Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
198 documentos
El documento describe un indicador MQL5 que sigue máximos y mínimos de oscilación en marcos temporales superiores e inferiores, clasifica la estructura del mercado y señala los movimientos de precios que superan los límites recientes del marco inferior. Su…
El artículo explora un enfoque de cruces de medias móviles dobles que usa un marco temporal superior para establecer el sesgo direccional y uno inferior para determinar el momento de entrada. Compara las entradas de seguimiento de tendencia, que esperan un…
El artículo presenta Parafrac V2, un oscilador que combina Parabolic SAR con Average True Range. Sustituye los pivotes fractales discretos del oscilador Parafrac original por ATR, una medida continua y suavizada del rango de precios. La distancia entre SAR y…
El artículo desarrolla una estrategia en torno a patrones Doji detectados en metabarras, que combinan velas ordinarias consecutivas con una anchura variable. Como el Doji se considera una posible reversión y no una señal de entrada por sí sola, el método…
El artículo cierra una serie de pruebas de reglas de señales que combinan el oscilador Estocástico con la media móvil adaptativa fractal (FrAMA). Describe configuraciones para rupturas de compresión con baja volatilidad, formaciones W/M del Estocástico…
Este artículo describe un algoritmo de trading autoajustable que analiza el precio en bloques de tamaño variable y abre posiciones en series vinculadas. Su principal aportación es una regla para iniciar otra serie mientras una anterior permanece abierta:…
El documento explica el marco de la media móvil relativa, que describe la posición del precio actual dentro de una ventana retrospectiva en vez de tratar una media suavizada como señal. Calcula una media móvil simple local, expresa los puntos de referencia…
El documento describe un Asesor Experto de MQL5 que cambia su enfoque de trading según el régimen de mercado detectado. Usa lógica de seguimiento de tendencia en tendencias alcistas o bajistas, un ejemplo de reversión a la media basado en RSI en mercados…
El documento explica Turtle Soup como una estrategia de reversión que opera rupturas fallidas de máximos o mínimos recientes. Un movimiento más allá de un extremo de N barras puede activar órdenes stop agrupadas; la estrategia espera a que el precio vuelva…
El artículo describe un sistema de trading adaptativo que combina Order Blocks, Fair Value Gaps y Break of Structure con lecturas del sentimiento en temporalidades altas, medias y bajas. Asigna las reacciones de Order Block a condiciones neutrales o…
El artículo describe enfoques de martingala que añaden posiciones en pérdidas, ya sea aumentando el tamaño de la operación o ampliando la posición a precios más favorables. Se busca que un movimiento favorable o un retroceso posterior recupere las pérdidas…
Este artículo utiliza la Standard Library de MQL5 para convertir un canal de desviación estándar en un asesor experto. El canal combina una línea central de regresión lineal con bandas desplazadas por un múltiplo elegido de la desviación estándar residual.…
El artículo describe un asesor experto multiactivo que evalúa por separado las señales de reversión a la media y momentum para cada instrumento. Calcula una puntuación Z a partir del precio en relación con una media móvil y la desviación estándar, y mide el…
Esta lección presenta el pairs trading como una forma de operar basándose en una relación económica hipotética entre dos valores. Distingue la cointegración de la correlación, ilustra ambos conceptos con series simuladas y describe cómo probar una pareja…
Este cuaderno crea un panel diario de variables para una estrategia de clasificación long-short en veinte pares de FX. Agrupa barras spot de cuatro horas en sesiones que terminan con el rollover de las 5 PM de Nueva York y, después, construye variables de…
Esta guía de datos presenta precios y volúmenes de futuros perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Los registros horarios OHLCV describen la actividad del mercado, mientras que la prima mide la diferencia entre los precios perpetuos…
Esta reseña de un capítulo describe un proceso basado en hipótesis para definir estrategias de trading antes del backtest. Relaciona los supuestos documentados sobre los datos y la configuración inmutable con el análisis exploratorio, los estudios de eventos…
Este cuaderno explica cómo construir retornos spot futuros de uno, cinco y 21 sesiones para un universo fijo de pares de FX. Primero asigna barras de cuatro horas a sesiones de trading con un calendario de cambio de día de Nueva York y luego calcula los…
El notebook presenta un método de elaboración de informes para una estrategia de reversión a la media long-only de RSI sobre BTC. Compara el rendimiento bruto y neto y luego contrasta la estrategia con comprar y mantener usando las mismas fechas de…
Esta configuración describe una estrategia diaria long-short con 20 pares de FX. Fija la hora de decisión al cierre de Nueva York, la ejecución en la siguiente barra, el tamaño equiponderado y señales de clasificación basadas en momentum o carry. También…
El documento muestra un flujo de trabajo de VectorBT para una regla de reversión a la media RSI de Bitcoin, solo en largo. Calcula RSI a partir de los precios de cierre diarios, entra cuando la lectura del día anterior cae por debajo de un umbral inferior y…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media RSI solo en largo para perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega barras intradía en datos diarios OHLCV de UTC, calcula un RSI móvil de ganancias y pérdidas,…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros de precios para un panel de perpetuos de criptomonedas con barras de ocho horas. Desplaza las marcas de tiempo de apertura de las barras hasta el momento en que están disponibles los…
Este documento desarrolla un panel diario de variables para ordenar veinte pares de divisas al cierre de las 5 PM de Nueva York. Distingue las señales que permiten ordenar, como los rendimientos estandarizados a varios horizontes y la posición en el canal,…