Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
409 documentos
Este cuaderno describe un backtest fuera de muestra de una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto. Reutiliza predicciones generadas con un historial de entrenamiento que termina antes del periodo de prueba y luego aplica la configuración…
Este documento presenta un sistema de datos compartido para la investigación de trading cuantitativo, con catálogos de conjuntos de datos de renta variable, opciones, futuros, criptomonedas, divisas, factores, macroeconomía, informes, posicionamiento,…
Este cuaderno ensaya un ciclo de despliegue para un modelo que predice la dirección de las tasas de financiación de criptomonedas. Entrena un clasificador LightGBM con datos históricos de perpetuos derivados de Binance, obtiene velas horarias en vivo y tasas…
Este cuaderno estudia cómo se comportan ridge, lasso y elastic net cuando una matriz de características de perpetuos cripto mide de muchas formas una misma magnitud económica: la prima. Las entradas están dominadas por niveles, cambios, volatilidad,…
Este documento describe las convenciones de acceso y alineación de datos para futuros perpetuos de criptomonedas y series relacionadas en cadena. Explica que las barras del índice de prima llevan la marca temporal de su hora de apertura: una barra de ocho…
Este cuaderno desarrolla una política de salida con dos modelos para contratos perpetuos de criptomonedas con datos horarios. Un clasificador de entrada identifica retornos futuros inusualmente altos, mientras que un clasificador de salida predice si el…
Este cuaderno evalúa si el valor total bloqueado puede servir como señal de datos alternativos para los retornos de ether. TVL agrega el valor en dólares de los criptoactivos depositados en protocolos de finanzas descentralizadas. Como es un saldo valorado a…
Este caso práctico expone un proceso de investigación para futuros perpetuos cripto y considera los pagos de financiación intercambiados entre posiciones largas y cortas en liquidaciones periódicas como una posible fuente de rentabilidad. Describe las etapas…
Esta exploración de datos examina observaciones del índice de primas cada ocho horas para contratos perpetuos de criptomonedas con margen en USDT y explica cómo se relaciona la prima con los pagos de financiación. El índice utiliza los precios ejecutables de…
Este cuaderno compara los contratos sobre eventos liquidados en criptomonedas de Polymarket con la plataforma regulada Kalshi como fuentes de datos alternativos. Explica cómo las normas de acceso, los activos de liquidación, los límites de posición y las…
Esta guía de datos presenta precios y volúmenes de futuros perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Los registros horarios OHLCV describen la actividad del mercado, mientras que la prima mide la diferencia entre los precios perpetuos…
Este cuaderno muestra comprobaciones de drift de características en indicadores de momentum y técnicos de ETF durante periodos tranquilos y de estrés, y en perpetuos de criptomonedas con datos del índice de prima en distintos regímenes de mercado. Compara el…
Este documento describe el entrenamiento de un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija durante un horizonte definido. Evalúa la política de ritmo aprendida frente a TWAP y un calendario de Almgren-Chriss usando las mismas…
Este caso de estudio ajusta modelos lineales para predecir rendimientos y dirección en futuros perpetuos de criptomonedas. La matriz de características está dominada por variaciones de la prima del perpetuo, la diferencia entre el precio del contrato y el…
Este cuaderno evalúa variables financieras y basadas en modelos por su relación con la rentabilidad de las siguientes ocho horas de contratos perpetuos de criptomonedas. Para cada liquidación, calcula correlaciones de Spearman transversales entre los…
Este cuaderno trata el valor total bloqueado como datos alternativos y evalúa la hipótesis de que las condiciones del capital en DeFi pueden ayudar a predecir los rendimientos de ether. Define TVL como el valor en dólares de los criptoactivos depositados en…
Este cuaderno entrena un autoencoder básico con rendimientos horarios de una cesta de mercados perpetuos de criptomonedas. Los rendimientos se estandarizan con el periodo de entrenamiento y una red neuronal comprime la entrada multiactivo en una…
Este cuaderno presenta comparaciones de precisión y tiempo de ejecución entre VectorBT Pro y VectorBT OSS, frente a ML4T, en estudios de caso de estrategias compatibles. Para ambas ediciones abarca la asignación de ETF, divisas cotizadas en USD y un panel de…
Este cuaderno define etiquetas de retornos de precios futuros para un panel fijo de contratos perpetuos de cripto y explica cómo su construcción afecta a todos los modelos y backtests posteriores. Desplaza las marcas temporales de apertura de las barras…
Este cuaderno pregunta si los modelos secuenciales pueden mejorar los resúmenes diseñados manualmente del historial de primas de financiación perpetua. Compara NLinear, un modelo lineal sencillo que lee una ventana ordenada, con un LSTM de dos capas. Ambos…
Este cuaderno crea una tarea simulada de creación de mercado en la que un agente de optimización de políticas proximales elige la inclinación de las cotizaciones y la amplitud del diferencial. El entorno usa un proceso de volatilidad GARCH calibrado con…
Este cuaderno estudia seis métodos de asignación aplicados a configuraciones seleccionadas de estrategias con futuros perpetuos de criptomonedas. Las ordenaciones y las reglas de entrada permanecen fijas mientras cambia el capital asignado a cada posición.…
Este análisis explica cómo se relaciona el índice de prima de los futuros perpetuos de Binance con los precios al contado y cómo la plataforma transforma esa prima en financiación periódica. El índice usa los precios de compra y venta de impacto ejecutables…
El notebook presenta un método de elaboración de informes para una estrategia de reversión a la media long-only de RSI sobre BTC. Compara el rendimiento bruto y neto y luego contrasta la estrategia con comprar y mantener usando las mismas fechas de…