de Binance; después obtiene velas horarias y tasas de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para obtener y mantener series temporales financieras con un gestor unificado, universos de símbolos predefinidos o personalizados y almacenamiento Parquet particionado. Abarca la descarga de uno o varios símbolos…
Este análisis exploratorio evalúa si una señal de momentum de doce meses, excluido el mes más reciente, se asocia con las rentabilidades del mes siguiente en un universo de 100-ETF. Construye un panel mensual a partir de precios de cierre ajustados,…
Este cuaderno compara la clonación del comportamiento y el aprendizaje por refuerzo inverso (IRL) mediante demostraciones de una regla de ejecución de precio medio ponderado en el tiempo (TWAP). La clonación del comportamiento asigna directamente acciones a…
Este cuaderno muestra una interfaz compartida de OHLCV entre Yahoo Finance, un archivo de acciones de EE. UU. con un largo historial y series macroeconómicas de FRED. Construye un universo de ETF para un estudio de caso posterior sobre rotación, muestra cómo…