Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
109 documentos
Este cuaderno describe un backtest fuera de muestra de una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto. Reutiliza predicciones generadas con un historial de entrenamiento que termina antes del periodo de prueba y luego aplica la configuración…
Este cuaderno ensaya un ciclo de despliegue para un modelo que predice la dirección de las tasas de financiación de criptomonedas. Entrena un clasificador LightGBM con datos históricos de perpetuos derivados de Binance, obtiene velas horarias en vivo y tasas…
Este cuaderno estudia cómo se comportan ridge, lasso y elastic net cuando una matriz de características de perpetuos cripto mide de muchas formas una misma magnitud económica: la prima. Las entradas están dominadas por niveles, cambios, volatilidad,…
Este documento describe las convenciones de acceso y alineación de datos para futuros perpetuos de criptomonedas y series relacionadas en cadena. Explica que las barras del índice de prima llevan la marca temporal de su hora de apertura: una barra de ocho…
Este cuaderno desarrolla una política de salida con dos modelos para contratos perpetuos de criptomonedas con datos horarios. Un clasificador de entrada identifica retornos futuros inusualmente altos, mientras que un clasificador de salida predice si el…
Este caso práctico expone un proceso de investigación para futuros perpetuos cripto y considera los pagos de financiación intercambiados entre posiciones largas y cortas en liquidaciones periódicas como una posible fuente de rentabilidad. Describe las etapas…
Este documento describe un libro contable para aplicar flujos de efectivo de financiación a posiciones en futuros perpetuos durante un backtest. En cada momento de financiación, usa la cantidad con signo de la posición, el precio de referencia actual,…
Esta exploración de datos examina observaciones del índice de primas cada ocho horas para contratos perpetuos de criptomonedas con margen en USDT y explica cómo se relaciona la prima con los pagos de financiación. El índice utiliza los precios ejecutables de…
Esta guía de datos presenta precios y volúmenes de futuros perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Los registros horarios OHLCV describen la actividad del mercado, mientras que la prima mide la diferencia entre los precios perpetuos…
Este caso de estudio ajusta modelos lineales para predecir rendimientos y dirección en futuros perpetuos de criptomonedas. La matriz de características está dominada por variaciones de la prima del perpetuo, la diferencia entre el precio del contrato y el…
Este cuaderno evalúa variables financieras y basadas en modelos por su relación con la rentabilidad de las siguientes ocho horas de contratos perpetuos de criptomonedas. Para cada liquidación, calcula correlaciones de Spearman transversales entre los…
Este cuaderno entrena un autoencoder básico con rendimientos horarios de una cesta de mercados perpetuos de criptomonedas. Los rendimientos se estandarizan con el periodo de entrenamiento y una red neuronal comprime la entrada multiactivo en una…
Este registro de auditoría define cómo comparar varios marcos de backtesting con ML4T en estudios de caso de estrategias reales y una carga de trabajo sintética de estrés. Especifica las reglas de comparación para el orden de ejecución, las marcas…
Este cuaderno define etiquetas de retornos de precios futuros para un panel fijo de contratos perpetuos de cripto y explica cómo su construcción afecta a todos los modelos y backtests posteriores. Desplaza las marcas temporales de apertura de las barras…
Este cuaderno pregunta si los modelos secuenciales pueden mejorar los resúmenes diseñados manualmente del historial de primas de financiación perpetua. Compara NLinear, un modelo lineal sencillo que lee una ventana ordenada, con un LSTM de dos capas. Ambos…
Este cuaderno crea una tarea simulada de creación de mercado en la que un agente de optimización de políticas proximales elige la inclinación de las cotizaciones y la amplitud del diferencial. El entorno usa un proceso de volatilidad GARCH calibrado con…
Este cuaderno estudia seis métodos de asignación aplicados a configuraciones seleccionadas de estrategias con futuros perpetuos de criptomonedas. Las ordenaciones y las reglas de entrada permanecen fijas mientras cambia el capital asignado a cada posición.…
Este análisis explica cómo se relaciona el índice de prima de los futuros perpetuos de Binance con los precios al contado y cómo la plataforma transforma esa prima en financiación periódica. El índice usa los precios de compra y venta de impacto ejecutables…
Este cuaderno describe cómo evaluar una estrategia seleccionada de financiación de perpetuos cripto en un periodo de prueba posterior. Reutiliza predicciones generadas con datos de entrenamiento que terminan antes de ese periodo, mantiene la señal, el método…
El notebook entrena un autoencoder básico con rentabilidades horarias estandarizadas de un grupo de mercados de perpetuos cripto. Su codificador comprime el vector de rentabilidad entre activos en una representación latente bidimensional, y su decodificador…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media RSI solo en largo para perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega barras intradía en datos diarios OHLCV de UTC, calcula un RSI móvil de ganancias y pérdidas,…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros de precios para un panel de perpetuos de criptomonedas con barras de ocho horas. Desplaza las marcas de tiempo de apertura de las barras hasta el momento en que están disponibles los…
Este caso práctico selecciona una configuración de un conjunto congelado de estrategias de futuros perpetuos cripto que abarca varias etiquetas de rendimiento y dirección, métodos de dimensionamiento de cartera y overlays de riesgo. Elige el Sharpe de…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si las desviaciones en las primas de futuros perpetuos se relacionan con los rendimientos posteriores de ocho horas y si la relación estimada difiere entre mercados de volatilidad alta y baja.…