Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
248 documentos
El documento describe un Asesor Experto basado en un patrón de reversión: tres velas seguidas en una dirección, un breve movimiento en contra y una vela de confirmación en la dirección original. El patrón se refleja para las entradas largas y cortas, y las…
El artículo explora formas de combinar la media móvil adaptativa fractal (FrAMA) con el Force Index en un sistema de trading de MQL5. FrAMA se usa para describir la dirección o pendiente de la tendencia, mientras que el Force Index aporta información de…
Este artículo adapta las funciones de Rademacher, Walsh y Hartley al análisis de precios. Explica cómo crear coeficientes en una ventana de precios finita y combinarlos en indicadores. Los indicadores basados en Rademacher representan los precios mediante…
El artículo describe un asesor experto multiactivo que evalúa por separado las señales de reversión a la media y momentum para cada instrumento. Calcula una puntuación Z a partir del precio en relación con una media móvil y la desviación estándar, y mide el…
La clase presenta un flujo de trabajo para evaluar si un factor de renta variable ordena las acciones según su rendimiento relativo futuro. El ejemplo de momentum mide el cambio de precio a lo largo de un período amplio, excluyendo el tramo más reciente, y…
El documento explica la correlación de rangos de Spearman como medida de si dos variables siguen el mismo orden o el opuesto, incluso cuando su relación es monótona pero no lineal. Calcula la correlación a partir de observaciones ordenadas, asigna rangos…
El documento presenta modelos lineales de factores que explican las rentabilidades de un activo mediante exposiciones a flujos de rentabilidad de factores fundamentales. Describe dos formas de hacer comparables las características de las empresas: construir…
Este documento describe un universo diario de candidatos ETF que abarca acciones, renta fija, materias primas y divisas. Expone un flujo de trabajo para descargar datos de mercado, cargarlos para analizarlos, inspeccionar la cobertura por símbolo y…
Este cuaderno crea un panel diario de variables para una estrategia de clasificación long-short en veinte pares de FX. Agrupa barras spot de cuatro horas en sesiones que terminan con el rollover de las 5 PM de Nueva York y, después, construye variables de…
Este cuaderno evalúa si un LSTM puede aprovechar el orden de los historiales de características de ETF para mejorar los modelos lineales con características planas y de boosting de gradiente. Contrasta la población de secuencias declarada con los datos…
Este estudio de caso compara modelos predictivos para la rotación mensual entre activos mediante ETF de renta variable, renta fija, materias primas, divisas e inmobiliario. La idea central es que el coeficiente de información (IC) y el rendimiento del…
Este cuaderno explica cómo el aprendizaje automático doble (DML) estima si el momentum de FX afecta a los rendimientos futuros tras ajustar por los factores de confusión configurados. Distingue esta pregunta sobre intervención de la predicción: los modelos…
Este cuaderno presenta diagnósticos ligeros de falsificación para el triaje de características y distingue explícitamente la coherencia con un mecanismo de la identificación causal. Primero analiza características de ETF en distintos horizontes de…
Este cuaderno estima el efecto ajustado de una medida continua de momentum de ETF sobre las rentabilidades futuras mediante aprendizaje automático doble. Compara una regresión sin ajustar con estimaciones de DML que controlan la volatilidad reciente y de más…
Este cuaderno explica cómo construir una matriz transversal de características de futuros con tres vencimientos por producto. Calcula el carry y la curvatura de la curva a partir de precios de liquidación de la bolsa, y utiliza precios ajustados por rollover…
El cuaderno diagnostica el rendimiento de una estrategia mensual fija de momentum de ETF en distintos entornos de volatilidad, tendencia y curva de tipos. Las etiquetas de régimen están diseñadas para conocerse antes del rendimiento que describen: la…
Este cuaderno desarrolla una matriz de características financieras para una hipótesis de momentum ETF entre activos: los activos con mejor rendimiento relativo podrían seguir superando a los demás durante el mes siguiente. Combina rentabilidades acumuladas…
Este documento explica cómo crear e inspeccionar una matriz de características para una hipótesis transversal de momentum y rotación ETF. Define el periodo retrospectivo y el retraso informativo de cada característica y, después, construye rentabilidades…
Este documento reformula una predicción de rentabilidad bursátil de cinco sesiones mediante el muestreo de datos diarios los viernes. La etiqueta sigue siendo una rentabilidad de cinco sesiones, pero en la frecuencia semanal abarca aproximadamente un paso…
Este cuaderno construye características derivadas de precios para un amplio panel de acciones de US, como momentum, medias móviles y medidas de volatilidad. Está diseñado para ordenar unas acciones frente a otras mediante un filtro de negociabilidad,…
Este cuaderno comprueba si los datos de divisas al contado de cuatro horas FX permiten una estrategia transversal diaria que ordene pares de divisas según su momentum y carry. Comprueba si los instrumentos declarados tienen precios en cada momento de…
Este cuaderno describe un análisis de aprendizaje automático doble del efecto asociado a un tratamiento de momentum en FX, tras ajustar por los factores de confusión configurados. Los modelos auxiliares flexibles estiman el resultado y el tratamiento a…
Este cuaderno comprueba si un modelo LSTM puede extraer estructuras temporales de historiales de variables de ETF que quizá pasen por alto los modelos de variables planas. Antes del ajuste, determina la población de secuencias declarada en función de las…
Este cuaderno crea variables basadas en reglas para una sección transversal de futuros de CME, centradas en el carry derivado del diferencial entre contratos de entrega próximos. También construye variables de momentum, volatilidad, forma de la curva y…